【正文】 上午 5時 34分 56秒 上午 5時 34分 05:34: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 5時 34分 :34March 7, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :34:5605:34:56March 7, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1知人者智，自知者明。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 5時 34分 56秒 上午 5時 34分 05:34: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 5時 34分 :34March 7, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 7日星期二 上午 5時 34分 56秒 05:34: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 上午 5時 34分 56秒 上午 5時 34分 05:34: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 上午 5時 34分 :34March 7, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 7日星期二 上午 5時 34分 56秒 05:34: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 64 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）五級分類 評級方法 客戶信用等級 + 信貸資產(chǎn)等級 65 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級（續(xù)） 評級方法 人工調(diào)整 66 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法 20X8年 變動 20X7 年 正常 關(guān)注 次級 可疑 損失 +核銷 正常 446,328 352,456 27,772 2,857 2,534 0 關(guān)注 37,599 11,119 12,621 4,480 2,641 1,541 次級 10,802 981 1,467 2,983 791 3,659 可疑 6,806 63 769 804 689 3,765 損失 1,318 274 836 159 0 0 合計 502,852 364,893 43,465 11,284 6,654 8,964 （ 1）分類匯總 67 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法（續(xù)） （ 2）計算一種類別變化到另一類別的概率 2023/08 正常 關(guān)注 次級 可疑 損失 +核銷 正常 446,328 % % % % % 關(guān)注 37,599 % % % % % 次級 10,802 % % % % % 可疑 6,806 % % % % % 損失 1,318 % % % % % 合計 502,852 % % % % % 68 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法（續(xù)） （ 3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)計損失類的回收率 根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)損失類貸款回收率為 5%, 從而損失率為 95%. 69 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法（續(xù)） （ 4）計算每一類貸款發(fā)生損失的概率 正常 關(guān)注 次級 可疑 損失 +核銷 合計 正常 % % % % % 關(guān)注 % % % % 次級 % % % 可疑 % % 損失 % % 70 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法（續(xù)） ? 根據(jù)上表 : 損失類損失率 : 15%=95% 可疑類損失率 : 遷至損失類概率 % 乘以損失類損失率 95%=% 次級類損失率 : 次 可疑 :損失率 =*% =% 次 損失 :損失率 =%*95% =% 其他類比 ! （ 4）計算每一類貸款發(fā)生損失的概率 71 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險測量（ 1）解析法（續(xù)） （ 5）計算總體損失率 余額 損失率 預(yù)計損失 正常 446,328 % 5,659 關(guān)注 37,599 % 4,465 次級 10,802 % 3,891 可疑 6,806 % 3,576 損失 1,318 % 1,252 合計 502,852 18,844 總體損失率 % 72 2023/3/7 Inspur group 謝謝大家 ! 73 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 銀行風(fēng)險分類 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險 操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險 56 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 1） 57 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 2）客戶評級 綜合評級 評級分值 p ＝ 定量得分 ＋ 定性得分 人工調(diào)整 58 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級 評級（分類）對象 債項：合同 /借據(jù) 評級（分類）符號 評級（分類）方法 直接 +綜合 評級（分類）因素 借款人 —— 客戶信用等級 債項風(fēng)險 —— 信貸資產(chǎn)等級 擔(dān)保 逾期 欠息 59 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級（續(xù)） 評級方法 直接分類 60 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級（續(xù)） 評級方法 綜合法 信貸資產(chǎn)分值 p = 擔(dān)保風(fēng)險分值 x 擔(dān)保權(quán)重 q1 ＋ 逾期風(fēng)險分值 y 逾期權(quán)重 q2 ＋ 欠息風(fēng)險分值 z 欠息權(quán)重 q3 61 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級（續(xù)） 擔(dān)保 擔(dān)保風(fēng)險分值 x = 擔(dān)保覆蓋率 c 擔(dān)保系數(shù) r + 政府承諾調(diào)節(jié)風(fēng)險分值 擔(dān)保系數(shù) r 始終默認(rèn)為 1 政府承諾調(diào)節(jié)風(fēng)險分值：有 =，無 =0 擔(dān)保覆蓋率 c 如果五級分類是針對借據(jù)進行，則借據(jù)對應(yīng)的擔(dān)保覆蓋率取所屬合同的擔(dān)保覆蓋率 擔(dān)保覆蓋率 c ＝ MIN （（質(zhì)押覆蓋余額 c1 ＋ 抵押覆蓋余額 c2 ＋ 保證覆蓋余額 c3） / 信貸余額 100%， 1） 62 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險識別（ 3）債項評級（續(xù)） 逾期 逾期風(fēng)險分值 根據(jù)逾期期限，按照下表獲得逾期風(fēng)險分值。 54 2023/3/7 Inspur group 內(nèi)容 第一課、銀行及其服務(wù)概述 第二課、金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ) 第三課、銀行會計基礎(chǔ) 第四課、資產(chǎn)負(fù)債管理初步 第五課、信用風(fēng)險管理初步 55 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險管理概念 信用風(fēng)險定義 ——由于借款人違約或其信用質(zhì)量發(fā)生變化而可能給銀行帶來的損失。 － 利息收入 － 利息支出 － / + 保證金要求 － 營業(yè)支出 － 稅 ＋ 貸款本金或債券償付 － 預(yù)計貸款數(shù) － 存款支取 ＋ 預(yù)計新增存款 如果現(xiàn)金流量為正，不存在流動性問題；否則，必須借入資金或出售債券。 第 0年 第 1年 第 2年 第 3年 當(dāng)前利率 10 10 110 12% 持續(xù)期 ＝ ( 1 10 ) ( 2 10 ) ＋ 2 ( 3 110 ) ＋ 3 ＝ 風(fēng)險權(quán)益價值 。 例如：票面利率為 10％，還有三年到期的債券。是測量資產(chǎn)風(fēng)險價值最有用的指標(biāo)之一。 第一年底 貸款凈值 97%*(100*+*(140%)+3%*(60+40*40%) (94*10%)]*(140%) + 94 = = 貸款利潤 =稅后利息差＋價值變