商業(yè)銀行的負債業(yè)務管理樣本(參考版)
2025-02-17 18:40本頁面
【正文】 2023年 3月 4日星期六 4時 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 4日星期六 下午 4時 39分 19秒 16:39: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 , March 4, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 4日星期六 4時 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 :39:1916:39:19March 4, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 4, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 4日星期六 4時 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。 :39:1916:39:19March 4, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 , March 4, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。即： ? （ 1+ 0﹒ 646%） 12 － 1 = ⒏ 031% ﹥ ⒎ 9% （二）負債成本（ 5） ? （ 3）固定利率和浮動利率 ? 固定利率的優(yōu)點在于銀行很容易計算出利息成本，但要承受通貸膨脹的風險 ? 浮動利率可降低利率風險，但不利于銀行事先估算存款成本和貸款收益 （二）負債成本（ 6） ? 2．經營成本 ? 指商業(yè)銀行在吸收存款時所發(fā)生的除利息成本之外的一切成本 ? 包括：銀行工作人員的工資、建筑物和設備的折舊、辦公費用和廣告宣傳費用等 ? 經營成本隨銀行業(yè)競爭的加劇有不斷上升的趨勢 （二）負債成本（ 8） ? 例如： ? 100 個單位的存款，其利息成本為 3% ? 其中：現(xiàn)金比率和準備金比率為 20%，投入房產等非盈利資產比率為 10% ? 則：可動用資金比為 70%，其資金成本應為4． 29% （二）負債成本（ 9） ? 4．相關成本 ? （ 1）風險成本，即因存款增加引起銀行風險增加而必須付出的代價 ? 如增加利率敏感性存款會增加利率風險 ? 可變利率存款取決于市場利率變動的風險等等 ? （ 2）連鎖反應成本，指銀行因對新吸收存款增加的服務和利息支出，而引起對原有存款增加的開支 （三）存款成本控制（ 1） ? 1．存款結構和成本選擇（ P76） ? 存款期限的長短，決定存款成本的大小 ? 選擇存款結構的成本時，處理好四個方面的關系： ? 擴大低息存款，降低利息成本 ? 兼顧利息成本與營業(yè)成本的關系，降低營業(yè)成本支出 ? 活期存款的增加應不影響信貸能力 ? 定期存款的增加應與銀行存款的派生能力相適應 （三）存款成本控制（ 3） ? 3．可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析 ? 可用資金的歷史平均成本是指銀行對已吸收存款的全部利息成本加上營業(yè)成本除以全部可用資金 ? 意義：用于貸款定價及確定最低收益率的依據(jù) ? 缺陷：不考慮未來利息成本的變動 ? 若未來利率上升，以歷史成本為基礎的資產收益率下降 ? 未來利率下降，盈利性資產的價格可能因高估而不利于競爭 （三）存款成本控制（ 4） ? 邊際成本的意義： ? 銀行可根據(jù)邊際成本確定資金收益率的目標 ? 用邊際成本反映其他各種資金來源的相對成本，以確定新增資金來源的最低費用目標 ? 問題：邊際成本難以精確計算，因為市場利率總是處于變動中 （四）存款工具的定價方法（ 1） ? 制約銀行存款工具自主定價的兩個因素： ? 一是受制于當?shù)厥袌龅母偁帬顩r ? 二是受制于保持本行應有的利差 ? 1．以成本為基礎定價 ? 以商業(yè)銀行各項成本之和作為定價的基礎 ? 優(yōu)點：不損害某些細分市場，也不會給某些細分市場以補貼 ? 缺點：導致價格體系過于復雜，難以進行有效的價格比較分析 （四）存款工具的定價方法（ 2） ? 2．支票帳戶（交易帳戶）的定價公式 ? 定價內容： ? 一是規(guī)定每筆業(yè)務收費標準及全部免費提供的輔助服務 ? 二是按余額對客戶以名義利率付息 ? 三是規(guī)定平均或最低存款余額 ? 定價時考慮的主要因素：最低存款余額、手續(xù)費、平均余額支付率 ? 自主權的表現(xiàn)：既可根據(jù)最低余額而不根據(jù)手續(xù)費定價，也可根據(jù)手續(xù)費而不根據(jù)最低余額定價 （四）存款工具的定價方法（ 4） ? 3．貨幣市場存款帳戶的定價 ? 制約因素：當?shù)厥袌龅母偁帬顩r；保持既定利差 ? 具體操作： 25%的存款機構根據(jù)國庫券、貨幣市場基金和可轉讓存單的收益等貨幣市場工具來確定存款帳戶的價格水平 ? 采用浮動利率的辦法調整存款利率 （四）存款工具的定價方法（ 5） ? 4．定期存單市場定價方法的演變 ? 1974年以前按銀行層次定價 ? 1974年以后按銀行規(guī)模層次定價 ? 1980年代以來按銀行信譽層次定價 （五）存款規(guī)?？刂疲?1） ? 1．影響居民儲蓄和企業(yè)存款的因素 ? 影響居民儲蓄變動的主要因素： ? 居民貨幣收入的變化 ? 消費支出結構的變化 ? 商品供給狀況和物價水平 ? 金融市場的發(fā)達程度 ? 社會保障制度的完善程度 ? 文化水平和歷史傳統(tǒng) （五）存款規(guī)模控制（ 2） ? 影響企業(yè)存款變動的主要因素： ? 社會再生產規(guī)模 ? 企業(yè)的經營狀況
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