black-scholes期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標的資產(chǎn)價格的影響。?標的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應的隨機過程。?金融學家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2024-08-15 09:00

[精選]black-scholes期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】2023/1/311Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/312Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標的資產(chǎn)價格的影響。?標的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應的隨機過程。?金融學家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2025-01-15 09:08

基于black-scholes模型的歐式期權(quán)定價研究(參考版)

【摘要】學號：05008基于Black-Scholes模型的歐式期權(quán)定價研究清華大學高皓指導教師：束為（北京市商務局副局長）摘要：期權(quán)是人們?yōu)榱艘?guī)避市場風險而創(chuàng)造出來的一種金融衍生工具。期權(quán)定價是金融衍生工具理論研究和實際應用的核心問題。本文介紹了金融衍生品概況，利用隨機過程的知識，系統(tǒng)研究了基于Black-Scholes模型的歐式期權(quán)定價問題。文章推導出了標的資產(chǎn)的價格過程，

2025-06-25 01:33

[精選]基于改進的black-scholes模型在期權(quán)定價的應用(參考版)

【摘要】學號：0707014120導師：薛震專業(yè)：數(shù)學及應用數(shù)學基于改進的Black-Scholes模型在期權(quán)定價中的應用答辯人：張笑天主要內(nèi)容?近年來隨著美國金融海嘯的到來，資本市場面臨風險加劇的問題。?期權(quán)作為風險管理的有效工具倍受投資人矚目。?期權(quán)定價是期權(quán)投資的核心因而意義重大

2025-03-06 20:21

定價策略：black-scholesoptionpricingformula(參考版)

【摘要】Lecture9:Black-Scholesoptionpricingformula?BrownianMotionThefirstformalmathematicalmodeloffinancialassetprices,developedbyBachelier(1900),wasthecontinuous-

2025-01-27 22:39

binaaablack-scholes期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標的資產(chǎn)價格的影響。?標的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應的隨機過程。?金融

2024-08-15 10:37

[精選]第六章black-schols期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型一、證券價格的運動的規(guī)律（一）弱式效率市場假說與馬爾可夫過程?1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場假說。該假說認為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報酬；證券價格對新的市場信息的反應是迅速而準確的，證券價格能完全反應全部信息；市場競爭使證券價格從一個均衡水平過渡到另一個

2025-01-14 11:07

[精選]期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】1973年，美國芝加哥大學教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價模型，用于確定歐式股票期權(quán)價格，在學術界和實務界引起了強烈反響；同年，RobertC.Merton獨立地提出了一個更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。在本章中，我們將循序漸進，盡量深入淺出

2025-02-20 04:35

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2024-10-21 20:51

[精選]期權(quán)定價的連續(xù)模型(參考版)

【摘要】1第六章：期權(quán)定價的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時間模型第八節(jié)幾何布朗運動股價模型應用的注意事項2023/3/82

2025-02-20 05:08

[精選]第章期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應用復合證券和衍生證券的定價原則?前提假設：?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設?證券市場組成的假設?證券市場的均衡消費

2025-02-20 05:48

[精選]blackscholes期權(quán)定價模型培訓課件(參考版)

【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/291Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標的資產(chǎn)價格的影響。?標的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應的隨機過程。?金融學家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變化可以用Ito過程來描述。

2025-01-14 03:17

[精選]第10章期權(quán)定價模型(3)(參考版)

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應用復合證券和衍生證券的定價原則?前提假設：?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設?證券市場組成的假設?證券市場的均衡消費

2025-01-29 03:56

[精選]第10章期權(quán)定價模型(2)(參考版)

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應用復合證券和衍生證券的定價原則?前提假設：?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設?證券市場組成的假設?證券市場的均衡消費

2025-01-29 04:25

[精選]布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價模型?在國際衍生金融市場的形成發(fā)展過程中，期權(quán)的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機、先進通訊技術的應用，復雜期權(quán)定價公式的運用成為可能。在過去的２０年中，投資者通過運用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導并就其應用

2025-01-20 19:21

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