matlab金融工程教程第6章金融衍生品計算(參考版)
2025-01-03 01:15本頁面
【正文】 geometric39。 Settle 結算日 ExerciseDates 行權日期 AmericanOpt (Optional)如果 AmericanOpt＝ 0， NaN；期權行 權方式為美式，如果為 1期權行權方式類似于歐 式期權。Put39。 (1 )rte pu p d? ? ? ?1/ 2p ? 22 2 2 2 2( 1 ) ( 1 ) [ ( 1 ) ]r t te e pu p d pu p d?? ?? ? ? ? ? ? ? ?2( 1 1)r t tu e e ???? ? ?設 有 2( 1 1)r t td e e ?? ? ? 圖中部分數字的計算方式如下。 無風險利率格式 調用方式 [RateSpec, RateSpecOld] = intenvset(RateSpec, ‘ Parameter1’ , Value1,‘ Parameter2’ , Value2 , ) 輸入參數 RateSpec 舊無風險利率格式 Parameter1 參數 1的名稱 Value1 參數 1的值 Parameter2 參數 2的名稱 Value2 參數 2的值 各個參數內容如下 Disc 為貼現率 Rates 國債票息 StartDates 開始日 EndDates 結束日 ValuationDate 評估日，即價格樹起始時間 Basis 應計天數計算方式 EndMonthRule 月末法則 Compounding (Optional)票息轉換為貼現率方式 輸出參數 RateSpec 無風險利率新格式 RateSpecOld 無風險利率舊格式 3． CRR二叉樹基本原理 選擇滿足下面關系 有 (1 )rte pu p d? ? ? ? 22 2 2 2 2( 1 ) ( 1 ) [ ( 1 ) ]r t te e pu p d pu p d?? ?? ? ? ? ? ? ? ?1/ud?rtttedpuduede??????????? 1)CRR型樹時間離散格式 調用方式 TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods) 輸入參數 ValuationData 評估日， CRR型樹起始日期 Maturity 到期日 NumPeriods 離散時間段 EQP（等概率）二叉樹基本原理 ? EQP模型（ Equal Probability）表示在二叉樹模型中上升與下降的概率相等都是 1/2。 DividendAmounts (Optional)發(fā)放紅利數量，可以為向量形
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