【正文】 包括建立非交易性市場風(fēng)險。各部門職責(zé)如下：　　風(fēng)險管理部：負責(zé)擬訂全行統(tǒng)一的市場風(fēng)險管理政策；負責(zé)擬訂全行分金融工具、資產(chǎn)組合、經(jīng)營部門、地區(qū)等緯度的市場風(fēng)險限額；負責(zé)審核全行統(tǒng)一的風(fēng)險模型和風(fēng)險計量參數(shù)；負責(zé)建立交易性市場風(fēng)險管理制度；負責(zé)建立交易性市場風(fēng)險計量方法論；負責(zé)市場風(fēng)險資本計量和市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配；牽頭全行總體市場風(fēng)險情況的報告。中國建設(shè)銀行市場風(fēng)險施行“集中統(tǒng)一管理，分級授權(quán)實施”的管理模式。(三) 市場風(fēng)險管理建設(shè)銀行的市場風(fēng)險管理一直是一個較為薄弱的環(huán)節(jié)，07年進行了市場風(fēng)險涉及部門的職責(zé)劃分，目前效果還不理想，08年正進一步調(diào)整。4. 操作風(fēng)險管理的主要流程操作風(fēng)險管理的主要流程為：報告風(fēng)險；識別風(fēng)險；評估風(fēng)險；監(jiān)測風(fēng)險；控制／緩釋風(fēng)險。危機管理：機構(gòu)為了應(yīng)對危機，采取有效、及時的方式，達到避免或最小化機構(gòu)所遭受的營利、聲譽或者運營能力方面的損失。應(yīng)急管理：為了保護機構(gòu)內(nèi)部人員和機構(gòu)資產(chǎn)損失所采取的一系列行動。業(yè)務(wù)持續(xù)性規(guī)劃包括對信息系統(tǒng)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)運作、人員及其他重要資源等的恢復(fù)和持續(xù)。BCM包括業(yè)務(wù)持續(xù)性規(guī)劃、應(yīng)急管理和危機管理等三大核心內(nèi)容。3. 操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容業(yè)務(wù)持續(xù)性管理(Business Continuity Management, BCM)，是機構(gòu)根據(jù)對自身潛在風(fēng)險的評估分析，確定其可能造成的威脅，為防止或減少災(zāi)難事件給單位帶來損失而建立的一套完善的管理機制。高級管理層：組織實施操作風(fēng)險管理政策；負責(zé)本行操作風(fēng)險管理工作。第三道防線：審計部門、基建監(jiān)察部門，負責(zé)對操作風(fēng)險管理、控制、監(jiān)督體系進行再監(jiān)督和責(zé)任追究。第一道防線：各業(yè)務(wù)部門，操作風(fēng)險的直接承擔(dān)者和管理者，負有對操作風(fēng)險進行管理的重要職責(zé) 。其中，風(fēng)險管理部在操作風(fēng)險控制的主要作用是把握政策風(fēng)險，操作風(fēng)險控制的第一責(zé)任人仍為業(yè)務(wù)部門，具體業(yè)務(wù)政策的制定也仍由業(yè)務(wù)部門負責(zé)。在授權(quán)范圍內(nèi)采取貸款審批人單人審批、雙人審批、會議審批的方式。分行組建個人貸款中心，實現(xiàn)個貸中后臺業(yè)務(wù)集中處理。2. 零售信用風(fēng)險管理建設(shè)銀行零售風(fēng)險管理與公司風(fēng)險管理共同構(gòu)成銀行全面風(fēng)險管理體系。前臺部門從業(yè)務(wù)營銷渠道保證業(yè)務(wù)的發(fā)展，并把客戶和市場信息傳遞給風(fēng)險條線部門，使其及時了解市場的動向。前臺經(jīng)營人員和風(fēng)險條線人員，在同一授信業(yè)務(wù)流程中，以客戶為對象，以產(chǎn)品和服務(wù)為載體，通過授信業(yè)務(wù)崗位制約與團隊合作平衡風(fēng)險與回報。就不良資產(chǎn)經(jīng)營過程中積累的經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)的問題，及時向管理層匯報調(diào)整改善信貸管理政策或策略的意見。資產(chǎn)保全部根據(jù)審批結(jié)論迅速有效地處置不良資產(chǎn)。資產(chǎn)保全階段：設(shè)立專門的資產(chǎn)保全部門，負責(zé)對不良資產(chǎn)進行集中、專業(yè)化管理。前臺經(jīng)營部門及時進行日常信息錄入和登記管理，跟蹤監(jiān)測客戶信貸資金使用和還本付息情況，定期查詢客戶帳戶狀況，按規(guī)定及時與會計部門和結(jié)算部門對帳。風(fēng)險經(jīng)理及時進行信貸風(fēng)險預(yù)警。貸后管理階段：前臺經(jīng)營部門實施信貸資產(chǎn)檢查、到期回收、展期與借新還舊等。前臺經(jīng)營部門在貸款發(fā)放以后要及時進行信貸登記。風(fēng)險經(jīng)理負責(zé)貸前條件落實情況的審核。風(fēng)險管理部門負責(zé)信貸審批環(huán)節(jié)的風(fēng)險監(jiān)管，各級信貸審批部門對風(fēng)險管理部門的監(jiān)督檢查工作予以配合。授信審批階段：由信貸審批部門組織審批客戶授信方案，實行嚴格的審貸分離制度。調(diào)查受理階段：前臺經(jīng)營部門，負責(zé)營銷客戶；負責(zé)組織客戶經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同開展客戶（項目）調(diào)查評價，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組建客戶授信業(yè)務(wù)談判團隊；負責(zé)收集客戶資料，組織客戶調(diào)查，撰寫授信申報材料并審查、申報。各個部門在授信業(yè)務(wù)流程中相互協(xié)作，主動配合，信息共享，充分溝通。授權(quán)事項范圍包括信貸審批、財務(wù)管理、資金業(yè)務(wù)等，基本覆蓋了建設(shè)銀行經(jīng)營管理決策活動的各個領(lǐng)域。6) 授權(quán)體系建設(shè)銀行的授權(quán)體系包括股東大會、董事會、經(jīng)營管理層3個層級。拒絕連續(xù)兩年虧損的客戶：拒絕經(jīng)營連續(xù)兩年虧損的客戶新增授信申請，獲得政策性虧損補貼的客戶除外。客戶在其他銀行有交叉違約的歷史記錄。拒絕有不良信用記錄的客戶：客戶或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在我行有不良貸款，不遵守授信承諾。堅持環(huán)保達標要求：客戶污染排放應(yīng)獲有權(quán)環(huán)保部門檢驗通過。在授權(quán)范圍內(nèi)采取小企業(yè)經(jīng)營中心主管和有權(quán)貸款審批人“雙簽”審批的方式（即單個貸款審批人審批模式）。4) 小企業(yè)客戶信貸業(yè)務(wù)部分分行建立了小企業(yè)經(jīng)營中心，針對小企業(yè)客戶提供“速貸通”和“成長之路”等專門的信貸服務(wù)。3) 客戶授信額度核定授信額度是在測算客戶信用風(fēng)險限額的基礎(chǔ)上，為客戶核定的建設(shè)銀行能夠和愿意承擔(dān)的信用風(fēng)險敞口控制總量。專職貸款審批人是審批專家，優(yōu)先從公司、機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)等信貸經(jīng)營部門中熟悉市場環(huán)境、行業(yè)狀況、區(qū)域特征，具有豐富工作經(jīng)驗的人員中選拔，不從事其他工作，專職信貸審批。獨立審批：貸款審批人獨立判斷、獨立作出貸款決策。后臺審批：貸款審批人在審批決策過程中“不見客”。建設(shè)銀行審批體制堅持如下原則：審貸分離： 經(jīng)營部門不參與貸款審批，只負責(zé)信貸投放——即“貸”。5名專職審批人有投票權(quán)，一般2/3通過方為有效。各級貸審會一般由6人組成，其中1人為貸審會簽頭人，其他5 人為專職審批人。風(fēng)險經(jīng)理可以實地調(diào)查授信客戶，專職審批人不可以實地調(diào)查客戶。分行設(shè)置專職從事貸前平行作業(yè)的風(fēng)險評估部，或在風(fēng)險管理部內(nèi)部成立專職從事貸前平行作業(yè)的科室、小組或團隊，配備貸前平行作業(yè)風(fēng)險經(jīng)理，受風(fēng)險線直接領(lǐng)導(dǎo)?？蛻艚?jīng)理承擔(dān)的調(diào)查評價、風(fēng)險評估轉(zhuǎn)由風(fēng)險經(jīng)理承擔(dān)。向縣級支行派駐風(fēng)險經(jīng)理。二級分行設(shè)風(fēng)險主管，對一級分行風(fēng)險總監(jiān)負責(zé)，向風(fēng)險總監(jiān)和所在機構(gòu)負責(zé)人雙線報告工作。一級分行設(shè)風(fēng)險總監(jiān)，由總行任命，對首席風(fēng)險官負責(zé)，向首席風(fēng)險官和所在分行行長雙線報告工作。首席風(fēng)險官負責(zé)一級分行風(fēng)險總監(jiān)的績效考核；風(fēng)險總監(jiān)負責(zé)一級分行本部風(fēng)險條線人員、風(fēng)險主管的績效考核；風(fēng)險主管負責(zé)二級分行風(fēng)險條線人員、縣級支行專職風(fēng)險經(jīng)理的績效考核?？傂性O(shè)首席風(fēng)險官，一級分行設(shè)風(fēng)險總監(jiān)，二級分行設(shè)風(fēng)險主管，向縣級支行派駐風(fēng)險經(jīng)理。形成了董事會（風(fēng)險管理委員會）、行長、風(fēng)險管理與內(nèi)控委員會、首席風(fēng)險官（風(fēng)險總監(jiān)、風(fēng)險主管）以及其他相關(guān)部門各負其責(zé)、分工合作的信貸風(fēng)險管理組織架構(gòu)。 對部分行業(yè)實施名單制管理，陸續(xù)制定出臺了電力、煤炭、煤化工、房地產(chǎn)等多個行業(yè)的信貸準入退出標準及客戶名單。 建設(shè)銀行風(fēng)險管理部下設(shè)操作風(fēng)險與市場風(fēng)險管理部，探索操作風(fēng)險與市場風(fēng)險的集中化、專業(yè)化管理。 建設(shè)銀行審批體制堅持：審貸分離、后臺審批、個人負責(zé)、獨立審批原則。 配備貸前平行作業(yè)風(fēng)險經(jīng)理，全面實施大中型公司類客戶風(fēng)險線業(yè)務(wù)線平行作業(yè)，風(fēng)險管理價值創(chuàng)造作用逐步顯現(xiàn)；216。一、 建設(shè)銀行風(fēng)險管理主要特點216。附件4：建設(shè)銀行風(fēng)險管理情況6月2日上午，我行吳北英常務(wù)副行長帶隊，史原、孫建林、張春子、馮燮剛、徐海秀、劉鐵彬、隋立波對建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系進行了調(diào)研。正著手開發(fā)初級法計量操作風(fēng)險資本。操作風(fēng)險領(lǐng)域主要工作為：建立由業(yè)務(wù)部門、操作風(fēng)險管理部和審計部構(gòu)成的三道操作風(fēng)險防線。信用風(fēng)險領(lǐng)域主要工作為：組織架構(gòu)重建、政策體系完善、授信流程再造和風(fēng)險計量工具開發(fā)等工作。新資本協(xié)議項目群共11個項目，涵蓋信用、操作、市場三大風(fēng)險和相關(guān)IT平臺建設(shè)。07年，興業(yè)銀行聘請畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對風(fēng)險管理相關(guān)領(lǐng)域進行了全面診斷，按國際先進銀行最佳做法進行了規(guī)劃，制定了推進新資本協(xié)議，實施全面風(fēng)險管理的具體方案。非現(xiàn)場審計系統(tǒng)的功能模塊包括：內(nèi)控評價、持續(xù)追蹤、非現(xiàn)場異常指標監(jiān)測、監(jiān)管報告編制、非現(xiàn)場工作流程和質(zhì)量控制、非現(xiàn)場知識庫等。4. 切實提高審計監(jiān)督的科技含量興業(yè)銀行開發(fā)了業(yè)內(nèi)先進的現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計系統(tǒng)，對審計項目進行全程質(zhì)量控制。目前，興業(yè)銀行總行審計部成立了獨立的非現(xiàn)場審計處室，通過建立非現(xiàn)場審計工作制度、開發(fā)非現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)等措施，逐步推進非現(xiàn)場審計工作的開展。2. 向非現(xiàn)場審計為主轉(zhuǎn)變非現(xiàn)場審計在節(jié)約資源、提高審計時效性、增強風(fēng)險預(yù)警能力等方面的作用在實踐中不斷得以證實。(二) 有效支持風(fēng)險管理的審計體系1. 確保審計獨立性的區(qū)域派駐制1997年，為提高審計工作的獨立性和有效性，興業(yè)銀行在全國各家商業(yè)銀行中率先推行審計派駐制，在總行設(shè)立審計室，各分行設(shè)立派駐審計室，由總行垂直管理。興業(yè)銀行認為同業(yè)業(yè)務(wù)最大的風(fēng)險是政策性風(fēng)險。3. 金融同業(yè)業(yè)務(wù)的基本觀點金融脫媒是大勢所趨，銀行業(yè)只能順應(yīng)潮流分享成果。興業(yè)銀行認為，如果宏觀形勢不好，此類企業(yè)風(fēng)險較大。因此，２０００年之后對外向型經(jīng)濟貸款一直保持審慎態(tài)度。興業(yè)銀行認為，房地產(chǎn)貸款形成的不良，伴隨房地產(chǎn)市場的成長，長期看都能夠得到解決。其風(fēng)險控制團隊，最得心應(yīng)手、管理最到位的就是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。介入對象的控制：區(qū)域、客戶土地成本都是重要判斷依據(jù)。介入時機選擇：由于房地產(chǎn)業(yè)短期講是一個波動較大的行業(yè)，房地產(chǎn)政策在不同階段應(yīng)采取不同應(yīng)對政策，需要具體年份制定具體政策。如果同時考慮房地產(chǎn)開發(fā)貸款拉動的按揭貸款，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險實質(zhì)上較為分散。三、 其他風(fēng)險管理問題(一) 興業(yè)銀行對幾個關(guān)鍵行業(yè)風(fēng)險管理的基本觀點1. 房地產(chǎn)市場的基本觀點基本判斷：伴隨中國城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢，房地產(chǎn)業(yè)長遠講是中國的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)價格會有波動，但長遠看仍然是一個快速發(fā)展的行業(yè)。(二) 市場風(fēng)險管理市場風(fēng)險由風(fēng)險管理部負責(zé)管理。總行風(fēng)險管理部零售風(fēng)險管理處負責(zé)政策制定、監(jiān)督檢查等工作；零售業(yè)務(wù)部零售風(fēng)險管理處負責(zé)具體產(chǎn)品審查和產(chǎn)品風(fēng)險控制。興業(yè)銀行嚴格控制分行轉(zhuǎn)授權(quán)，原則上除低風(fēng)險業(yè)務(wù)和已審批單項交易，不進行轉(zhuǎn)授權(quán)。例如，在區(qū)域?qū)徟行?，各審批小組報區(qū)域中心主任審批；總行處室審查員報處室領(lǐng)導(dǎo)再報授信審批部副總審批，沒有會議形式。授信審批部下設(shè)處室，按行業(yè)劃分。審批權(quán)限授權(quán)分為四層：第一層為分行權(quán)限；第二層為區(qū)域?qū)徟行臋?quán)限；第三層為總行授信審批部權(quán)限；第四層為信用審批委員會權(quán)限。為了加強風(fēng)險管理的獨立性，已經(jīng)在三家分行試點實行風(fēng)險主管委派制。四個審貸中心人事任命考核由總行負責(zé)，實現(xiàn)了垂直管理。目前，興業(yè)銀行風(fēng)險管理狀況如下：(一) 信用風(fēng)險管理1. 公司信用風(fēng)險管理1) 管理體制興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)信用風(fēng)險由風(fēng)險管理部和授信審批部兩個部門負責(zé)。畢博方案的核心目標是實現(xiàn)信用、操作、市場三大風(fēng)險的全面、獨立、垂直管理。07年，興業(yè)銀行聘請畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對風(fēng)險管理相關(guān)領(lǐng)域進行了全面診斷，按國際先進銀行最佳做法進行了規(guī)劃，制定了推進新資本協(xié)議，實施全面風(fēng)險管理的具體方案。在房地產(chǎn)、同業(yè)領(lǐng)域培養(yǎng)了一支較為敬業(yè)、素質(zhì)較高、經(jīng)驗豐富的風(fēng)險管理隊伍。例如在零售業(yè)務(wù)發(fā)展上，采取了利用開發(fā)貸拉動按揭貸款進而拉動零售業(yè)務(wù)，帶動理財儲蓄的思路，3年時間實現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)的飛躍；216。 較注重宏觀經(jīng)濟分析，從宏觀經(jīng)濟入手，思考發(fā)展節(jié)拍，有效控制節(jié)奏；216。然而，%，為業(yè)內(nèi)最低。興業(yè)銀行行長李仁杰、風(fēng)險線各部門總經(jīng)理或經(jīng)理熱情接待了我行調(diào)研團隊?？傮w上看，興業(yè)銀行體現(xiàn)了一定差異化經(jīng)營的特征。08年1季度受住房按揭業(yè)務(wù)拉動，個貸占比達到33%，超過招商銀行，位居同業(yè)首位。附件3：興業(yè)銀行風(fēng)險管理情況興業(yè)銀行近年來各項業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，5年復(fù)合增長率為全國主要商業(yè)銀行第一名。(二) 進展情況1. 采用渣打銀行的內(nèi)部評級模型初步對公司客戶測算出違約概率、違約損失率、預(yù)期損失和經(jīng)濟資本，并對模型進行了初步的本地化改進；2. 在渣打銀行的配合下，零售風(fēng)險暴露方面，進行了初步的風(fēng)險分池工作。其中預(yù)期損失率和風(fēng)險調(diào)整后收益是渤海銀行風(fēng)險偏好的核心內(nèi)容，貸款逾期損失率原則上應(yīng)低于風(fēng)險偏好中設(shè)定最高預(yù)期損失率，風(fēng)險調(diào)整收益應(yīng)高于風(fēng)險偏好中設(shè)定最低風(fēng)險調(diào)整收益，并根據(jù)行業(yè)預(yù)期損失率和風(fēng)險調(diào)整后收益狀況進行組合擺布。三、 渤海銀行新資本協(xié)議推進情況及管理模式由于渤海銀行剛剛建立且規(guī)模較小，數(shù)據(jù)積累不夠，目前尚不具備基于中國數(shù)據(jù)獨立開發(fā)模型的能力。風(fēng)險技術(shù)官是相關(guān)業(yè)務(wù)線操作風(fēng)險政策的制定人，操作風(fēng)險部幫助風(fēng)險技術(shù)官制定政策，檢查相關(guān)政策是否符合全行風(fēng)險偏好和可執(zhí)行性，并負責(zé)保證相關(guān)政策的執(zhí)行。此外，操作風(fēng)險部在全行各業(yè)務(wù)線設(shè)立了１４名風(fēng)險技術(shù)官（RTO）。操作風(fēng)險部督促第一道風(fēng)險做好操作風(fēng)險防范工作，并對第一道防線的檢查工作、檢查結(jié)果進行評價，幫助第一道防線找出操作風(fēng)險控制的薄弱點和解決辦法。目前渤海銀行操作風(fēng)險部共１３人，計劃在每一分行增加一名歸總行操作風(fēng)險部直接領(lǐng)導(dǎo)的操作風(fēng)險管控人員。三條防線指：業(yè)務(wù)部門是操作風(fēng)險管理的第一道防線，根據(jù)操作風(fēng)險部制定的整體規(guī)則，對本部門操作風(fēng)險管理負有第一責(zé)任；操作風(fēng)險管理部是操作風(fēng)險管理的第二條防線，負責(zé)建立有效操作風(fēng)險控制體系，制定操作風(fēng)險控制相關(guān)政策，研發(fā)相關(guān)工具，制定關(guān)鍵控制標準和操作風(fēng)險預(yù)警指標，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，報告匯總分析等工作。　(三) 操作風(fēng)險管理操作風(fēng)險管理是國內(nèi)銀行風(fēng)險控制的薄弱環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)大多數(shù)銀行均在探討操作風(fēng)險的管控模式。零售信貸審批授權(quán)到個人。據(jù)渤海銀行介紹，其目標風(fēng)險分析經(jīng)理與客戶經(jīng)理的配備比例為1：3。風(fēng)險分析經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同構(gòu)成的前端風(fēng)險控制和營銷體制，是渤海銀行風(fēng)險管理機制的特色。 客戶經(jīng)理授信方案與信貸分析經(jīng)理信用風(fēng)險分析報告合并組成授信審批材料，提交有權(quán)審批人審批；216。 在信貸分析經(jīng)理幫助下，客戶經(jīng)理修改初步授信方案并正式提交授信方案；216。 信貸分析經(jīng)理與客戶經(jīng)理形成伙伴關(guān)系，信貸分析經(jīng)理根據(jù)客戶經(jīng)理初步授信方案與客戶經(jīng)理溝通交流，提出專業(yè)意見，幫助客戶經(jīng)理完善授信方案，避免授信方案質(zhì)量差浪費審批資源。3) 審批流程渤海銀行授信審批流程如下：216。額度超過一定限額需要由首席風(fēng)險官、信貸管理部審批人員和批發(fā)銀行部人員聯(lián)合組成的審批委員會審批。根據(jù)評級與額度的不同，授信項目的審批由以上三類有權(quán)審批人的不同組合完成，但組合中一般要求同時具有總行和分行人員。權(quán)限劃分與評級和額度掛鉤。2) 審批體制渤海銀行授信審批權(quán)限集中于總行，分行沒有授權(quán)。分行批發(fā)銀行信貸分析部設(shè)信貸分析經(jīng)理，其主要工作是在客戶經(jīng)理提交的初步授信方案基礎(chǔ)上制定信用風(fēng)險分析報告，