銀行業(yè)資本監(jiān)管的國際標準與我國實踐(參考版)
2025-07-18 03:51本頁面
【正文】 14 / 14。（錄音整理：中國保監(jiān)會博士后工作站 徐 昕 賀晉兵）主題詞：銀行業(yè)資本監(jiān)管 國際標準 中國實踐報送：會領導。監(jiān)管最大的成本可能是不當監(jiān)管帶來效益喪失和競爭力喪失。問題三：巴塞爾Ⅱ和巴塞爾Ⅲ的實施對銀行監(jiān)管的成本有什么影響？答：監(jiān)管成本肯定是有的，但是關鍵是要比較監(jiān)管的成本和效益。因此只有提高監(jiān)管者的素質，才能適應監(jiān)管的需要。四是監(jiān)管人員素質的提高。三是牽頭部門的總體規(guī)劃和路線圖。二是部門的協(xié)調。為此，銀監(jiān)會領導對這項工作非常重視。一是領導的堅定決心。如何使政策更加科學有效、更加透明，是我國銀行業(yè)未來研究的又一重大課題。微觀監(jiān)管、宏觀審慎、貨幣政策是維護金融穩(wěn)定的三大支柱，各監(jiān)管部門之間如何互相結合，相互配合是銀行業(yè)未來面臨的一大挑戰(zhàn)。當前，我國銀行業(yè)流動性和杠桿率都維持在一個良好的水平，但隨著金融市場的發(fā)展和金融創(chuàng)新的不斷深化，我國銀行業(yè)未來會出現(xiàn)脫媒現(xiàn)象，因為目前我國銀行業(yè)是以存款為主的傳統(tǒng)業(yè)務，而存款主要是儲蓄存款，未來510年這一趨勢有可能會改變，一旦改變必然會影響銀行業(yè)的流動性。此外，利率市場化的發(fā)展，凈息差不斷縮小，銀行利率可能會有所降低，更為銀行通過利潤留存自我積累資本帶來更大的困難。一是資本補充任務艱巨。巴塞爾委員會確定了流動性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定融資比率(NXFR)作為全球統(tǒng)一的流動性標準，用于反映在壓力情況下銀行抵御流動風險的能力。系統(tǒng)重要性機構在危機傳導中扮演了特殊角色，因此，監(jiān)管部門對于全球系統(tǒng)性重要機構，主要在公司治理、持續(xù)監(jiān)管、防火墻安排、監(jiān)管合作、監(jiān)管要求等方面采取差別化監(jiān)管政策和措施。在逆周期超額資本方面，監(jiān)管部門會防止信貸快速增長為銀行體系帶來的風險，%的逆周期超額資本，在一定程度上起到逆向調節(jié)作用。從撥備入手，前瞻性地計提動態(tài)撥備，以豐補歉，完善監(jiān)管對信用風險及撥備的標準，推動會計準則更多地考慮債權人利益。第四，降低資本監(jiān)管的親周期性。為了減少過度杠桿化，防止模型風險，并緩解親周期性，提出了杠桿率指標（杠桿率=核心資本/表內外資產），與傳統(tǒng)杠桿率指標相比，這一指標簡單，透明，使銀行難以通過風險緩釋等手段來逃避監(jiān)管，但同時也降低了風險相關性。增加交易賬戶和復雜衍生資本的要求，引入Stressed VaR（即壓力情況下的VaR值），減少對外部評級的依賴，對交易賬戶出臺一個更全面、更嚴格的管理辦法。增加了核心一級資本（CET1），用以真正反映銀行抵御風險的最后一道防線；取消了三級資本；提高了最低比例要求，例如規(guī)定核心資本充足率不得低于6%；嚴格細化資本定義，提出更嚴格的資本扣除項；此外，還進一步提高了資本構成的披露要求。與Basel II相比，Basel III的基本框架仍然強調三大支柱，但對最低資本和流動性提出了新的要求，主要表現(xiàn)在以下六個方面。我國銀行監(jiān)管規(guī)定中與Basel II監(jiān)管相關的文件我國銀行監(jiān)管部門為適應Basel II的監(jiān)管要求，陸續(xù)制定了涵蓋Basel II三大支柱的一系列規(guī)范性文件。三是過于依賴銀行自身的模型和計算結果，但這類模型的準確性難以驗證，并因此給了銀行一定的操縱空間。與Basel I相比，Basel II的框架
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