湘潭大學(xué)金融市場學(xué)課后習(xí)題答案(參考版)
2025-07-01 20:28本頁面
【正文】 情況發(fā)生概率預(yù)期收益率（%）1—1020310420530解答： %，%2. 某一風(fēng)險組合一年后的價值可能有兩種情況，一種價值為500 000美元，概率為50%，另一種價值為1500 000美元，概率也為50%，無風(fēng)險年利率為5%。計算該債券的債券等價收益率和實際年到期收益率。即雙方從信貸市場的不完全性或市場的低效率中共同獲利。 （4）答：降低融資成本；規(guī)避利率風(fēng)險；規(guī)避匯率風(fēng)險；靈活進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理。2=%，互換圖如下： X 中介 Y11% % % LIBOR+% LIBOR LIBOR 互換結(jié)果： Y方互換后實際支付12%，%。2=%，互換過程如下圖所示：X Y 11% % LIBOR+% LIBOR %+%=%，%；%,%。（4）請總結(jié)互換交易的主要功能和基本原理。（2）在沒有中介的情況下，為兩個公司設(shè)計一個利率互換（假定浮動利率支付方支付LIBOR），畫出互換圖，說明兩個公司實際支付的利率水平，以及優(yōu)惠的程度?，F(xiàn)在X公司想要借入3年期浮動利率貸款，而Y公司想要借入3年期固定利率貸款。 假設(shè)某種不支付紅利的股票的市價為50元，風(fēng)險利率為10%，該股票的年波動率為30%，求該股票協(xié)議價格為50元、期限3個月的歐式看跌期權(quán)價格。請計算該投資者套期保值結(jié)果。P500期貨合約。解答： ，現(xiàn)在Samp。 某美國工業(yè)公司預(yù)計其在2014年5月到11月有季節(jié)性借款需求，平均余額為500萬美元。解答：，則他盈利1億（）=6萬美元。解答：（1）（2）第七章 某交易商擁有1億日元遠(yuǎn)期空頭。（1）
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