模擬退火算法在貸款組合優(yōu)化決策中的應(yīng)用(參考版)
2025-06-29 05:19本頁面
【正文】 s portfolio simulated annealing global optimization random search287 / 5。s Portfolio OptimizationLiu Zeyi Liu Can(Department of Mathematics, Tianjin 300072)Abstract To solve the decisionmaking model of loan39。模擬退火算法的改進(jìn)及其應(yīng)用. 應(yīng)用數(shù)學(xué)，1993，4：392～397。2 康立山、謝云、尤矢勇、羅祖華. 非數(shù)值并行算法—模擬退火算法. 北京：科學(xué)出版社， 1998。 將模擬退火算法運(yùn)用于貸款組合優(yōu)化決策模型的求解是完全可行的。5 結(jié)論本文針對貸款組合優(yōu)化決策模型的求解問題，提出了一種改進(jìn)的模擬退火算法。進(jìn)一步分析可知，有五次運(yùn)行是在常規(guī)算法階段就得到了最優(yōu)解，還有兩次是在記憶器中得到的最優(yōu)解，另有兩次是在最后的局部搜索中才得到理想結(jié)果。由此可見這一算法極大的提高了計(jì)算效率，節(jié)省了計(jì)算時間。在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行后得到最優(yōu)解X*=(1,1,0,1,1,0,1,1,1,1)。表一 貸款組合備選方案項(xiàng) 目ⅠⅡⅢⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅫ投 資3528566321TNPVi表二 總凈現(xiàn)值TNPV的協(xié)方差矩陣cov（TNPVi ，TNPVj）1234567891012345678910運(yùn)用MATLAB軟件，可以根據(jù)上述算法編制相應(yīng)程序?qū)υ搯栴}進(jìn)行
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