【正文】 學(xué)習(xí)參考。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動力。②預(yù)測能力建立模型是為了進(jìn)行預(yù)測，模型時候能具有預(yù)測能力是選擇模型的主要標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)計預(yù)測的本質(zhì)是把以往和當(dāng)前數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)外推到未來，因此，預(yù)測誤差控制圖取得良好效果的前提是數(shù)據(jù)當(dāng)前的結(jié)構(gòu)可以持續(xù)到未來，并在一段時間內(nèi)保持穩(wěn)定。預(yù)測誤差的統(tǒng)計分析的用途：有助于改進(jìn)原預(yù)測模型和修正模型的參數(shù)，有助于評價預(yù)測精度。相對平均絕對誤差：不受計量單位大小的影響，比較好的衡量預(yù)測模型的精確性、方差、標(biāo)準(zhǔn)差：對大誤差更為敏感。相對誤差：衡量預(yù)測點上預(yù)測值相對于觀測值的準(zhǔn)確程度，但要衡量整體預(yù)測模型的精確性還必須考慮預(yù)測點上總的誤差量。若多種方法的結(jié)論一致，顯然增加了預(yù)測結(jié)果的可信度；若不至于，則要考慮是某個方法的運用不合理，還是應(yīng)將不同方法的結(jié)果綜合，得到新的結(jié)論。在預(yù)測方法各異、數(shù)據(jù)來源不同的情況下，多種預(yù)測方法的綜合運用往往能產(chǎn)生更好的結(jié)果。預(yù)測在將要進(jìn)行的決策中的價值是什么，做到目的明確、思路清晰。？它有什么作用？答：預(yù)測的結(jié)果是否對實際有作用，歸根到底要看它是否能為決策者提供可靠的未來信息，以使決策者作出正確的、科學(xué)的決策，所以還必須對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行分析與反思。在第三年年底，人員結(jié)構(gòu)為：P’(3) = (201 202 126 111 0)第七章 思考與練習(xí)？ 答：①根據(jù)預(yù)測期限選擇合適的預(yù)測方法；②根據(jù)數(shù)據(jù)模式（水平模式、長期趨勢模式、季節(jié)變動模式和循環(huán)變動模式）選擇合適的預(yù)測方法③根據(jù)預(yù)測項目的經(jīng)費選擇合適的預(yù)測方法。P’(2) = (107+87 208 135 103 0)第三年P(guān)(3) = P’(2) P’(1) = (90+89 228 142 91 0)第二年P(guān)（2）= P’（1）解：由題可得目前狀態(tài)為：P（0）=（150 280 130 80 0） 根據(jù)歷史資料，一年后人員分布：P（1）= P（0）1998年有助教150人，講師280人，副教授130人，教授80人。 （3）設(shè)市場達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時甲、乙、丙、其他市場占有率分別為，x x x3 、 x4 ，則：各牌號彩電市場占有率達(dá)到平衡時，各自的市場占有率分別為：%,%,%,%. (4)假定生產(chǎn)甲牌號彩電的企業(yè)采取某種經(jīng)營策略（例如廣告宣傳等），竭力保持了原有顧客愛好不向其他牌號轉(zhuǎn)移，其余不變，則彩電市場的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣為：當(dāng)市場達(dá)到平衡時，必然是甲壟斷所有市場。未來兩個月，各牌號彩電的銷售量分別為：,。分析彩電市場占有率的平衡狀態(tài)。根據(jù)抽樣調(diào)查，顧客對各類彩電的愛好變化為其中矩陣元素表示上月購買 i 牌號彩電而下月購買 j 牌號彩電的概率； 2，3，4分別表示甲乙丙和其他牌號彩電?！?”代表暢銷，“2”代表滯銷，試求市場狀態(tài)轉(zhuǎn)移的一步和二步轉(zhuǎn)移概率矩陣。問經(jīng)營甲種產(chǎn)品的工廠在當(dāng)前的市場條件下是否有利于擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售？解：狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為： 假設(shè)市場達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時，甲、乙、丙市場占有率分別為x x x3 、則： 所以，在當(dāng)前的市場條件下，；。原買乙牌產(chǎn)品的顧客，有30%轉(zhuǎn)賣甲牌的，同時有10%轉(zhuǎn)賣丙牌的。表 某市19952003 年各月的工業(yè)生產(chǎn)總值時期總產(chǎn)值時期總產(chǎn)值時期總產(chǎn)值1995011998012001011995021998022001021995031119980320010319950419980420010419950519980520010519950619980620010619950719980720010719950819980820010819950919980920010919951019981020011019951119981120011119951219981220011219960119990120020119960219990220020216199603199903200203199604199904200204199605199905200205199606199906200206199607199907200207199608199908200208199609199909200209199610199910200210199611199911200211199612199912200212199701200001200301199702200002200302199703200003200303199704200004200304199705200005200305199706200006200306199707200007200307199708200008200308199709200009200309199710200010200310199711200011200311199712200012200312答：首先做出工業(yè)生產(chǎn)總值的時序圖，通過時序圖判斷數(shù)據(jù)是否具有明顯的周期性或平穩(wěn)性。 年各月的工業(yè)生產(chǎn)總值表如下，試對19952002 年數(shù)據(jù)建模，2003 年的數(shù)據(jù)留做檢驗?zāi)Ｐ偷念A(yù)測結(jié)果。第五個為MA(2)模型。第三個為AR(1)模型。 答：第一個為AR(1)模型。k12345序列1序列2序列3答：序列1為AR(1)模型，序列2為MA(1)模型，序列3為MA(2)模型（）。（1）寫出該過程的YuleWalke方程，并由此解出和；（2）求的方差。7. 設(shè)有如下數(shù)據(jù)：10，15，19，23，33，38，43，53，，112，已知此數(shù)據(jù)序列為模型序列，試建立此序列模型，并對第22期數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。因此若能從樣本序列求得的一段樣本值，便可以對“是白噪聲序列”這一命題進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計中的假設(shè)檢驗。答：類別表現(xiàn)形式模型自相關(guān)函數(shù)拖尾截尾拖尾偏相關(guān)函數(shù)截尾拖尾拖尾。答：（1），其中(2)，其中,(3)，其中， 題中的模型是否滿足可逆性和平穩(wěn)性條件。2. 從當(dāng)前系統(tǒng)的擾動對序列的影響看，AR(p)序列與MA(q)序列有何差異？答：對于任意的平穩(wěn)模型都可由過去各期的誤差來線性表示，而對于可逆的模型，表示為過去各期數(shù)據(jù)的線性組合。(3)自回歸移動平均模型(ARMA)的基本模型為:算子形式： 若特征方程的所有跟都在單位圓外，那么，就定義一個平穩(wěn)模型。(2)移動平均模型(MA)的基本模型為：算子形式：，其中令多項式方程為模型的特征方程，求出它的個特征根。如何求它們的平穩(wěn)域或可逆域？解：(1)自回歸模型(AR)的基本模型為：算子表達(dá)式為：，其中令多項式方程，求出它的個特征根?！盨ale of Jewelry”的趨勢不是很明顯；兩個