【正文】 成分、正確程度必然較高。同時(shí)，德爾菲法不受地區(qū)和人員的限制，用途廣泛，費(fèi)用低，準(zhǔn)確率高。專家的預(yù)測通常建立在直觀的基礎(chǔ)之上，缺乏理論上的嚴(yán)格論證與考證，因此預(yù)測結(jié)果往往是不穩(wěn)定的。（4）預(yù)測結(jié)果是以中位數(shù)為標(biāo)志的，完全不考慮離中位數(shù)較遠(yuǎn)的預(yù)測意見，有時(shí)確實(shí)漏掉了 具有獨(dú)特見解的有價(jià)值的預(yù)見。(3)落后指標(biāo)，也稱遲行指標(biāo)，是指其循環(huán)轉(zhuǎn)折變動在出現(xiàn)的時(shí)間上穩(wěn)定地落后于經(jīng)濟(jì)景氣循環(huán)變動相應(yīng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)（約3個(gè)月以上，半個(gè)周期以內(nèi)）的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，例如，單位產(chǎn)品勞動成本、抵押貸款利息率、未清償債務(wù)、庫存總水平、長期失業(yè)、全部投資支出等。答：交叉影響分析法的步驟為： （1）主觀判斷估計(jì)各種有關(guān)事件發(fā)生的概率，即初始概率。如發(fā)生，就根據(jù)戈登提出的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算已發(fā)生事件對其它諸事件的交叉影響而產(chǎn)生的過程概率，全部事件均考察到時(shí)，則完成一次試驗(yàn)；通過多次試驗(yàn)，最后由試驗(yàn)中各事件發(fā)生的次數(shù)與試驗(yàn)總次數(shù)對比求得各事件在未來最終發(fā)生的概率P*，稱為校正概率。回歸分析的任務(wù)是尋找因變量對自變量依賴關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。只有在相關(guān)分析確定了變量之間存在一定相關(guān)關(guān)系的基礎(chǔ)上建立的回歸方程才有意義。（2）建立以銷售利潤為因變量的一元線性回歸模型，并對回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（取＝）；解：應(yīng)用excel軟件數(shù)據(jù)分析功能求得回歸方程的參數(shù)為： 據(jù)此，建立的線性回歸方程為 ① 模型擬合優(yōu)度的檢驗(yàn)由于相關(guān)系數(shù)，所以模型的擬合度高。：企業(yè)代號1234567891011121314設(shè)備能力 (千瓦/人)勞動生產(chǎn)率(萬元/人)該公司現(xiàn)計(jì)劃新建一家企業(yè)，試預(yù)測其勞動生產(chǎn)率，并求出其95%的置信區(qū)間。 ③t檢驗(yàn) 應(yīng)用excel軟件計(jì)算得，查表得，故，說明在=，自變量對有顯著影響，而，故接受假設(shè)，說明對無顯著影響。 （3）假定該市在業(yè)人員總收入、當(dāng)年竣工住宅面積在1988 年的基礎(chǔ)上分別增長15%、17%，請對該市1989 年主要百貨商店?duì)I業(yè)額作區(qū)間估計(jì)（取=）。設(shè)雙曲線回歸預(yù)測方程為：令，則方程可轉(zhuǎn)換為：應(yīng)用excel軟件數(shù)據(jù)分析功能求得參數(shù)為： ，由此可得雙曲線回歸方程為：（2）對模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；（取=）由于上述雙曲線回歸方程是通過對其變換后的線性方程而得到的，因此這里顯著性檢驗(yàn)主要對方程進(jìn)行檢驗(yàn)，包括：①模型擬合優(yōu)度的檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)，所以模型的擬合度高。第四章 思考與練習(xí)？時(shí)間序列預(yù)測方法有什么假設(shè)？答：時(shí)間序列是一組按時(shí)間順序排序的數(shù)據(jù)。N值越小，對預(yù)測值的變化趨勢反應(yīng)越靈敏，但修勻性越差，容易把隨機(jī)干擾作為趨勢反應(yīng)出來。指數(shù)平滑法：適用于中短期的預(yù)測方法，任一期的指數(shù)平滑值都是本期實(shí)際觀察值與前一期指數(shù)平滑值的加權(quán)平均。選擇的考慮的問題：①如果預(yù)測誤差是由某些隨機(jī)因素造成的，即預(yù)測目標(biāo)的時(shí)間序列雖有不規(guī)則起伏波動，但基本發(fā)展趨勢比較穩(wěn)定，只是由于某些偶然變動使預(yù)測產(chǎn)生或大或小的偏差，這時(shí)，應(yīng)取小一點(diǎn)，以減小修正幅度，使預(yù)測模型能包含較長的時(shí)間序列的信息。這樣，可以使模型加重對以后逐步得到的近期資料的依賴，提高模型的自適應(yīng)能力，以便經(jīng)過最初幾個(gè)周期的校正后，迅速逼近實(shí)際過程。？如何從時(shí)間序列中分解出不同的因素來？答：時(shí)間序列份一般包括四類因素：長期趨勢因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和不規(guī)則變動因素；長期趨勢因素和循環(huán)變動因素的分解：選擇跨越期為季節(jié)變動的周期數(shù)的一次移動平均數(shù)序列MA，從而從時(shí)間序列中分離出長期趨勢因素和循環(huán)變動因素TC；季節(jié)變動因素和隨機(jī)因素：用時(shí)間序列除以一次移動平均序列，從而得到季節(jié)變動因素和隨機(jī)性因素SI。 (2) 取N=3，計(jì)算二次移動平均數(shù)，并建立預(yù)測模型，求第117 個(gè)月的產(chǎn)品銷售額預(yù)測值。s Clothing”，“ Sales of Jewelry”字段用移動平均、指數(shù)平滑以及時(shí)間序列分解模型對未來一期的產(chǎn)品銷售額進(jìn)行預(yù)測并對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行討論。如何求它們的平穩(wěn)域或可逆域？解：(1)自回歸模型(AR)的基本模型為：算子表達(dá)式為：，其中令多項(xiàng)式方程，求出它的個(gè)特征根。(3)自回歸移動平均模型(ARMA)的基本模型為:算子形式： 若特征方程的所有跟都在單位圓外，那么，就定義一個(gè)平穩(wěn)模型。答：（1），其中(2)，其中,(3)，其中， 題中的模型是否滿足可逆性和平穩(wěn)性條件。因此若能從樣本序列求得的一段樣本值，便可以對“是白噪聲序列”這一命題進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的假設(shè)檢驗(yàn)。（1）寫出該過程的YuleWalke方程，并由此解出和；（2）求的方差。 答：第一個(gè)為AR(1)模型。第五個(gè)為MA(2)模型。表 某市19952003 年各月的工業(yè)生產(chǎn)總值時(shí)期總產(chǎn)值時(shí)期總產(chǎn)值時(shí)期總產(chǎn)值1995011998012001011995021998022001021995031119980320010319950419980420010419950519980520010519950619980620010619950719980720010719950819980820010819950919980920010919951019981020011019951119981120011119951219981220011219960119990120020119960219990220020216199603199903200203199604199904200204199605199905200205199606199906200206199607199907200207199608199908200208199609199909200209199610199910200210199611199911200211199612199912200212199701200001200301199702200002200302199703200003200303199704200004200304199705200005200305199706200006200306199707200007200307199708200008200308199709200009200309199710200010200310199711200011200311199712200012200312答：首先做出工業(yè)生產(chǎn)總值的時(shí)序圖，通過時(shí)序圖判斷數(shù)據(jù)是否具有明顯的周期性或平穩(wěn)性。問經(jīng)營甲種產(chǎn)品的工廠在當(dāng)前的市場條件下是否有利于擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售？解：狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為： 假設(shè)市場達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)，甲、乙、丙市場占有率分別為x x x3 、則： 所以，在當(dāng)前的市場條件下，；。根據(jù)抽樣調(diào)查，顧客對各類彩電的愛好變化為其中矩陣元素表示上月購買 i 牌號彩電而下月購買 j 牌號彩電的概率； 2，3，4分別表示甲乙丙和其他牌號彩電。未來兩個(gè)月，各牌號彩電的銷售量分別為：,。1998年有助教150人，講師280人，副教授1