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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)(超全版)(參考版)

2025-06-21 19:13本頁面
  

【正文】 拼一個(gè)春夏秋冬!贏一個(gè)無悔人生!早安!—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。階條件是指,如果一個(gè)方程能被識(shí)別,那么這個(gè)方程不包含的變量總數(shù)應(yīng)大于或等于模型系統(tǒng)中方程個(gè)數(shù)減1(3分);秩條件是指,在一個(gè)具有K個(gè)方程的模型系統(tǒng)中,任何一個(gè)方程被識(shí)別的充分必要條件是:所有不包含在這個(gè)方程中變量的參數(shù)的秩為K-1(2分)。51.模型的識(shí)別有恰好識(shí)別(2分)、過渡識(shí)別(2分)和不可識(shí)別(1分)三種。(3)模型僅包括兩個(gè)解釋變量,避免了多重共線性(1分);(4)模型僅有三個(gè)參數(shù),解釋了無限分布滯后模型因包含無限個(gè)參數(shù)無法估計(jì)的問題(1分)49.聯(lián)立方程模型中方程有:行為方程式(1分);技術(shù)方程式(1分);制度方程式(1分);平衡方程(或均衡條件)(1分);定義方程(或恒等式)(1分)。48.koyck模型的特點(diǎn)包括:(1)模型中的λ稱為分布滯后衰退率,λ越小,衰退速度越快(2分);(2)模型的長期影響乘數(shù)為b0(1分)46.直接用最小二乘法估計(jì)有限分布滯后模型的有:(1)損失自由度(2分)(2)產(chǎn)生多重共線性(2分)(3)滯后長度難確定的問題(1分)47.因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響,稱為滯后現(xiàn)象。這些因素還很可能是重要的影響因素,這時(shí)就需要在模型中引入這類變量。(2分)44.設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么?答案:原因有四:(1)模型的制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí);(1分)(2)對經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作;(1分)(3)模型制定者缺乏相關(guān)變量的數(shù)據(jù);(1分)(4)解釋變量無法測量或數(shù)據(jù)本身存在測量誤差。(1分)42.模型設(shè)定誤差的類型有那些?答案:(1)模型中添加了無關(guān)的解釋變量;(2分)(2)模型中遺漏了重要的解釋變量;(2分)(3)模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问?。?分)40.虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么?答案:(1)加法方式:其作用是改變了模型的截距水平;(2分)(2)乘法方式:其作用在于兩個(gè)模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度;(2分)(3)一般方式:即影響模型的截距有影響模型的斜率。(1分)39.虛擬變量引入的原則是什么?答案:(1)如果一個(gè)定性因素有m方面的特征,則在模型中引入m1個(gè)虛擬變量;(1分)(2)如果模型中有m個(gè)定性因素,而每個(gè)定性因素只有兩方面的屬性或特征,則在模型中引入m個(gè)虛擬變量;如果定性因素有兩個(gè)及以上個(gè)屬性,則參照“一個(gè)因素多個(gè)屬性”的設(shè)置虛擬變量。(2分) 若時(shí),認(rèn)為原模型不存在“多重共線性問題”;(1分) 若時(shí),則認(rèn)為原模型存在“多重共線性問題”;(1分)若時(shí),則模型的“多重共線性問題”的程度是很嚴(yán)重的,而且是非常有害的。(1分)(3)參數(shù)估計(jì)值對刪除或增加少量觀測值,以及刪除一個(gè)不顯著的解釋變量非常敏感。(1分)36.答:(1)模型總體性檢驗(yàn)F值和R2值都很高,但各回歸系數(shù)估計(jì)量的方差很大,t值很低,系數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)。(1分) (3)各解釋變量對被解釋變量的影響難精確鑒別。(3分)(2)參數(shù)估計(jì)量的方差無窮大(或無法估計(jì))(2分)35.答:(1)可以估計(jì)參數(shù),但參數(shù)估計(jì)不穩(wěn)定。(2分)不完全多重共線性是指對于多元線性回歸模型若 則稱這些解釋變量的樣本觀測之間存在不完全多重共線性。產(chǎn)生多重共線性主要有下述原因:(1)樣本數(shù)據(jù)的采集是被動(dòng)的,只能在一個(gè)有限的范圍內(nèi)得到觀察值,無法進(jìn)行重復(fù)試驗(yàn)。(2分)要避免虛假序列相關(guān),就應(yīng)在做定量分析之間先進(jìn)行定性分析,看從理論上或經(jīng)驗(yàn)上是否有存在序列相關(guān)的可能,可能性是多大。(5分)29.自相關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些?答:(1)經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān);(1分)(2)經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān);(1分)(3)一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān);(1分)(4)模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān);(1分)(5)觀測數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)。答:(1)圖示法;(1分)(2)DW檢驗(yàn);(1分)(3)回歸檢驗(yàn)法;(1分)(4)另外,偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn),布羅斯—戈弗雷檢驗(yàn)或拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)都可以用來檢驗(yàn)高階序列相關(guān)。答:(1)模型參數(shù)估計(jì)值不具有最優(yōu)性;(1分)(2)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一般會(huì)低估;(1分)(3)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)失效;(1分)(4)區(qū)間估計(jì)和預(yù)測區(qū)間的精度降低。所以在實(shí)際應(yīng)用中,對于序列相關(guān)問題—般只進(jìn)行檢驗(yàn)。(2分)其次:檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。(2分)25.簡述DW檢驗(yàn)的局限性。(3分)24. 樣本分段法(即戈德菲爾特—匡特檢驗(yàn))的基本原理:將樣本分為容量相等的兩部分,然后分別對樣本1和樣本2進(jìn)行回歸,并計(jì)算兩個(gè)子樣本的殘差平方和,如果隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的,則這兩個(gè)子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相等;如果是異方差的,則兩者差別較大,以此來判斷是否存在異方差。具體做法:對較小的給于充分的重視,即給于較大的權(quán)數(shù);對較大的給于充分的重視,即給于較小的權(quán)數(shù)。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差越小,樣本點(diǎn)對總體回歸直線的偏離程度越低,殘差的可信度越高(或者說樣本點(diǎn)的代表性越強(qiáng));而較大的
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