計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)(超全版)-wenkub.com
2025-06-15 19:13 本頁(yè)面
【正文】 能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。50．聯(lián)立方程的變量主要包括內(nèi)生變量（2分）、外生變量（2分）和前定變量（1分）。其原因包括：（1）經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；（2分）（2）決策者心理上的原因（1分）；（3）技術(shù)上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。（2分）45．在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？答案：在現(xiàn)實(shí)生活中，影響經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的因素除具有數(shù)量特征的變量外，還有一類變量，這類變量所反映的并不是數(shù)量而是現(xiàn)象的某些屬性或特征，即它們反映的是現(xiàn)象的質(zhì)的特征。（1分）41．判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？答案：（1）模型應(yīng)力求簡(jiǎn)單；（1分）（2）模型具有可識(shí)別性；（1分）（3）模型具有較高的擬合優(yōu)度；（1分）（4）模型應(yīng)與理論相一致；（1分）（5）模型具有較好的超樣本功能。（1分）38．模型中引入虛擬變量的作用是什么？答案：（1）可以描述和測(cè)量定性因素的影響；（2分）（2）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度；（2分）（3）便于處理異常數(shù)據(jù)。（2分）（2）回歸系數(shù)值難以置信或符號(hào)錯(cuò)誤。（2分） （2）參數(shù)估計(jì)值對(duì)樣本數(shù)據(jù)的略有變化或樣本容量的稍有增減變化敏感。（2分）（2）經(jīng)濟(jì)變量的共同趨勢(shì)（1分）（3）滯后變量的引入（1分）（4）模型的解釋變量選擇不當(dāng)（1分）33．答：完全多重共線性是指對(duì)于線性回歸模型若 則稱這些解釋變量的樣本觀測(cè)值之間存在完全多重共線性。（1分）30．請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)，如何避免？答：數(shù)據(jù)表現(xiàn)出序列相關(guān)，而事實(shí)上并不存在序列相關(guān)。（1分）（全對(duì)即加1分）27．簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。（2分）但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。（3分）使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個(gè)數(shù)兩倍以上；（2）服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。（2分）因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時(shí)，對(duì)于不同的應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。（2分）：（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。（3分）例如，利用橫截面數(shù)據(jù)研究消費(fèi)和收入之間的關(guān)系時(shí)，對(duì)收入較少的家庭在滿足基本消費(fèi)支出之后的剩余收入已經(jīng)不多，用在購(gòu)買生活必需品上的比例較大，消費(fèi)的分散幅度不大。（2 分）18. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度？解答：因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)的值往往會(huì)變大，從而增加了模型的解釋功能。（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，即。解答：（1）隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望為零，即。（3分）12．對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉?duì)被解釋變量的共同影響是否顯著。（2分）③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無(wú)偏估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量和的方差最小。（1分）②對(duì)兩個(gè)變量x與y而言，相關(guān)分析中：；在回歸分析中，和卻是兩個(gè)完全不同的回歸方程。（2分）9．試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。（1分）總體回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測(cè)資料建立的。8．總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。③無(wú)自相關(guān)假定。（1分）？答：①零均值假定。（1分）對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手？答：①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；（2分）②統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；（1分）③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；（1分）④模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。（1分）③政策評(píng)價(jià)。（1分）數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其他領(lǐng)域；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。四、簡(jiǎn)答題（每小題5分）1．簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。60．不可識(shí)別：是指無(wú)法從簡(jiǎn)化式模型參數(shù)估計(jì)值中推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)值。55． 結(jié)構(gòu)式模型：是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立的反映經(jīng)濟(jì)變量間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計(jì)量方程系統(tǒng)。51．有限分布滯后模型：滯后期長(zhǎng)度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。47．用工具變量替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量的方法。：是指解釋變量之間存在多重共線性時(shí)的方差與不存在多重共線性時(shí)的方差之比。第一步對(duì)一多元回歸模型，使用OLS法估計(jì)其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。DW檢驗(yàn)法有五個(gè)前提條件。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。（3分）:該檢驗(yàn)法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過(guò)建立殘差序列對(duì)解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間是否存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，進(jìn)而判斷是否存在異方差性。27．偏相關(guān)系數(shù):在Y、XX2三個(gè)變量中，當(dāng)X1 既定時(shí)（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記
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