對(duì)我國(guó)人均消費(fèi)影響因素的實(shí)證分析(參考版)
2025-06-19 08:23本頁(yè)面
【正文】 在滯后期數(shù)為4時(shí)，INP均為引起CONSP變化的原因，而且INP與CONSP都是引起SAVE變化的原因，這可能與消費(fèi)者只關(guān)注前幾期收入狀況而不是儲(chǔ)蓄狀況而進(jìn)行消費(fèi)有關(guān)。而自動(dòng)選取單位根檢測(cè)，得出CONSP和INP擁有一階單位根，而SAVE擁有四階單位根，這說(shuō)明儲(chǔ)蓄自相關(guān)性比較高，與現(xiàn)實(shí)情況相同。為了進(jìn)一步證實(shí)以上結(jié)論，對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行協(xié)方差分析，結(jié)果如下圖：由此，我們選取CONSP、INP、SAVE這三項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)做相關(guān)協(xié)整分析，及向量自回歸模型。 五、協(xié)整選取變量首先，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)做圖形分析，由下圖可以看出，CONSP、INP、SAVE這三項(xiàng)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)基本相同，所以猜測(cè)三者之間相互影響較大。下面給出給出ARMA（2，3）模型殘差序列的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖，檢驗(yàn)隨機(jī)誤差序列的非自相關(guān)性。從上面兩個(gè)圖比較可知，ARMA（2，3）比ARMA(3,3)模型的擬合優(yōu)度更高，AIC和SC值更小，所以ARMA（2，3）模型更理想。（3）二階差分序列的ARMA模型有上述可知，二階差分序列是平穩(wěn)的，所以對(duì)其使用ARMA模型，識(shí)別ARMA模型階數(shù)。 從圖中，看不出二階差分是否平穩(wěn)，下面我們利用單位根檢驗(yàn)。ARMA(1,1)模型參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果ARMA(1,2)模型參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果有上述兩個(gè)表可知，無(wú)論是ARMA(1,2)還是ARMA(1,1)模型，盡管擬合優(yōu)度相對(duì)較高，但是AIC和SC值都比較大，而且不是所有的倒數(shù)根都在單位圓內(nèi)，所以Dy過(guò)程不平穩(wěn)。模型的識(shí)別、估計(jì)與檢驗(yàn)（1）一階差分對(duì)序列Y（我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出）進(jìn)行一階差分得到Dy，則Dy的自相關(guān)（偏自相關(guān)）分析圖如下所示。此時(shí)，大于顯著性水平為10%的臨界值，結(jié)果與上述檢驗(yàn)結(jié)果相一致，即該時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。DF檢驗(yàn)的輔助方程估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果 這里的AIC和SC的數(shù)值都太大，說(shuō)明對(duì)序列采用DF檢驗(yàn)并不合適。由于在序列圖中可以看出，Y時(shí)間序列存在明顯的上升趨勢(shì)，因而選擇同時(shí)包含常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的檢驗(yàn)，當(dāng)ADF檢驗(yàn)方程式中滯后期p選擇0時(shí)，其檢驗(yàn)結(jié)果如下所示：可以看出，比顯著性水平為10%的臨界值都大，所以不能拒絕原假設(shè)，序列存在單位根。這也證明了該序列的非平穩(wěn)性。從圖中可以看出，序列圖表現(xiàn)出了持續(xù)上升的趨勢(shì)，即在不同時(shí)間段上，其均值是不同的，因此可以初步判斷該序列是不平穩(wěn)的。我們知道中國(guó)在2001
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