套期保值模擬習(xí)題(參考版)
2025-06-10 18:43本頁(yè)面
【正文】 ( )答案：錯(cuò)誤79買人套期保值要求在買入期貨合約的同時(shí)要賣出現(xiàn)貨，以后等合約盈利時(shí)再平倉(cāng)。 ( )答案：正確77如果違反了交易方向相反原則，所做的期貨交易就不能稱作套期保值交易。 ( )答案：正確74在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果 ( )答案：正確75倫敦金屬交易所(LNE)的期貨價(jià)格成為國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說(shuō)明期貨價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。 ( )答案：正確72期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，就會(huì)有套利者買人低價(jià)現(xiàn)貨，賣出高價(jià)期貨，以低價(jià)買入的現(xiàn)貨在期貨市場(chǎng)上高價(jià)拋出，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。 ( )答案：正確69套期保值的目的主要是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。( )答案：正確67在正向市場(chǎng)上基差為正值，在反向市場(chǎng)上基差為負(fù)值。 ( )答案：正確65套期保值是交易者將在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)相當(dāng)，方向相同的期貨合約。二是預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給將大幅度增加。( )答案：正確62只有在加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)價(jià)格上漲的情況下，才利用買人套期保值。( )答案：錯(cuò)誤60傳統(tǒng)的套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者同時(shí)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行交易部位相同的交易，使一個(gè)市場(chǎng)的盈利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損，從而在兩個(gè)市場(chǎng)建立對(duì)沖機(jī)制，以規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )答案：正確57現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)是兩個(gè)各自獨(dú)立的市場(chǎng)，會(huì)受到不同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)不相同 ( )答案：錯(cuò)誤58基差的絕對(duì)值始終大于持倉(cāng)費(fèi)，就會(huì)出現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。 ( )答案：正確55反向市場(chǎng)是現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，意味著持有現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出。 ( )答案：錯(cuò)誤53基差的變動(dòng)比期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)要大一些。，基差變小，基差變小答案：AD三、判斷題51期貨交易的交割制度，保證了現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期
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