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開放式基金投資最優(yōu)決策(參考版)

2025-05-30 22:43本頁(yè)面
  

【正文】 3.模型應(yīng)該進(jìn)一步考慮隨便投資(利潤(rùn)按利潤(rùn)率求解)的問(wèn)題,求解該情況下的最優(yōu)解,以及考慮多階段投資等問(wèn)題。六、模型的推廣1.模型建立思想還可以進(jìn)一步解決彩票投注、企業(yè)投資、車輛調(diào)度、運(yùn)輸費(fèi)用等方面的規(guī)劃問(wèn)題。2.模型的缺點(diǎn)(1)模型雖然綜合考慮了很多因素,但為了建立模型,理想化了許多影響因素,具有一定的局限性,得到的最優(yōu)方案可能與實(shí)際有一定的出入。(2)模型的計(jì)算采用專業(yè)數(shù)學(xué)軟件,可信度較高,便于推廣。因此可見,對(duì)于那些對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)沒有特殊偏好的投資者來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)折點(diǎn)處的投資組合方案比較理想,經(jīng)過(guò)對(duì)計(jì)算結(jié)果(數(shù)據(jù)輸出)的檢查可得,這個(gè)方案大致是股票A,B,C各購(gòu)買153,35,35(手)。圖4 (單位:百元)由于每1元投資于股票C的預(yù)期收益最大。2.求解利用Lingo軟件包,編程求得問(wèn)題(1)的結(jié)果:股票A,B,C各購(gòu)買132,15,22(手),投資額為3675(百元),總期望收益為1000(百元),風(fēng)險(xiǎn)(方差)為68116,標(biāo)準(zhǔn)差為261(百元)。當(dāng)=0時(shí),表明投資者是完全的冒險(xiǎn)型,不考慮風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)充分大時(shí),表明投資者是保守型的,希望規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此處假設(shè)不一定需要將資金全部用來(lái)購(gòu)買股票,沒有購(gòu)買股票的資金也閑置不用,而只考慮可用于投資的資金總額的限制,即。記股票A,B,C每手的收益分別為s1,s2,s3(百元),根據(jù)題意,si(i=1,2,3)是隨機(jī)變量,投資的總收益也是隨機(jī)變量。國(guó)內(nèi)股票通常以“一手”(100股)為最小單位出售,故此處設(shè)股票數(shù)量以100股為單位。目前股票A,B,C的市價(jià)分別為20元,25元,30元。某投資公司經(jīng)理欲將50萬(wàn)元基金用于股票投資,股票的收益是隨機(jī)的。表9股 份x1x2x3x4x5x6x7x8模型1RCi113910561265116071418401575模型2RCi100510560127671418401575模型3RCi1930000模型4RCi1930000從表9可以發(fā)現(xiàn),x1的變化對(duì)各目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)值的影響最大,x7次之。同時(shí)模型2的方案中留下了一部分資金備用,符合開放式基金客戶投資、撤資自由的特點(diǎn),而模型5的方案中未留下任何備用資金,一旦客戶要求撤資,開放式基金就有失信的風(fēng)險(xiǎn),不利于其長(zhǎng)久發(fā)展。這說(shuō)明在投資時(shí),只有投資以單位投資額的整數(shù)倍投入,利潤(rùn)才會(huì)以相應(yīng)倍數(shù)增大。表8項(xiàng)目編號(hào)A1A2A3A4A5A6A7A8投資金額27000030000220000230002500023000總投資額150000年利潤(rùn)405006300506003910100008050總利潤(rùn)37370從表8可以看出,這種投資方案將資金全部拋出,未留“適當(dāng)”現(xiàn)金,不符合開放式基金的特點(diǎn),欠妥。同理可得其他兩個(gè)是否相互影響的約束。 . 其中中的102107表示A1,A3各最多投資34000萬(wàn)元,30000萬(wàn)元。考慮到假設(shè)2)、3),項(xiàng)目之間有無(wú)影響時(shí)的利潤(rùn)率分別為。5.模型5(非線性整數(shù)規(guī)劃)(1)假設(shè)1)不考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,單純追求利潤(rùn)最大;2)投資額是連續(xù)的;3)第一期資金到位啟動(dòng)后就可以隨便投資,然后利潤(rùn)率按第一期利潤(rùn)和投資之比來(lái)計(jì)算??紤]到最不好的情況,即保留資金還未存入銀行就被動(dòng)用,無(wú)存款利潤(rùn)可言。(3)求解應(yīng)用Lingo軟件包,以題中所給數(shù)據(jù)為例,編程求得結(jié)果,如表7所
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