試談股票期貨契約(參考版)
2025-05-19 08:32本頁(yè)面
【正文】 五、跨商品價(jià)差折抵率(InterCommodity Spread Credit Rate )及契約價(jià)值耗用比率(Delta Per Spread Ratio)：無(wú)六、空方選擇權(quán)最低風(fēng)險(xiǎn)值(Short Option Minimum Charge)股票選擇權(quán)契約空方選擇權(quán)最低風(fēng)險(xiǎn)值，訂定為1個(gè)權(quán)利金的最小升降單位本參數(shù)之調(diào)整，由本公司另訂之。本參數(shù)經(jīng)每日計(jì)算，數(shù)值相較於現(xiàn)行公告數(shù)值變動(dòng)幅度達(dá)10%時(shí)，本公司得調(diào)整之。三、波動(dòng)度偵測(cè)全距(Volatility Scan Range)依一段時(shí)間內(nèi)各股票選擇權(quán)契約之標(biāo)的波動(dòng)度變動(dòng)幅度及其他相關(guān)因素，%信賴區(qū)間之值。(期貨契約價(jià)格股票期貨標(biāo)的證券之股數(shù))(二)未有相同標(biāo)的證券期貨契約之選擇權(quán)契約PSR=結(jié)算保證金之風(fēng)險(xiǎn)保證金A值=標(biāo)的證券價(jià)格a%標(biāo)的證券之股數(shù)其中標(biāo)的證券之股數(shù)，未經(jīng)契約交易規(guī)則所定之契約調(diào)整者為2,000，經(jīng)契約調(diào)整者為調(diào)整後之標(biāo)的證券股數(shù)。三、波動(dòng)度偵測(cè)全距(Volatility Scan Range)：不適用四、跨月價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)值(IntraCommodity Spread Charge)股票期貨跨月價(jià)差比率=50%跨月價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)值=最近月份股票期貨契約結(jié)算保證金50%本參數(shù)之調(diào)整，由本公司另訂之。股票期貨之結(jié)算保證金適用比例，係依各標(biāo)的證券所屬級(jí)距訂定並公告之。本公司每季定期、
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