創(chuàng)新型封閉式基金ppt課件(參考版)
2025-05-09 12:01本頁面
【正文】 第 45頁 投資管理 ? 過往投資案例：宗申動力，持有兩年半的收益超過 800% % 164% 325% 486% 647%0 %1603萬 %3207萬 %4810萬 %050204 050729 060224 060825 070216 070530宗申動力 [ 周線 ] 收盤 : 23 . 81 [ 7 . 53 %] 5 A : 24 . 74 10 A : 22 . 05 20 A : 17 . 73 30 A : 14 . 57 成交量 840 . 3 萬股 [ 7 . 92 %] 5 A : 1055 . 1 萬股 10 A : 1396 . 7 萬股 20 A : 1461 . 5 萬股 30 A : 1389 . 1 萬股 相對基差 ( REL ) 上證指數(shù) 比率 : 0 . 5 % 第 46頁 投資管理 ? 市場展望 短期市場估期水平進入非理性區(qū)域 —— 市場整體 PEG1 指數(shù)成份股 預測 PE 預期凈利潤增長 % 2022 2022 2022 2022 全部 A股 36 28 24 滬深 300 31 上證 50 30 24 深證 100 24 中小企業(yè)板 27 數(shù)據(jù)來源： Wind資訊，截止 2022年 5月 20日 第 47頁 投資管理 ? 市場展望 長期牛市格局不改 —— 業(yè)績超預期是股市持續(xù)上漲的發(fā)動機 – 宏觀基本面 (高增長、低通脹、兩稅合并） – 股改效應(yīng)（價格發(fā)現(xiàn)、資源配置） 第 48頁 投資管理 ? 大成優(yōu)選基金投資構(gòu)想 —— 投資業(yè)績超預期的公司 – 大金融板塊，包括證券、銀行、保險 – 鋼鐵 – 醫(yī)藥 – 地產(chǎn) 第 49頁 投資管理 ? 實證模擬 020224000600080002003051220030721200309292003121520040305200405212004073020041015200412242005031620050601200508102005102620060106200603282006061320060822200611072007011920070406股票模擬組合 滬深3 0 0第 50頁 投資管理 ? 實證模擬： 在考察期內(nèi)（ 2022年 5月 8日到 2022年 4月 30日 ），模擬組合的收益風險狀況見下表： 類別 持有期收益率 年均復合收益率 標準差 夏普率 模擬組合 678% 170% % 685% 滬深 300指數(shù) 184% 46% % 187% 第 51頁 謝 謝 。 – 長期而言，性價比最優(yōu)組合將會在牛市中上漲幅度超越基準，熊市中下跌幅度低于基準 。 ? 業(yè)績比較基準 80%滬深 300指數(shù)＋ 20%中信標普全債指數(shù)
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