聯(lián)立方程模型ppt課件(參考版)
2025-05-06 04:49本頁面
【正文】 T：時間。 F：每度電平均成本。 L：勞動力成本。 R：農(nóng)村人口比率。 D：取暖天數(shù)。 Y：人均年收入。 電銷量，電邊際價格，人均年收入，天然氣價格，取暖天數(shù)， 7月平均氣溫， 農(nóng)村人口比率 ， 家庭人口 LnQ = LnP+ LnY+ LnD+ LnJ+ LnR LnH () () () () () () () R2 = 電邊際價格，電銷量，勞動力成本，上市發(fā)電比率，電成本， 農(nóng)村人口比率 ，工民電銷比， 時間 LnP = LnQ+ LnL + + LnR + () () () () () () () R2 = 其中 , Q：民用電年平均銷售量。 7．價格模塊， 含 19個方程。 5．投資模塊 ， 含 17個方程。 3．居民收入模塊 ， 含 11個方程。其中 1．生產(chǎn)模塊 ， 含 35個方程。 分為 8個模塊 （藍色區(qū)域），共 174個方程 。 選擇 2SLS估計，點擊 OK鍵 得估計結果如下。 例 ：天津市宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型 （第 3版第 228頁） 共有 9種估計方法可供選擇。把如上的方程式鍵入 System（系統(tǒng)）窗口，并選 Ct1， Yt1，Gt為工具變量如下圖。 例 ：天津市宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型 （第 3版第 227頁） 在 System（系統(tǒng)）窗口中鍵入聯(lián)立方程模型。 點擊 OK鍵。 例 ： 天津市宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型 （ 19782022數(shù)據(jù)， file:li97） 消費方程： Ct = ?0 + ?1Yt + ?2 Ct1+ u1t 投資方程： It = ?0 + ?1 Yt1 + u2t 收入方程； Yt = Ct + It + Gt 其中： Ct 消費； Yt 國民生產(chǎn)總值； It 投資； Gt 政府支出。??是 有偏的、無效的、一致估計量 。 W ) 1 ( W 39。 第二步，用2?y代替方程中的 y2，得 y1 = ?12?y+ ?1 x1 + u1 用 O L S 法估計上式。2?y是 y2的 O L S 估計量，自然與 y2高度相關。 plim T 1 (xi uj) = 0, （ i , j = 1, 2）； E(u1 u2) = 0。 以如下模型為例作具體說明。 2SLS法即連續(xù)兩次使用 OLS法。 聯(lián)立方程模型的估計方法 （第 2版第 253頁） （第 3版第 217頁） 2SLS法 。 vi ? N (0, ? 2), cov (vi, vj) = 0, cov (xi, vj) = 0。 當結構方程為過度識別時，其相應簡化型方程參數(shù)的 OLS估計量是有偏的，不一致的。因為簡化型模型參數(shù)與結構模型參數(shù)存在一一對應關系，利用 ? = ?1? 可得到結構參數(shù)的唯一估計值。 ILS法 只適用于恰好識別模型 。 對于 聯(lián)立方程模型 常用的估計方法是單一方程估計法 。然而這種方法并不常用。 在估計模型中的所有方程的同時，要考慮由于略去或缺少某些變量而對每個方程所施加的參數(shù)約束。 一種 為單一方程估計法 ，即有限信息估計法；只考慮被估計方程的參數(shù)約束問題，而不過多地考慮方程組中其他方程所施加的參數(shù)約束，因此稱為有限信息估計方法。所以用 OLS法得到的參數(shù)估計量為一致估計量 。它是前定變量和隨機項的唯一函數(shù)。 聯(lián)立方程模型的估計方法 簡化型模型可用 OLS法估計參數(shù) 。所以滿足階條件。 聯(lián)立方程模型的識別 現(xiàn)考查第 3 個方程的可識性。下面 用階條件判斷第 2 個方程的恰好識別性或過度識別性。所以滿足階條件。 由于結構模型有 3個方程， 3個內(nèi)生變量，所以是完整的聯(lián)立方程模型。（ 3）若階條件中的等式（被斥變量個數(shù) = 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為恰好識別；若階條件中的不等式（被斥變量個數(shù) 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為過度識別。（ 2）若滿足秩條件，說明待識別方程可識別，但不能判別是
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1