聯(lián)立方程模型的估計(jì)(參考版)
2025-05-14 05:18本頁面
【正文】 兩階段最小二乘法實(shí)質(zhì)上也是工具變量法，它是把全部預(yù)定變量的線性組合作為工具變量。 對于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，間接最小二乘法和兩階段最小二乘法是等價(jià)的。 該方程中，內(nèi)生變量 Y1t 作為解釋變量。 第 一 步 ， 由 結(jié) 構(gòu) 模 型 得 到 簡 化 模 型 。 例 8 接上節(jié)例 7，對模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。 在求解未知參數(shù)的正規(guī)方程組中，用 X3t代替 Y2t得： 1 1 1 1 2 2 3 22 1 1 1 2 2 3 23 1 1 1 2 2 3 2? ? ?( ) 0? ? ?( ) 0? ? ?( ) 0t t t t tt t t t tt t t t tX Y a X a X a YX Y a X a X a YX Y a X a X a Y? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ??????1 2 3? ? ? .a a a解 這 個(gè) 方 程 組 ， 就 得 到 、 、對第二個(gè)方程，內(nèi)生變量 Y1t 作為解釋變量，由第一個(gè)方程可知， Y1t與外生變量 X1t、 X2t均 相關(guān) ，因此可選 X1t或 X2t作為 Y1t的工具變量。 用工具變量法對模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。 第三步，結(jié)合階條件，判斷第一個(gè)方程恰好識別。 第二步，再用秩條件判斷。 例 7 對于聯(lián)立方程模型 1 1 1 2 2 3 2 12 1 3 2 1 2t t t t tt t t tY a X a X a Y uY b X b Y u? ? ? ??? ? ? ??要求用工具變量法估計(jì)此模型。如果是過度識別的結(jié)構(gòu)方程，工具變量不是唯一的。 其步驟為： （ 1）選擇適當(dāng)?shù)念A(yù)定變量作為工具變
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