【正文】 圖（）。導出1. 點擊導出按鈕，系統(tǒng)彈出「另存為」對話框，如圖（）：圖（）2. 輸入文件名，系統(tǒng)將查詢結果保存為EXCEL文件。3. 點擊打印設置按鈕，設置打印參數。圖（）3. 查詢結果如上圖（）所示，結果分為兩部分：上半部分為所有滿足條件的套期保值額度記錄的簡要信息；下半部分為選定的套期保值額度建立的套期保值方案的信息。有效日期：查詢套期保值額度在給定的有效日期內有效的套期保值額度記錄，前面的為起始日期、后面的為結束日期?；鹁幪枺狐c擊下拉框右側的▼按鈕，系統(tǒng)下拉出所有基金列表，選擇計劃查詢套期保值方案所在的基金編號。修改1. 進入「套保額度管理」界面，選擇要刪除的套期保值額度記錄，點擊刪除按鈕，系統(tǒng)彈出「確認」對話框，如圖（）；圖（）2. 點擊是按鈕，確認刪除該套期保值額度記錄，點擊否按鈕，取消刪除該套期保值額度記錄。3. 點擊確定按鈕，增加套期保值額度記錄，點擊取消按鈕，取消增加套期保值額度。圖（）失效日期：套期保值額度的失效日期。生效日期：套期保值額度的生效日期。多頭套保的額度為最大買入開倉期貨合約的張數，空頭套保的額度為最大賣出開倉期貨合約的張數。期貨類型：點擊下拉框右側的▼按鈕，系統(tǒng)下拉出所有的系統(tǒng)支持的期貨類型，目前該選項為“IF 滬深300指數期貨”。如圖（）所示：圖（）操作介紹增加1. 進入「套保額度管理」界面，點擊增加按鈕，系統(tǒng)彈出「中金所套保額度維護」對話框，如圖（）；圖（）2. 輸入套保額度的相應參數，設置基金編號、期貨類型、套保類型、套保額度、生效日期和失效日期。圖（）第六章 套保額度管理模塊介紹「套保額度管理」位于【股指期貨套期保值】「套保額度管理」。導出1. 點擊導出按鈕，系統(tǒng)彈出「另存為」對話框，如圖（）：圖（）2. 輸入文件名，系統(tǒng)將查詢結果保存為EXCEL文件。打印1. 進入「套保信息查詢」界面，點擊打印按鈕，系統(tǒng)彈出「打印設置」對話框，如圖（）；圖（）2. 設置打印的相關參數，如 打印機名稱、紙張大小、方向等。3. 點擊打印設置按鈕，設置打印參數。圖（）3. 查詢結果如下圖（）所示，結果分為兩部分：上半部分為所有滿足條件的套期保值方案的現貨交易信息；下半部分為所有滿足條件的套期保值方案的期貨交易信息。統(tǒng)計區(qū)間：查詢套期保值方案的統(tǒng)計區(qū)間，前面的為起始日期、后面的為結束日期。刷新1. 點擊刷新按鈕，系統(tǒng)重新查詢結果；方案交易報表查詢1. 進入「套保信息查詢」界面，點擊「方案交易報表」Tab頁，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)彈出查詢「方案交易報表查詢條件設置」對話框，如圖（）；圖（）2. 輸入方案交易報表的查詢條件，設置基金編號、統(tǒng)計區(qū)間。點擊選擇框后面的▼按鈕，系統(tǒng)彈出日期選擇框，如圖（）所示，選擇對應的日期即可；或者直接在文本框中輸入日期，格式為：。基金編號：點擊下拉框右側的▼按鈕，系統(tǒng)下拉出所有基金列表，選擇計劃查詢套期保值方案所在的基金編號。本模塊用于股指期貨套期保值業(yè)務，對生效的、或者已結束的套期保值方案的歷史信息進行查詢。結果說明計算結果字段說明詳見《股指期貨套期保值模塊算法說明文檔》。4. 指令下達成功，系統(tǒng)彈出「確認提示」對話框，如下圖（）；圖（）5. 點擊確定按鈕，股指期貨換倉指令下達成功。4. 指令下達成功，系統(tǒng)彈出「確認窗口」對話框，如下圖（）；圖（）5. 點擊確定按鈕，股指期貨減倉指令下達成功。4. 指令下達成功，系統(tǒng)彈出「確認窗口」對話框，如下圖（）；圖（）5. 點擊確定按鈕，股指期貨增倉指令下達成功。監(jiān)控設置1. 進入「套保動態(tài)跟蹤」界面，點擊要設置的套期保值方案；2. 點擊界面下方的「監(jiān)控設置」Tab頁，如下圖（）中紅色方框標識的，勾選要監(jiān)控的指標；圖（）3. 設定監(jiān)控指標的上限、下限，則指標超過上限或者上限時，會用紅色標識出來。本模塊用于股指期貨套期保值業(yè)務，對生效的套期保值方案進行動態(tài)跟蹤，及時調整套期保值方案。創(chuàng)建方案但還沒有下達股指期貨指令時，該方案為未執(zhí)行狀態(tài)；已經下達股指期貨指令時，但是方案還沒有結束，則該方案為生效狀態(tài)，只有生效狀態(tài)下的套期保值方案才會被動態(tài)跟蹤；點擊結束之后，方案變?yōu)榻Y束狀態(tài)；點擊撤銷之后，方案變?yōu)橐殉蜂N狀態(tài)。狀 態(tài)：套期保值方案的狀態(tài)信息。開始日期：套期保值方案的開始日期，默認為當前日期。鎖倉控制時，則該套期保值組合內的現貨持倉進行鎖定，不能買賣；不鎖倉控制時，則該套期保值組合內的現貨買賣不進行鎖定控制。該字段的值與套期保值方案中的期貨數量字段一致。資金額度：多頭套保時未來或者擁有的資金計劃進行套期保值的額度，空頭套保時該字段沒有含義，無需輸入。一般情況下，擁有股票持倉或者基金持倉，擔心未來市場下跌，則可以進行空頭套期保值，空頭套期保值通過賣空一定數量的期貨合約來對沖現貨市場的損失從而實現套期保值。例如，采用滬深300股指期貨合約，該要素值與之前的標的指數相關。套保賬戶：計劃開展套期保值業(yè)務時所使用的該基金下的資產單元，系統(tǒng)會自動在選定的資產單元下新建一個投資組合，專門用來管理這次套期保值方案。建議的方案名稱格式為“基金名稱+日期”。布局設置：布局設置可以個性定義喜好的顯示方式，通過布局設置，可以只顯示需要的列，并且可以調整列的位置，如圖（），如需要將方案名稱在前面顯示，就可以將它的位置提前。打印方案1. 點擊打印按鈕，系統(tǒng)彈出套期保值方案的預覽信息，如圖（）：圖（）2. 點擊打印按鈕，對預覽的內容進行打?。?. 點擊打印設置按鈕，設置打印的一些參數；4. 點擊關閉按鈕，關閉預覽界面。方案分析1. 選擇要分析的套期保值方案；2. 點擊分析按鈕，系統(tǒng)彈出「套保事前分析」對話框，可以對套期保值方案進行分析，具體操作說明參見第二章 套保事前分析，如圖（）：圖（）3. 點擊關閉按鈕，關閉「套保事前分析」對話框。4. 指令下達成功，系統(tǒng)會彈出指令下達成功提示對話框，如圖（）：圖（）5. 點擊確定按鈕，完成套期保值方案的執(zhí)行。只有當套期保值組合中的持倉為空時，該套期保值方案才可以結束。撤銷方案1. 選擇要撤銷的套期保值方案；2. 點擊撤銷按鈕，系統(tǒng)彈出撤銷確認對話框，如圖（）；圖（）3. 點擊是按鈕，確認撤銷套期保值方案；點擊否按鈕，放棄套期保值方案的撤銷。新建方案1. 點擊新建按鈕，系統(tǒng)界面下方，如圖（）中紅色方框標識部分，變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)；圖（）2. 錄入套期保值方案的各個要素，字段說明參見下面的字段說明部分；3. 選擇套期保值對象，具體操作方法參見 第二章 套保對象選擇→第一節(jié) 套保對象選擇 中的操作說明；4. 點擊保存方案按鈕，保存套期保值方案；點擊取消按鈕，取消新建套期保值方案。如圖（）所示：圖（）操作介紹刷新1. 進入「套保方案維護」界面，點擊刷新按鈕，查看目前有權限查看的所以生效或者創(chuàng)建未執(zhí)行的套期保值方案；2. 如果希望查看已結束、或者已撤銷的套期保值方案，則勾選“顯示已撤銷”、“顯示已結束”。第三章 套保方案維護模塊介紹「套保方案維護」位于【股指期貨套期保值】「套保方案維護」。開始日期：套期保值方案的開始日期，默認為當前日期。計算模型：套期保值方案中期貨張數的計算模型，采用該模型計算套期保值最優(yōu)的期貨數量。控制類型：套期保值方案中計劃對未來的套期保值組合的操作權限控制的類型，包括鎖倉和不鎖倉。該字段的值與套期保值方案中的期貨數量字段一致。「套保對象選擇」時預期要買入的證券已經選定，則該要素的值可以自動計算，點擊創(chuàng)建套保方案按鈕時，該要素的值會自動填寫?！柑妆ο筮x擇」時該要素已經選定，點擊創(chuàng)建套保方案按鈕時，該要素的值會自動填寫。一般情況下，擁有股票持倉或者基金持倉，擔心未來市場下跌，則可以進行空頭套期保值，空頭套期保值通過賣空一定數量的期貨合約來對沖現貨市場的損失從而實現套期保值?！富貧w分析」等事前分析子模塊中已經設定該要素，點擊創(chuàng)建套保方案按鈕時，該要素的值會自動填寫。期貨類型：套期保值方案中計劃利用的期貨合約的類型?！柑妆ο筮x擇」時該要素已經選擇，點擊創(chuàng)建套保方案按鈕時，該要素的值會自動填寫。建議的方案名稱格式為“基金名稱+日期”。4. 點擊保存方案按鈕，系統(tǒng)進行套期保值方案的保存，之后用戶進入「套保方案維護」界面進行套期保值方案的執(zhí)行、維護工作。如圖（）中紅色方框標識的部分：圖（）操作介紹1. 利用「套保事前分析」中的各個子分析模塊對套期保值方案中的各個要素進行選擇、分析；2. 點擊創(chuàng)建套保方案按鈕，系統(tǒng)彈出「套保方案錄入」對話框，用戶輸入套期保值方案中沒有設定的要素的值；圖（）3. 套保對象的調整，具體操作見 第一節(jié) 套保對象選擇。圖形部分見圖（），表格部分分析結果見圖（）。結果說明計算結果字段說明詳見《股指期貨套期保值模塊算法說明文檔》。例如，對于某個基金的股指期貨交易期貨公司收取的保證金比例，例如，17%。該字段的值與套期保值方案中的期貨數量字段一致，如果修改該字段，則影響套期保值方案中的期貨數量。如果修改持倉類型字段不會影響套期保值方案中套保類型字段的值?？疹^持倉在建倉時需要賣出開倉，多頭持倉建倉時需要買入開倉。如果該時間段沒有對應的期貨合約則用標的指數的信息替代。重現日期后第一個選擇框選擇的日期為起始日期，第二個選擇框選擇的日期為結束日期。重現日期：選擇套期保值方案保證金情景分析的特定歷史情景。合約類型字段的默認值與套期保值方案中的期貨合約字段相對應，其默認值為套期保值方案中期貨合約對應的期貨類型。該字段的值與套期保值方案中的標的指數字段一致，默認為“滬深300”，如果修改該字段，則影響「套保事前分析」中的計劃創(chuàng)建的套期保值方案的參數標的指數，從而影響其他子功能中該參數的默認值。點擊相應的Tab頁查看分析結果詳細信息。直接輸入計劃建倉的股指期貨的保證金信息，或者通過p或者q符號進行調整。直接輸入套期保值方案中的計劃建倉股指期貨數量，或者通過p或者q符號進行調整。點擊選擇框后面的▼按鈕，系統(tǒng)彈出持倉類型選擇的下