銀行風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱(參考版)
2025-04-11 06:02本頁(yè)面
【正文】 課時(shí)安排：6課時(shí)7 / 7。教學(xué)難點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法。了解銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理框架。教學(xué)內(nèi)容:第一節(jié): Credit Metrics第二節(jié): KMV模型=期權(quán)？第九章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理課時(shí)安排：4課時(shí)教學(xué)要求：本章要求掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是Credit Metrics，KMV模型。教學(xué)難點(diǎn)是信用衍生產(chǎn)品。了解信用衍生產(chǎn)品。教學(xué)內(nèi)容:第一節(jié): 方差與協(xié)方差方法第二節(jié): 歷史模擬法第三節(jié): Monte carlo方法 carlo? carlo方法估計(jì)VaR第四節(jié): DeltaNormal VAR：本國(guó)國(guó)債例子: 外國(guó)國(guó)債例子: 遠(yuǎn)期合約例子第五節(jié): VaR的檢驗(yàn)第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(Ⅰ)課時(shí)安排：3課時(shí)教學(xué)要求：本章要求掌握信貸風(fēng)險(xiǎn)管理程序及管理內(nèi)容。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的幾種常見(jiàn)VaR度量方法。教學(xué)難點(diǎn)是與VaR的相關(guān)基本概念，VaR轉(zhuǎn)化。了解概率論基礎(chǔ)和VaR的局限性。教學(xué)內(nèi)容:第一節(jié): 利率風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié): 利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與衡量第三節(jié): 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理(Ⅰ)課時(shí)安排：4課時(shí)教學(xué)要求：本章要求掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的幾種指標(biāo)。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式與利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量。理解利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及其因素分析，利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。教學(xué)難點(diǎn)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1