【正文】 。附件: 平倉數(shù)量的分配方法及步驟33 / 33附件: 平倉數(shù)量的分配方法及步驟（銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金）步驟分 配 條 件分 配 數(shù)分 配 比 例分配對象結(jié)果1盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量≥申報平倉數(shù)量申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量盈利6%以上的投機客戶分配完畢2盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量申報平倉數(shù)量盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量 申報平倉數(shù)量申報平倉客戶有剩余再按步驟3,4分配3盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量1剩余申報平倉數(shù)量1 剩余申報平倉數(shù)量1 盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量盈利3%以上的投機客戶分配完畢4盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量1盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量1剩余申報平倉客戶有剩余再按步驟5,6分配5盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量2剩余申報平倉數(shù)量2 剩余申報平倉數(shù)量2 盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量盈利3%以下的投機客戶分配完畢6盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量2盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量2剩余申報平倉客戶有剩余再按步驟7,8分配7盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量3剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量盈利6%以上的保值客戶分配完畢 8盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量3盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量3剩余申報平倉客戶有剩余不再分配注：1．剩余申報平倉數(shù)量1=申報平倉數(shù)量—盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量；2．剩余申報平倉數(shù)量2=剩余申報平倉數(shù)量1—盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量；3．剩余申報平倉數(shù)量3=剩余申報平倉數(shù)量2—盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量；4．投機頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉范圍內(nèi)盈利客戶的持倉數(shù)量。第四十八條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。（四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。（二）期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距。交易所對相關(guān)會員或客戶進行公開譴責(zé)的同時，對其違規(guī)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。（五）經(jīng)查實參與分倉或者操縱市場的。（三）故意銷毀違規(guī)違約證明材料, 不配合中國證監(jiān)會或者交易所調(diào)查的。第四十五條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以在指定的有關(guān)媒體上對有關(guān)會員和客戶進行公開譴責(zé):（一）不按交易所要求報告情況或者談話的。交易所要求會員或客戶報告情況的，有關(guān)報告方式和報告內(nèi)容參照大戶報告制度。（四）談話對象應(yīng)當(dāng)如實陳述、不得故意隱瞞事實。（二）交易所安排談話提醒時，應(yīng)當(dāng)將談話時間、地點、要求等以書面形式提前一天通知會員。交易所實施談話提醒應(yīng)當(dāng)遵守下列要求:（一）交易所發(fā)出書面通知，約見指定的會員高管人員或客戶談話。（七）會員涉及司法調(diào)查。（五）會員或客戶涉嫌違規(guī)、違約。（三）會員或客戶持倉異常。第四十三條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見指定的會員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險，或要求會員或客戶報告情況:（一）期貨價格出現(xiàn)異常。第七章 風(fēng)險警示制度第四十二條 交易所實行風(fēng)險警示制度。 因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。第四十一條 由會員單位執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人。第四十條 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，有關(guān)持倉的強行平倉只能延時完成的，而因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)。第三十八條 因受價格漲跌停板限制或其他市場原因制約而無法在規(guī)定時限內(nèi)完成全部強行平倉的，其剩余持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)平倉，仍按第三十五條原則執(zhí)行，直至平倉完畢。 強行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。會員有本辦法第三十四條第（三）項情形的，交易所可以直接執(zhí)行強行平倉；超過會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉。開市后，有關(guān)會員應(yīng)當(dāng)首先自行平倉，直至達到平倉要求。通知書除交易所特別送達以外，隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第三十六條 強行平倉的執(zhí)行（一）通知。屬第三十四條第（三）項、第（四）項、第（五）項、第（六）項的強行平倉，強行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。 若系客戶超倉，則對該客戶的超倉頭寸進行強行平倉。屬第三十四條第（二）項的強行平倉: 若系一個會員超倉，其需強行平倉頭寸由交易所按會員超倉數(shù)量與會員投機持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉數(shù)量。 再按該會員所有客戶該合約的凈持倉虧損由大到小確定。（二）由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定屬第三十四條第（一）項的強行平倉: 其需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套期保值的原則。（一）由會員單位執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定屬第三十四條第（一）項、第（二）項的強行平倉，其需要強行平倉頭寸由會員單位自行確定，只要強行平倉結(jié)果符合交易所規(guī)則即可。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行。 （六）其他應(yīng)當(dāng)予以強行平倉的。 （三）相關(guān)品種持倉沒有在規(guī)定時間內(nèi)按要求調(diào)整為相應(yīng)整倍數(shù)的；（四）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的。第三十四條 當(dāng)會員、客戶出現(xiàn)下列情況之一時，交易所對其持倉實行強行平倉:（一）會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的。第六章 強行平倉制度第三十三條 為控制市場風(fēng)險，交易所實行強行平倉制度。第三十一條 交易所可以不定期地對會員或客戶提供的材料進行核查。第三十條期貨公司會員應(yīng)當(dāng)對達到交易所報告界限的客戶所提供的有關(guān)材料進行初審，然后轉(zhuǎn)交交易所。（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)。第二十九條 達到交易所報告界限的客戶應(yīng)當(dāng)提供下列材料: （一）填寫完整的《客戶大戶報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量等。 （二）資金來源說明。（四）交易所要求提供的其他材料。（二）資金來源說明。如需再次報告或補充報告，交易所將通知有關(guān)會員。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況，制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。第五章 大戶報告制度第二十五條 交易所實行大戶報告制度。第二十四條期貨公司會員名下全部客戶持倉之和超過該會員的持倉限額的，期貨公司會員原則上應(yīng)當(dāng)按合計數(shù)與限倉數(shù)之差除以合計數(shù)所得比例，由該會員監(jiān)督其有關(guān)客戶在規(guī)定的時間內(nèi)完成減倉。對超過持倉限額的會員或客戶，交易所可以按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。第二十二條 交易所調(diào)整持倉限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報告中國證監(jiān)會后實施。 該持倉限額適用于其當(dāng)年3月21日起至次年3月20日止期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。期貨公司會員應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年3月15日前向交易所提供上一年度期末凈資產(chǎn)金額的證明文件（會計師事務(wù)所審計報告）。業(yè)務(wù)系數(shù)的最大值不得超過1（見表十七）。業(yè)務(wù)系數(shù):期貨公司會員業(yè)務(wù)系數(shù)暫定為五檔。持倉限額=基數(shù)（1+信用系數(shù)+業(yè)務(wù)系數(shù)）基數(shù): 是期貨公司會員持倉限額的最低水平，由交易所規(guī)定（見第十八條表十五、表十六）。表十六：燃料油期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定（單位：手）合約掛牌至交割月前第三月的最后一個交易日交割月前第二月交割月前第一月某一期貨合約持倉量限倉比例（%）期貨公司會員非期貨公司會員客戶期貨公司會員非期貨公司會員客戶期貨公司會員非期貨公司會員客戶燃料油≥50萬手151052000010000100050002000300注：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司會員、非期貨