【正文】 （四）國產(chǎn)。 （三）到庫商品中，遇有包裝鋼帶斷裂或嚴(yán)重銹蝕的捆件及散塊商品，應(yīng)當(dāng)重新組合，用規(guī)定的鋼帶捆扎緊固，方可用于交割。具體商標(biāo)的詳細(xì)規(guī)定見附件三）。每捆包裝采用 3032* 表面作防銹處理的鋼帶井字形捆扎，捆扎應(yīng)當(dāng)堅固，同時標(biāo)有醒目的、不易脫落的產(chǎn)品商品標(biāo)志、生產(chǎn)爐批51 編號及捆重。 第二十六條 交割商品的包裝 （一）國產(chǎn)商品的包裝 ： 每一交割單位的鋁錠應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形、同一包裝數(shù)量（捆重近似）的商品組成。 第二十五條 交割商品 （一）國產(chǎn)商品 :應(yīng)當(dāng)是在本交易所注冊的生產(chǎn)廠生產(chǎn)的注冊商標(biāo)的商品，見附件三。 第五章 鋁錠的交割 第二十三條 交割單位 :25噸。如當(dāng)日 14:00之后辦妥的，交易所將在下一交易日清退交割部位保證金。 %。 2%。 國家稅收、商檢等政策調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)遵守其規(guī)定，相關(guān)進(jìn)口商品的單證要求由交易所另行發(fā)布。 第十九條 交割商品必備單證 （一）國產(chǎn)商品 :應(yīng)當(dāng)提供注冊生產(chǎn)企業(yè)出具的產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 （三）到庫商品中，遇有包裝鋼帶斷裂或嚴(yán)重銹蝕的捆件及散塊商品，應(yīng)當(dāng)重新組合，用規(guī)定的鋼帶捆扎緊固，方可用于交割。具體商標(biāo)的詳細(xì)規(guī)定見附件一）。每捆重量不超過 。 第十八條 交割商品的包裝 （一）國產(chǎn)商品的包裝 ： 每一交割單位陰極銅應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形、捆重近似的商品組成。 第十七條 交割商品 （一）國產(chǎn)商品 :應(yīng)當(dāng)是在本交易所注冊的生產(chǎn)廠生產(chǎn)的注冊商標(biāo)的商品，見附件一。 第四章 陰極銅的 交割 第十五條 交割單位 ： 25噸。貨主不到庫監(jiān)發(fā)，視為認(rèn)可指定交割倉庫發(fā)貨無誤。 第十三條 標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人提貨時，指定交割倉庫在對標(biāo)準(zhǔn)倉單審核無誤后予以發(fā)貨。會員向交易所提交制作標(biāo)準(zhǔn)倉單申請在獲得交易所批準(zhǔn)后，指定交割倉庫方可簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單。 第十二條 商品運抵指定交割倉庫后，指定交割倉庫按交易所有關(guān)規(guī)定對到貨及相關(guān)憑證進(jìn)行驗核。貨主應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫申報中確定的指定交割倉庫發(fā)貨。 客戶應(yīng) 當(dāng)委托期貨公司會員辦理交割預(yù)報（入庫申報）手續(xù)。 第三章 入庫與出庫 第十條 貨主向指定交割倉庫發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)辦理入庫申報（交割預(yù)報）。逾期未提出申請的，視為買方對所交割商品無異議，交易所不再受理交割商品有異48 議的申請。 （四）第四、五交割日 賣方交增值稅專用發(fā)票。 賣方收款。 （三）第三交割日 買方交款、取單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)將已付清倉儲費用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。內(nèi)容包括品 種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。 第六條 交割程序 : （一）第一交割日 買方申報意向。交割期是指該合約最后交易日后的連續(xù)五個工作日。 不能交付或者接收增值稅專用發(fā)票的客戶不允許交割。 第四條 在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實物交割方式履約。 第二條 交易所交割業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會員、客戶及指定交割倉庫應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。 聲明 ： 本人（本單位）已仔細(xì)閱讀《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》有關(guān) 有價證券 的條款，了解并愿意承擔(dān)本人（本單位）的相關(guān)責(zé)任。 上海期貨交易所結(jié)算部 年 月 日 附 ： 更名會員的新名稱（ ） No： 回 執(zhí) 業(yè) 務(wù) 開戶 / 銷戶 /更名 戶 名 會員號 帳 號 銀 行 原戶名 啟用 / 銷戶日期 期貨保證金存管 銀行業(yè)務(wù)章 年 月 日 經(jīng) 辦 人 填寫說明 ： 1. 業(yè)務(wù)欄請勾劃相應(yīng)內(nèi)容 2. 更名時應(yīng)當(dāng)填寫原戶名 3. 開戶、更名時填寫與會員約定的啟用日期，銷戶時填 寫銷戶日期 42 附件二 : 客戶 專項授權(quán)書 上海期貨交易所 ： 茲專項委托 ____________________________________（會員）持本單位的 有價證券 （名稱 _______________________ 數(shù)量 ________________ ），前來辦理 有價證券 充抵 保證金的有關(guān)事項，用于履行該會員在交易所的保證金債務(wù)和相關(guān)債務(wù)。 附件一 ： 《專用通知書》（樣本） 附件二 ： 《客戶專項授權(quán)書》（樣本） 附件三 ： 上海期貨交易所有價證券交存清單（樣本） 附件四 ： 上海期貨交易所有價證券提取清單（樣本） 附件 五 ：上 海期貨交易所指定期貨保證金存管銀行名單 41 附件一 ： 專 用 通 知 書 (樣本 ) No： _________ 銀行 __________________： 現(xiàn)有本所會員 ___________________________（會員號 ： __________ ) 前來貴行辦理專用資金帳戶的開戶 / 銷戶 / 更名手續(xù)，請予接待，并請在辦完手續(xù)的當(dāng)天將所附回執(zhí)返還我部。 第八十五條 本細(xì)則解釋權(quán)屬上海期貨交易所。 第八十三條 風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所理事會批準(zhǔn)，報告中國證監(jiān)會后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。 當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本 10倍時，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可以不再提取。風(fēng)險準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損的資金。 第七十九條 如采取前條措施后會員仍欠資金，交易所將按以下步驟履約賠償 ： （一）取消會員資格，用該會員的會員資格費抵償 ； （二）經(jīng)理事會批準(zhǔn)，動用風(fēng)險準(zhǔn)備金進(jìn)行履約賠 償 ； 40 （三）動用交易所的自有資產(chǎn)進(jìn)行履約賠償 ； （四）通過法律程序繼續(xù)對該會員追償。交易所防范會員的風(fēng)險，會員防范客戶的風(fēng)險。 第七章 風(fēng)險與責(zé)任 第七十六條 會員對其在交易 所成交的合約負(fù)有承擔(dān)風(fēng)險的責(zé)任。 第七十五條 當(dāng)會員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時，交易所可以將該有價證券兌現(xiàn)或提貨后變現(xiàn)，從所得的款項中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。具體計費金額和收費標(biāo)準(zhǔn)由交易所確定、調(diào)整并公布。 第七十四條 會員以有價證券充抵保證金時，應(yīng)當(dāng)交納有價證券保管費。 第七十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以取消有關(guān)會員的有價證券充抵保證金 ： （一）會員提取和運用資金出現(xiàn)較大風(fēng)險并有可能危及交易所合法權(quán)益的 ； 39 （二）由于其他原因需要取消的。 第七十一條 有價證券每次作為充抵保證金使用的期限不得超過交易所規(guī)定的該有價證券的有效期，其最長期限為 6個月。 交易所根據(jù)會員有價證券折后金額和最大配比金額中較低金額作為有價證券充抵保證金的實際可用金額。 第七十條 交易所按照會員在交易所專用結(jié)算帳戶中的實有貨幣資金的 4倍（配比乘數(shù)）確定會員以有價證券充抵保證金的最大配比金額。 其他有價證券充抵保證金的基準(zhǔn)價由交易所核定。 第六十九條 有價證券的價值按以下方法計算 ： 以標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的，按該品種最近交割月份期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為基準(zhǔn)價核算其市值，充抵保證金的金額不高于標(biāo)準(zhǔn)倉單市值的80%。 （二）驗證交存 ： 38 1. 以標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的會員應(yīng)當(dāng)在申請獲交易所批準(zhǔn)后將電子形式的標(biāo)準(zhǔn)倉單通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)提交交易所辦理交存手續(xù)（具體操作辦法見《上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理辦法》）。 第六十八條 辦理有價證券充抵保證金的手續(xù) ： （一）申請 ： 會員辦理有價證券充抵保證金業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請。紙質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)倉單不得充抵保證金。如遇特殊情況交易所可以延長受理時間。 期貨公司會員持客戶的有價證券充抵保證金時，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)客戶簽章的《客戶專項授權(quán)書》，但以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中實施對會員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。 第六章 有價證券 第六十五條 經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會員可以將有價證券充抵保證金，但虧損、費用、稅金等款項均應(yīng)當(dāng)以貨幣資金結(jié)清。如在 14:00之后辦妥的，交易所將在下一交易日結(jié) 算時清退相應(yīng)的保證金。 第六十二條 會員遲交增值稅專用發(fā)票 3至 10天的，每天處以貨款金額 ‰的滯納金 ； 遲交 11至 30天，每天處以貨款金額 1‰的滯納金 ； 超過30天未交增值稅專用發(fā)票的，視作不交增值稅專用發(fā)票，處以貨款金額20%的罰款。賣方會 員向交易所開具增值稅專用發(fā)票，向賣方客戶收取增值稅專用發(fā)票。 第六十一條 交易所向買方會員開具增值稅專用發(fā)票，向賣方會員收取增值稅專用發(fā)票。 第六十條 交割結(jié)算的基準(zhǔn)價為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價，但燃料油期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價按照《上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細(xì)則（試行）》第二十二條確定，黃金期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實施細(xì)則（試行）》第二十四條確定。 使用內(nèi)轉(zhuǎn)方式的會員最遲應(yīng)當(dāng)在第二交割日 14:30前向交易所提交《會員交割貨款內(nèi)轉(zhuǎn)申請》，交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中劃轉(zhuǎn)交割貨款。 第五十九條 交割貨款結(jié)算實行一收一付，先收后付的方法。 36 第五章 實物交割結(jié)算 第五十八條 會員進(jìn)行實物交割，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費。 第五十六條 移倉內(nèi)容僅包括客戶的持倉及相應(yīng)的交易保證金，不包括當(dāng)日的盈虧、交易手續(xù)費、稅金、結(jié)算準(zhǔn)備金等其他款項。 第五十四條 移倉申請經(jīng)批準(zhǔn)后，交易所將與期貨公司會員約定一周內(nèi)的某一交易日為客戶移倉結(jié)算日。 第五十三條 期貨公司會員因故不能從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)時，由期貨公司會員和客戶提出申請，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以進(jìn)行客戶移倉。 第五十一條 交易所將在每月的第一個交易日向會員提供上月的《上海期貨交易所資金結(jié)算表》（加蓋結(jié)算專用章）、《上海期貨交易所發(fā)票》（手續(xù)費），作為會員核查交易帳簿記錄的依據(jù)。 第五十條 交易所在交易結(jié)算完成后 ，將會員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)存管銀行。遇特殊情況，會員可以在第二天開市后二小時內(nèi)以書面形式通知交易所。 第四十八條 會員每天應(yīng)當(dāng)及時地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好35 核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)至少保存 20年，但對有關(guān)期貨交易有爭議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時為止。 第四十六條 當(dāng)日結(jié)算完成后，會員應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。會員的出金標(biāo)準(zhǔn)為 ： （一）當(dāng)有價證券充抵保證金的實際可用金額大于等于交易保證金的 80%時 ： 可出金額 = 實有貨幣資金 － 交易保證金 20% － 結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額 （二）當(dāng)有價證券充抵保證金的實際可用金額小于交易保證金的 80%時 ： 可出金額 = 實有貨幣資金 － （交易保證金 － 有價證券充抵保證金的實際可用金額） － 結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額 交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況對會員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。 此方式只適用于會員的入金。會員也可以用專用資金帳戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。 會員在收市結(jié)算后提交的出入金申請，于 下一個交易日辦理出入金劃轉(zhuǎn)。 會員在收市前提交的出金申請，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算后集中辦理會員出金劃轉(zhuǎn)。會員應(yīng)當(dāng)以書面或者交易所規(guī)定的其他方式提交出入金申請。未按時補(bǔ)足的，按前款規(guī)定處理。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開新倉 ； 若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn) 行處理。 交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過存管銀行從會員的專用資金帳戶中扣劃。 33 第四十一條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式如下 ： 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 = 上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日有價證券充抵保證金的實際可用金額－ 上一交易日有價證券充抵保證金的實際可用金額 +當(dāng)日盈虧 +入金－出金－手續(xù)費等 有價證券充抵保證金的具體計算方法見本細(xì)則第六章的有關(guān)規(guī)定。 手續(xù)費、稅金等各項費用從會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。具體計算公式如下 ： 當(dāng)日盈虧 =∑ [（賣出成交價 － 當(dāng)日結(jié)算價）賣出量 ]+∑ [（當(dāng)日結(jié)算價 － 買入成交價） 買入量 ] +（上一交易日結(jié)算價 － 當(dāng)日結(jié)算價）（上一交易日賣出持倉量 － 上一交易日買入持倉量） 第四十條 當(dāng)日盈虧在每日結(jié)算時進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。 第三十七條 交易所根據(jù)會員當(dāng)日成交合 約數(shù)量按合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計收交易手續(xù)費，交易所另有規(guī)定的除外。 第三十六條 交易所實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。 期貨公司會員除按照中國證監(jiān)會的規(guī)定為客戶向交易所交存保證