07年風(fēng)險(xiǎn)管理試題(參考版)
2025-03-30 23:00本頁(yè)面
【正文】 () 參考答案 一、單選題 1—5 BCCAC 二、多選題 1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD 三、判斷題 1—5 F T F T T17 / 17。 () 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。 () 經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。 A、利率 B、匯率 C、市場(chǎng)價(jià)格 D、股票價(jià)值 下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是() A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是() A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為 B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗 C、貸款銀行無法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó) D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍 A、債務(wù)人，債權(quán)人 B、債權(quán)人，債務(wù)人 C、債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人 D、債權(quán)人所在國(guó)的行為，債務(wù)人( ) 答案：√( ) 答案：√ 解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( ) 答案：√ 解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。 ?！ ??！ ?，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是( )。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本?！ 。_的是( )?！ ? 答案：AC 解析：簡(jiǎn)單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益?！ 〈鸢福築 解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法?！ ?，也可能存在于表外業(yè)務(wù) 、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案：C 解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！ ?，也可能存在于表外業(yè)務(wù) 、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案：C 解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。( ) 從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二) 風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案 一、單項(xiàng)選擇題 1. B 二、多項(xiàng)選擇題 三、判斷題 1. 2. √ 3. 4. 5. 6. √( ) 。( ) ，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無關(guān)?！ ?，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 三、判斷題 ，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)?！ ?，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策 ，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
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