商業(yè)銀行經(jīng)營管理原則與理論(參考版)
2025-01-13 13:59本頁面
【正文】 復習思考題 1．概念解釋： 流動性目標 企業(yè)價值最大化 轉(zhuǎn)換理論 預期收入理論 資本市場有效性 2．如何理解商業(yè)銀行“三性”的協(xié)調(diào)統(tǒng)一？ 3．現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營目標有哪些，它們之間有什么區(qū)別？ 4．經(jīng)濟學理論如何分析金融中介存在的理由？ 5．商業(yè)銀行各種管理理論的基本內(nèi)容是什么？ 。 （四）代理權(quán)理論 在銀行領域，銀行股票持有人與銀行管理人（銀行家）、貸款者（銀行）與借款者（客戶）、存款者與銀行、銀行立法和監(jiān)督者（政府）與銀行業(yè)等之間的關(guān)系都屬于委托－代理關(guān)系。 （三）期權(quán)定價理論 在銀行管理中，期權(quán)與其他的狀態(tài)依存索取權(quán)（ contingent claims）是一種普遍使用的金融資產(chǎn)的派生產(chǎn)品。因此，在這一市場中，沒有任何個人或集團能夠通過信息壟斷而獲得超額市場利潤。資本市場充分有效的假設認為，新信息的出現(xiàn)會立即導致金融證券價格的調(diào)整，而證券價格的變動程度則充分地反映了所有的信息變化。 商業(yè)銀行的表外業(yè)務應當以表內(nèi)業(yè)務為基礎，資產(chǎn)負債表外業(yè)務管理也應建立在資產(chǎn)負債管理的基礎上，不能本末倒置、主次不分。因此，一切與金融服務、信息有關(guān)的領域，商業(yè)銀行都可以介入。從而在保障流動性的同時獲得盡可能高的盈利。該委員會在對各種信息資料進行廣泛的征集、分析、研究及預測之后，在各職能部門提出的業(yè)務情況報告的基礎上，征求各職能部門的意見，決定進行資產(chǎn)負債管理的具體步驟。 資產(chǎn)負債聯(lián)合管理理論克服了負債管理理論下商業(yè)銀行經(jīng)營風險過大，流動性和安全性沒有可靠保障的不足，因此更為先進和科學。 在負債管理理論的指引下，各國商業(yè)銀行紛紛采取了更為積極主動的經(jīng)營方式，商業(yè)銀行的管理重點便從資產(chǎn)方移到了負債方。 （二）負債管理理論 負債管理理論指出，商業(yè)銀行不僅可進行資產(chǎn)調(diào)整，而且還可以主動地通過各種負債方式，從不同的來源獲取資金，以滿足資金的需要。當時銀行家們相信，銀行管理的關(guān)鍵在于資產(chǎn)管理，即在既定負債所決定的既定資產(chǎn)規(guī)模的前提下，實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化。 這種理論與傳統(tǒng)理論相比，后者強調(diào)成本，而前者則強調(diào)價值。 六、價值創(chuàng)造 放棄靜態(tài)的完美市場范式，采用更為動態(tài)的概念，金融中介理論應當包括金融創(chuàng)新的動態(tài)過程和在此基礎上的市場差異化。由金融中介代替投資者參與市場和進行投資可以降低投資者的參與成本。 風險處理方法主要有三種： 第一，通過業(yè)務活動避免風險； 第二，將風險轉(zhuǎn)移給其他的市場參與者，通常向另一方購買或出售金融合約從而將風險與另一方平分； 第三，在企業(yè)層面積極地管理風險，即通過特定的機構(gòu)進行風險專業(yè)化管理。 四、風險管理 金融中介可以通過動態(tài)交易戰(zhàn)略創(chuàng)造大量的合成資產(chǎn)。 銀行相對于其他金融中介的另一個優(yōu)勢是銀行可以
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