【正文】 (19) :1 損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成 的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) (20) :0 無(wú)論表內(nèi)表外業(yè)務(wù)都存在操作風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。 (16) :1 重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。 (14) :0 線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量 x、 y 作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量 x、 Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。 (12) :0 雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。 (10) :1 損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。 (8) :0 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八類。 (6) :1 信用衍生工具的本質(zhì)在于通過(guò)一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。 (4) :1 內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。 (2) :1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。 (40) :A, B, C 采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于：前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例（用α表示）加總后的平均值。 (38) :A, B, C, E 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包含四個(gè)階段，首先要了解銀 行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，其次要界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，再次要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量，最后是形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。 (36) :A, C, D, E 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。我國(guó)由于國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要 的。 (34) :A, C, D 以下情況將被視為可能無(wú)法全額償還債務(wù)：銀行停止對(duì)貸款計(jì)息；債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期償還銀行債務(wù)等。這種情 況極少發(fā)生。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。⑤危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通。③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理。 (31) :A, B, C, D, E 商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的 危機(jī)溝通機(jī)制。 (29) :A, C, E 審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。③非利息收入和費(fèi)用是銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響。②缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同麗帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。③行業(yè)因素。 (27) :A, B, C, D, E 影響違約損失率的因素有：①產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性（ Seniority）、抵押品等。 (25) :A, B, C, E 貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)、重新安排、重新組織的過(guò)程。 (23) :A, B, C 貸款重組主要包括但不限于以下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品、減少貸款額度、調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限（貸款展期或縮短信貸產(chǎn)品期限）調(diào)整貸款利率、增加控制措施、限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 (21) :A, B, C, D 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 (19) :A, B, C, D, E 有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 及其變動(dòng)趨勢(shì)；監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況；評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)；識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類；對(duì)已發(fā)生問題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。 一個(gè)債務(wù)人只有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)。 (16) :A, E 識(shí)記。 (14) :B, C, D 理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè) 銀行不可以采取的方法是標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。 (11) :A, B, C, D, E 識(shí)記并理解。 (10) :B, C, E 商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。 (9) :A, B, C, D 個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。該模型下的違約率取決于三個(gè)變量：宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革。 資為內(nèi)部指標(biāo) /信號(hào)，債叔人（包括存款人）提 前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足是融資指標(biāo) /信號(hào)。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (6) :B, C, D, E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有內(nèi)部指標(biāo) /信號(hào)、外部指標(biāo) /信號(hào)、融資指標(biāo) /信號(hào)。 (5) :A, B, C, D, E 流動(dòng)性負(fù)債主要包括：活期存款、短期內(nèi)到期的拆放 /存放同業(yè)款項(xiàng)、中央銀行借款、定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、其他短期內(nèi)應(yīng)支付的負(fù)債。 (3) :A, B, C, D, E 集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分 三步走 ，對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；掌握充分信息，避免過(guò)度授信；主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)；盡量少用保證，爭(zhēng)取多用抵押；授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)。此外，確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度。 二、不定項(xiàng)選擇題（共 40 題，每題 1 分，共 40 分。與以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)有較多的重合，持有待售的投資其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益，與交易賬戶有較大不同。但久期分析具有一定的局限性：如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于 l％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系。 (77) :B 壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。 (76) :C 不良貸款撥備覆蓋率 =（一般準(zhǔn)備 +專項(xiàng)準(zhǔn)備 +特種準(zhǔn)備）247。 (74) :C 盯市定價(jià)方法的識(shí)記及理解。 (73) :C 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信 用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。 (70) :A 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要。 (68) :C 損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn) 是一個(gè)事前概念。 (66) :A A項(xiàng)錯(cuò)誤， B項(xiàng)對(duì)。 (64) :A 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格 —— 利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 —— 的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 (62) :C 略 (63) :A 信用風(fēng)險(xiǎn)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 (61) :A 現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%。 (58) :C 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，也提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序；明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制；建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。 (56) :A 宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、管理層風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 (54) :B 根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為債權(quán)人所有。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。 (51) :B 壓力測(cè)試（ stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。（ 1+期限為 1 年的零息債券的利率） =1 一（ 1+10%）247。 (48) :B 行政法規(guī)