【正文】 行這部分貸款面臨的是（ ）。 (68)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 (66)下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，不正確的是（ ）。 (64)因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 (62)如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從洎松分布，該貸款組合的違約概率是 5%，那么該貸款組合中有 10 筆貸款 違約的概率是（ ）。 (60)（ ）是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等 9 從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 (58)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治 理的要求，下列不屬于該要求的是（ ）。 (56)對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 (54)根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押債權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有（ ）。資本充足率的計(jì)算公式為（ ）。它以 1988 年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。 (51)壓力測(cè)試是為了衡量（ ）。 (49)如果 1 年期零息國(guó)債收益率是 10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是 15%，違約損失率是 100%，那么根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（ ）。 (47)（ ）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為 r 應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。 (45)下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (43)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以（ ）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。 (41)根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（ ）。 (38)健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容？（ ） (39)關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是（ ）。 (35)計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取 置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大的方案是（ ）。 (33)我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是（ ）。 (30)按照巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，以下哪些屬于流動(dòng)性資產(chǎn)？（ ） (31)現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。? ）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格 /價(jià)值的變化。 (28)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是（ ）。 (26)為了更有效地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（ ）。 (24)根據(jù)投資組合理淪，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (22)（ ）屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。 (20)下列自關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)，計(jì)算正確的是（ ）。 (18)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（ ）。 (16)根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量無級(jí)分類管理的通知》 中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 (14)下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 (12)現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中（ ）內(nèi)容之一。 (10)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是（ ）。 (6)內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（ ）。 (4)商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放的 30 億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是（ ）。 (2)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（ ）。中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 2020 年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真模擬試卷 (1) 總分： 100 分 及格： 60 分 考試時(shí)間： 120 分 一、單項(xiàng)選擇題（共 80 題，每題 分，共 40 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最合題意 (1)按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 (3)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 100 億元，脆弱資金為 50 億元，比較穩(wěn)定的核心存款 為 300 億元，如果對(duì)于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取 10%作為相應(yīng)的法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行最近又發(fā)放了一筆 30 億元貸款，據(jù)此回答 {TSE}題。 (5)商業(yè)銀行短期內(nèi)總的流動(dòng)性需求為（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (7)《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn) ?（ ） (8)商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面 ?（ ） (9)（ ）的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。 (11)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)，資產(chǎn)數(shù)量與（ ）負(fù)債數(shù)量的構(gòu)成狀況。 (13)下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (15)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低而且影響輕微的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)（ ）。 (17)在商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)過程中，（ ）將決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 (19)Ahman 的 z 計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ）。 (21)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（ ）。 (23)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。 (25)金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 (27)下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (29)絕對(duì)信用價(jià)差是指（ ）。 (32)某銀行 2020 年的銀行資本為 1000 億元，計(jì)劃 2020 年注入 100 億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為 5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（ ）億元。 (34)下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（ ）。 (36)以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn) ?（ ） 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (37)在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。 (40)下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證，說法錯(cuò)誤的是（ ）。 (42)已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是 100 元，久期是 年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升 50 個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為（ ）。 (44)第一筆 l000 萬元貸款， 3 年后收回 l500 萬元，第二筆 2020 萬元貸款， 5 年后收回 3600萬元，那么 貸款年利率高的足（ ）。 (46)（ ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。 (48)《金融違法行為處罰辦法》屬于（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (50)下列有關(guān)銀行 資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（ ）。 (52)我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù) 2020 年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。商業(yè)銀行資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4%。 (53)貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是（ ）。 (55)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)