【正文】 培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (57)在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 資本分配 中的資本是指（ ）。 (59)根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重定位（ ）。 (61)風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (63)目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。 (65)最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（ ）。 (67)中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)最類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（ ）。 (69)下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（ OECD）的公司治理觀點的說法，不正確的是（ ）。 (71)風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素是（ ）。 (73)與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（ ）可能 造成的影響。 (75)信用局評分的信息主要依賴于（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (77)壓力測試是為了衡量（ ） (78)以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是（ ）。 二、不定項選擇題（共 40 題，每題 1 分，共 40 分。 (2)衡量風(fēng)險的指標有（ ）。 (4)監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（ ）。 (6)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有（ ）。 (8)我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (9)個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（ ）。 (11)巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實 施檢查，其達到的目的包括（ ）。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（ ）。 (14)根據(jù)無套利均衡原理，在 0 期為了計算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（ ）。 (16)銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為五個方面，其中之一是銀行風(fēng)險論。這里的風(fēng)險主 要來源（ ），從而需要監(jiān)管部門對行業(yè)整體風(fēng)險加以控制。 (18)外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（ ）。 (20)驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。 (22)操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可 以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。 (23)客戶風(fēng)險的內(nèi)生變最中的基本面指標包括（ ）。 (25)商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (27)影響違約損失率的主要因素包括（ ）。 (29)中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項指標進行評估，其中審慎經(jīng)營類指標包括（ ）。 (31)商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (33)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則？（ ） (34)按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務(wù)的有（ ）。 (36)監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。 (37)商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。 (38)在以風(fēng)險為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估是以風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： 別機構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。 (39)按照期權(quán)的執(zhí)行價格，期權(quán)分為（ ）。（ ） (2)國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。（ ） (4)內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（ ） (6)信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風(fēng)險和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風(fēng)險的目的。（ ） (8)按誘發(fā)風(fēng)險 的原因劃分，可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。（ ） (10)損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。（ ） (12)對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則 該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（ ） (14)相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。（ ） (15)無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。（ ） (17)監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（ ） 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (19)損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。（ ） 答案和解析 一、單項選擇題（共 80 題，每題 分，共 40 分。 (2) :A 內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違 約風(fēng)險暴露、期限。 (7) :A 信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán) 節(jié)。 (8) :A 外部審計作為獨立的第三方，主要對銀行的財務(wù)報告發(fā)表審計意見。購買理論的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn) 移。 (11) :A 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負債數(shù)量（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。 (12) :B 結(jié)算 /支付錯誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行。 (14) :D 客戶，信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，而不是評價客戶違約后特定債項損失大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率，故 A、 B、C 選項說法正確。 (16) :C 理解可疑類貸款定義。 (18) :D 《中華人民共和國商業(yè) 銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于 25％。總資產(chǎn)是 Ahman 的 z 計分模型中反映流動性狀況的指標。資產(chǎn)風(fēng)險敞口 X l00％；不良貸款率 =（次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款）247。貸款應(yīng)提準備。 (22) :D 環(huán)境安全、設(shè)備安全、媒介安全屬于物理安全范疇。 (24) :B 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為 l（即不是完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 (26) :B 商業(yè)銀行應(yīng) 當(dāng)盡量降低其資金來源（例如存款）和使用（例如貸款）的同質(zhì)性，形成合理的來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險，故 B 選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) ” 網(wǎng)址： 的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故 D 選項說法正確。 (29) :B 識記絕對信用定義。 (31) :B 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格 /價值的變化，故 B選項符合題意。因此，資本 =1000+100=1100（億元）；以資本表示的電子行業(yè)限額 =1100 5%=55（億元）。 (34) :B 風(fēng)險水平類指標有流動性、市場、信用、操作性風(fēng)險指標。第一種方案資產(chǎn)組合的持有期為 50 天，置信水平為 95％，意味