申銀萬國證券公司創(chuàng)新工作介紹(參考版)
2024-11-28 22:44本頁面
【正文】 成份股票 ETF 股指期貨 ETF權(quán)證 其他證券產(chǎn)品 其他 ETF衍生品 14 三、 ETF與期指之間的套利 操作實現(xiàn) （ 1）時間跨度： 2021年 11月 1日－ 2021年1月 25日，前后達 3個月 （ 2）期貨操作：采用上海期貨交易所提供的股指期貨模擬交易系統(tǒng) （ 3）現(xiàn)貨操作：通過公司內(nèi)部模擬交易系統(tǒng)模擬操作現(xiàn)貨資產(chǎn) 15 三、 ETF與期指之間的套利 操作實現(xiàn) 16 三、 ETF與期指之間的套利 套利技術(shù) （ 1）建立符合當前市場條件的套利模型 全面深入分析利率、保證金成本、 ETF跟蹤誤差等 7大類主要影響因素 （ 2）自主開發(fā)股指期貨套利交易系統(tǒng) 能夠自動識別套利機會并根據(jù)市場流動性執(zhí)行下單交易，并及時反饋有關(guān)數(shù)據(jù)信息。 （ 2）交易量 4億元。 以 100萬份 ETF單向套利為例，成本計算結(jié)果見下表（單位：元）： 交易類型 經(jīng)手費 證管費 結(jié)算風險金 席位費 過戶費 印花稅 小計 比率 成份股買賣 1, ETF申贖 0 － － 0 ETF交易 0 0 合計 1, 存在兩種糾錯方法 （ 1） 立即修正法：基本方法 （ 2） 適時修正法：須對市場走勢進行判斷 8 目錄 一、 ETF套利 二、實證案例
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