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[計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用]博弘投資-股指期貨期現(xiàn)套利策略介紹(參考版)

2024-10-19 23:15本頁(yè)面
  

【正文】 遠(yuǎn)期合約多頭 指數(shù)期貨套利的困難之處 1. 現(xiàn)金股息在發(fā)放時(shí)間和數(shù)量上的不確定性 2. 現(xiàn)貨股指演變路徑上對(duì)保證金的額外需求 3. 現(xiàn)貨指數(shù)樣本股眾多,沖擊成本難以控制 如何化解? 借助博弘投資專業(yè)的金融工程技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)力量和 IT研發(fā)實(shí)力逐一為您化解! 股指期貨套利的現(xiàn)實(shí)局限性 —— 股票賣(mài)空 1. 禁止股票賣(mài)空與平盤(pán)賣(mài)空約束 2. 個(gè)人投資者賣(mài)空股票需要交納一定的交易保證金,資金的收益和融資成本不匹配 3. 機(jī)構(gòu)投資者雖可以利用賣(mài)空股票,但仍需要支付融券成本 融資融券即將推出, DA股指期貨組件為您提供資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理的強(qiáng)大武器 ! 股指期貨套利的現(xiàn)實(shí)局限性 —— 資本利得稅 1. 利息與股息按短期資本利得稅或者所得稅( 35%,長(zhǎng)期資本利得 20%) 2. 對(duì)股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差繳納資本利得稅: FIFO(先進(jìn)先出法) ,FILO(先進(jìn)后出法)以及平均成本和實(shí)際成本法可得到不同的應(yīng)稅利得。 期貨多頭 tDrTba s i stba s i s c os)1/()()( ?????tDrTba s i stba s i s c os)1/()()( ????套利空間的估計(jì) 1. 開(kāi)倉(cāng)決定的損益是持有到期的理論損益 2. 持有期間股指期貨價(jià)格出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),實(shí)際損益超過(guò)開(kāi)倉(cāng)確定的理論損益 3. 持有期間強(qiáng)制提前平倉(cāng),實(shí)際損益可能低于開(kāi)倉(cāng)確定的理論損益,甚至為負(fù) DA股指期貨組件動(dòng)態(tài)把握套利頭寸的損益狀態(tài) 為您把握新的套利機(jī)會(huì)出謀劃策 !!! 套利平倉(cāng)與展期的套利交易 1. 近期合約套利目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn),現(xiàn)貨和期貨同時(shí)反向操作 2. 近期合約到期平倉(cāng)了結(jié),現(xiàn)貨頭寸不變,展期期貨頭寸,建立新套利頭寸 3. 近期套利組合目標(biāo)利潤(rùn)提前實(shí)現(xiàn),現(xiàn)貨頭寸不變,平倉(cāng)近期合約,期貨新開(kāi)倉(cāng),替代原來(lái)套利組合 近期套利組合平倉(cāng) 7407607808008208408608801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)貨指數(shù)點(diǎn)位上邊
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