清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融市場學(xué)ch(5)(參考版)
2024-10-19 01:03本頁面
【正文】 31250 C$50000 DM62500 ? 實(shí)施價(jià)格間隔 1美分 ? 期權(quán)價(jià)格最小價(jià)格變動(dòng) ? 合約總費(fèi)用最小變動(dòng)金額 5美元 ? 有效期月份和循環(huán)周期： 12月 +2個(gè)隨后月份 ? 執(zhí)行期權(quán)通知： 在實(shí)值狀態(tài)并無自動(dòng)執(zhí)行 ? 每日期權(quán)價(jià)格波幅限制： 無 ? 賣方保證金要求： 期權(quán)費(fèi) +4%標(biāo)的合約價(jià)值 虛值狀態(tài)損失量 ? 頭寸限額： 最多 10萬份合約 十一、貨幣期權(quán)合約 ?國際收支： 經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、平衡項(xiàng)目 ?經(jīng)濟(jì)增長 ：支出法、收入法、失業(yè) ?利率變動(dòng) ： 公開市場運(yùn)作、再貼現(xiàn)率 ?通貨膨脹、貨幣供給、個(gè)人收入與消費(fèi) ?央行干預(yù)： 直接干預(yù)、聯(lián)合干預(yù)、言論干預(yù) ?政治事件、突發(fā)事件 十二、匯市因素的分析 。 九、外匯套利交易 ? 貨幣名稱 合約金額 最低價(jià)格變動(dòng) 每日最大變動(dòng) 初始金 維持金 ? 英鎊 163。 存在套利機(jī)會(huì)嗎 ？ ? 遠(yuǎn)期理論匯價(jià)： ? F(B/A)=S(B/A) (1+ib n/12)/(1+ia n/12) ? S() ( 3/12)/( 3/12)=S() ? 市場遠(yuǎn)期匯價(jià)比理論遠(yuǎn)期匯價(jià)高 ， 存在拋補(bǔ)套利的機(jī)會(huì) 。 ? 判斷： 假定 3月期美元利率 %， 3月期日元利率 %。 八、外匯掉期交易 ? 無拋
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