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清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融市場學(xué)ch(5)-在線瀏覽

2024-12-03 01:03本頁面
  

【正文】 投資 (也有相反的因素) 五、匯率變動的影響 六、外匯市場與匯率計算 ? 即期外匯市場 – 最常見的交易形式,( T+2)。 ? 全球外匯市場 – 晨 6時惠靈頓悉尼開市;早 10時東京、香港、新加坡開市;午 2時巴林開市;下午 6時歐洲開市;晚 9時 30分北美開市。 我賣你 100萬美元買進日元 , 匯率是 , 起息日為 2021年 4月 19日 ); JPY lps to ABC BK Tokyo. A/C (我們的日元請付至東京 ABC銀行 , 帳號 1234567); ? 交易員: USD To KKY BK A/C 7654321 CHIPS UID 07352, Tks vm for deal BIFN. (我們的美元請付至紐約 KKY銀行 , 帳號 7654321, CHIPS UID 07352, 多謝你的交易 , 再見 。 ? 遠(yuǎn)期匯率升貼水: 遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率的部分稱升水 (forward premium), 低于的部分稱貼水 (forward discount),如果相等稱遠(yuǎn)期平價 (forward par)。即期匯率為 1英鎊 = ? 90天 $/163。 ? []/[ (3/12)] 100%=% ? 美元兌英鎊升水率 %, 比 $/163。 七、外匯遠(yuǎn)期交易 ? 與同一交易對手同時買賣數(shù)額相同的同種貨幣,買賣交割期不同。 ? 套期保值: 一客戶從銀行借 3月加元 , 銀行可借美元 。 ,如果未來加元貶值 , 銀行受損 。 如果交易是獨立的
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