167第七章滯后變量模型(參考版)
2024-10-03 18:59本頁面
【正文】 2階阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)結(jié)果如下： 為了比較，下面給出直接對(duì)滯后 6期的模型進(jìn)行OLS估計(jì)的結(jié)果： 最后得到分布滯后模型估計(jì)式為： 321 3 1 9 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 2 ） ( 0 .19 ) ( 4) ( 1. 88) ( 1 .8 6) 654 ??? ??? ttt XXX ( 6) ( 0) ( 4) 321 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 2 . 43 ） ( 1 . 80 ) ( 1 . 89 ) ( 1. 21 ) ( 0 . 3 6) 654??????tttXXX ( 0 .9 3 ) ( 1. 09 ) ( 1 . 12 ) 2R = 77 0 F= 42 . 54 DW= 1 . 03 。 由于無法預(yù)見知電力行業(yè)基本建設(shè)投資對(duì)發(fā)電量影響的時(shí)滯期，需取不同的滯后期試算。 事實(shí)上，對(duì)于自回歸模型， ?t項(xiàng)的自相關(guān)問題始終存在，對(duì)于此問題，可以用 廣義差分法 消除自相關(guān)的影響。 tY? 1??tY1?tY tttt VYXY ???? ? 1210????OLStY? XtV1??tYtV 自回歸模型的估計(jì) —— 普通最小二乘法 若滯后被解釋變量 Yt1與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ?t同期無關(guān)（如局部調(diào)整模型），可直接使用 OLS法進(jìn)行估計(jì)，得到一致估計(jì)量。 當(dāng)然 也與 不相關(guān) ， 運(yùn)用 可得一致估計(jì) 。 對(duì)于一階自回歸模型 tttt YXY ???? ???? ? 1210 在實(shí)際估計(jì)中，一般用 X的若干滯后的線性組合作為 Yt1的工具變量 : ststtt XXXY ???? ????? ???? ?221101? 由于原模型已假設(shè)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ?t與解釋變量 X及其滯后項(xiàng)不存在相關(guān)性 ， 因此上述工具變量與?t不再線性相關(guān) 。工具變量的選擇應(yīng)滿足如下條件： 1）與所代替的解釋變量高度相關(guān)； 2）與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)； 3）與其它解釋變量不相關(guān)，以免出現(xiàn)多重共線性。 ③ 如果 ， 則不能用檢驗(yàn) ， 但這種情況很少發(fā)生 值得注意的是， 2?1?tY1)?( 2 ??n V a r 自回歸模型的估計(jì) —— 工具變量法 若 Yt1與 ?t同期相關(guān)，則 OLS估計(jì)是有偏的，并且不是一致估計(jì)。若 ，則拒絕原假設(shè) ，說明自回歸模型存在一階自相關(guān)；若 ，則接受原假設(shè) ，說明自回歸模型不存在一階自相關(guān)。 （ 2）將 、 DW及樣本容量 n代入式 tttt VYXY ???? ? 1210 ???)( 2?Var)( 2?Var)?(1)211(2?nV arnDWh???計(jì)算 h統(tǒng)計(jì)量值。因此，在大樣本情況下，可以用 h統(tǒng)計(jì)量值判斷隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否存在一階自相關(guān)。 h統(tǒng)計(jì)量定義 為 其中， 為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)一階自相關(guān)系數(shù) 的估計(jì)量， 為 DW統(tǒng)計(jì)量， 為樣本容量， 為滯后被解釋變量 的回歸系數(shù)的估計(jì)方差。 也就是說 ， 在一階自回歸中 ， 當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí) ， DW檢驗(yàn)卻傾向于得出非自相關(guān)的結(jié)論 。 OLS自回歸模型檢驗(yàn) — 達(dá)賓 h檢驗(yàn) DW檢驗(yàn)法不適合于方程含有滯后被解釋變量的場(chǎng)合 。 1??? ttt uuV ? 局部調(diào)整模型： tttt YXY ??????? ????? ? 110 )1( 因此， 對(duì)自回歸模型的估計(jì)主要需視滯后被解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的不同關(guān)系進(jìn)行估計(jì)。 tttt vYXY ????? ? 10)1( ????1??? tttv ??? 自適應(yīng)預(yù)期模型： tttt vYrrXrY ????? ? 110 )1(??1)1( ???? ttt rv ??局部調(diào)整模型 。 ?由于模型的形成機(jī)理不同而導(dǎo)致 隨機(jī)誤差項(xiàng)的結(jié)構(gòu)有所不同 ,這一區(qū)別將對(duì)模型的估計(jì)帶來一定影響 。模型可能違背古典假定，從而給模型的估計(jì)帶來一定困難。也可以寫成： tttt vcYbXaY ???? ? 1ttt uvYcba ?????? ????? ? ,)1(, 110其中 只需估計(jì)出 a,b,c,就可得到 c?1? ???caa?1???0 ??? ???cbb?1???1 ??? ??? 庫伊克模型 、 自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模的最終形式都是一階自回歸模型 ， 這樣 ， 對(duì)這三類模型的估計(jì)就轉(zhuǎn)化為對(duì)相應(yīng)一階自回歸模型的估計(jì) 。 )( 11 ?? ??? tettt YYYY ?（ *）可以寫成 ： 1)1( ???? tett YYY ??(*) 其中， ?為 調(diào)整系數(shù) ， 表示調(diào)整的速度 ； 0? ? ?1， 儲(chǔ)備按預(yù)定水平逐步進(jìn)行調(diào)整，故有如下 局部調(diào)整假設(shè) ： ? 越接近于 1，表明調(diào)整到最佳資本存量的速度越快， 若 ，則 ，表明實(shí)際變動(dòng)實(shí)現(xiàn)了期望變動(dòng)。 ?局部調(diào)整模型的最初形式為 ttet XY ??? ??? 10(734) Yte不可觀測(cè)。 ?例如 ，企業(yè)為了保證生產(chǎn)和銷售，必須保持一定的原材料有 一個(gè)理想的庫存量 。權(quán)重分別為 和 將 tettt XrrXY ??? ????? ? ])1([ 110ettet XrrXX 1)1( ???? 代入
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