計量經(jīng)濟學論文-城鎮(zhèn)固定資產投資的因素分析(參考版)
2025-06-08 15:24本頁面
【正文】 自相關的調整： Cochrane— orcutt 迭代法 ：可得表 可得， DW=，查 n=10 k=1 α = DW統(tǒng)計表可得，dL=,dU= dU=＜ DW=＜ 4dU 這表明調整后的模型已經(jīng)不存在自相關性 Y=+ 五、結論 由此，我們得到的固定資產投資模型： Y=+ 由模型可知， 城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款年底余額每增加一億元， 城鎮(zhèn)固定資產投資增加 億元。 (2)異方差檢驗 White 檢測 從表中可以看到， nR2 =,由 white檢驗知，在α = 下，查看 χ2 分布臨界值 （ 2） =， 因為 nR2＜ （ 2）所以模型不存在異方差。 引入 X5變量，則可以得出回歸方程： 引進的 X5對 R2的改進不大，而且沒有對 F 檢驗和它的 t 檢驗也是不顯著的，所以剔除它。 Y 與 X3的回歸方程為： 在初始回歸方程中引入 X2，則可以得出回歸方程 引進的 X3對 R2的改進不大，而且沒有對 F 檢驗和它的 t 檢驗也是不顯著的，所以剔除它。 城鎮(zhèn)居民人均總收入 ,城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入 ,城鎮(zhèn)居民人均工資性收入 對城鎮(zhèn)固定資產投資有顯著影響 . 這可能是由于多重共線性或自相關性的影響。 ③ t 檢驗： 針對 H0： βi＝ 0,給定顯著性
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