對沖量化投資組合的優(yōu)化策略(參考版)
2025-05-19 02:09本頁面
【正文】 loss) Max Strategy Drawdown (%) Annual Rate of Return (%) 白糖 棉花風險對沖策略 策略類型： CTAs，商品期貨風險對沖（ 7手白糖 vs2手棉花） 數據頻率： 15min數據 樣本區(qū)間： 2021010920210930 優(yōu)化方法： 趨勢還是回復？ 進場、出場？ 止損、止損 …… 18 王志剛 金融投資與金融工程博士 中期資產管理公司 量化分析師 Mobile: 13552378272 Email: 謝 謝！ 。 14 Alpha對沖策略 策略類型： Alpha對沖 數據頻率：滬深 300成分股以及滬深 300股指期貨 IFLX0合約的日收盤價 樣本區(qū)間： 2021041620210721，最后 60個交易日作為樣本外檢驗窗口 樣本內數據用于篩選 alpha股票 (17/300)組合并估計其最優(yōu)套保比 1 2840485 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60H E D G E A L P H A I N D E X Mean Return(%) Std(%) Hedging Ratio Hedging Efficiency Hedge % Alpha Index 優(yōu)化方法： 更穩(wěn)健的 Alpha？ 市值風險？ 動態(tài)調整股票組合成本？ 期貨合約的換倉成本 ？ …… 15 股指期貨跨期套利策略 ?IFLX1IFLX0的 1min價差 4567893000 3250 3500 3750 4000S P R E A D420243000 3250 3500 3750 4000S ig n a l策略原理：均值回復 量化方法：協整回歸 16 All Trades Total of Trades 36 Number Winning Trades 31 Number Losing Trades 5 % Profitable Avg Trade (win amp。 ?各種金融衍生工具的推出、市場準入門檻的
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