商業(yè)銀行chap2-(1)(參考版)
2025-05-17 20:43本頁面
【正文】 要求及時披露關鍵信息。強調監(jiān)管當局的準確評估和及時干預。 操作風險：指由于不正確或錯誤的內(nèi)部操作程序、人員及系統(tǒng)或外部事件而導致?lián)p失的風險。 信用風險：指由于借款人和市場交易對手違約而導致?lián)p失的風險。 Ⅰ 存在的不足 （ 1）沒有全面反映銀行面臨的風險； （ 2）對于國家信用風險權重處理比較簡單化； （ 3）難以有效約束資本套利現(xiàn)象； （ 4）一視同仁的資本監(jiān)管方式不能有效反映不同銀行的不同風險狀況。 (3)高級計量法 (Advanced Measurement Approaches) KIMA為總操作風險資本要求； EI為每一業(yè)務種類與操作損失組合的風險指標； PE為損失發(fā)生概率； LGE為發(fā)生特定事件造成的損失； 為監(jiān)管機構為每個業(yè)務 /損失類型設定的系數(shù)。 β值代表銀行在特定業(yè)務類別的操作風險損失經(jīng)驗值與該業(yè)務類別總收入之間的關系。Settlement) 代理服務 (Agency Services) 資產(chǎn)管理 (Asset Management) 零售經(jīng)紀 (Retail Brokerage) 標準法計算操作風險的基本思路是，銀行的操作風險應該按照不同的業(yè)務類別分別計算。 (2)標準法 （ The Standardized Approach） 在標準法中，銀行的業(yè)務分為 8個業(yè)務類別：公司金融 (Corporate Finance) 交易和銷售 (Trading amp。 損失次數(shù)（件） 損失金額（百萬歐元） 平均損失金額（萬歐元） 內(nèi)部欺詐 1564 外部欺詐 20219 就業(yè)制度和工作場所安全 4028 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務操作 3390 實物資產(chǎn)損壞 662 業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗 541 541 執(zhí)行、交割和流程管理 16578 非事件類型信息 467 合計 47269 資料來源：厲吉斌 《 商業(yè)銀行操作風險管理 》 ，上海財經(jīng)大學出版社， 20211，第 79頁． 操作風險計算資本準備的方法： (1)基本指標法（ The Basic Indicator Approach ） 基本指標法下，銀行持有的操作風險資本應等于前 3年總收入的平均值乘上一個固定比例。 （ 6）經(jīng)營中斷或系統(tǒng)出錯（ Business Disruption ＆ System Failure ）。 （ 4）客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件（ Clients， Products ＆ Business Practices）：有意或無意造成的無法滿足某一客戶的特定要求，或者是由于產(chǎn)品的性質、設計問題造成的失誤。 (2)外部欺詐（ External Fraud）：第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。 （三）對操作風險的資本要求 操作風險：指由于不正確或錯誤的內(nèi)部操作程序、人員及系統(tǒng)或外部事件而導致?lián)p失的風險。 例如，根據(jù)某銀行計算，其風險價值為 1億美元，概率為 99%，持有期為 10天，是指銀行有 99%的把握認為未來 10天內(nèi)，資產(chǎn)最大損失不會超過 1億美元。在該辦法中，巴塞爾委員會建議以 “ 風險價值 ” 作為風險量的度量標準。以兩者的大者作為基數(shù)，乘以 8%得出外匯的風險量。 例題：關于匯率風險的計算。 市場風險 — 市場價格波動給銀行帶來的損失（利率、匯率、證券和商品價格）。 （二）市場風險的測算 1993年 4月巴塞爾委員會提出了新的建議，建議面臨很大市場風險的銀行持有的資本要高于那些市場風險較小的銀行持有的資本。初級法中，違約風險值由監(jiān)管當局估計；高級法則采用自定違約風險值。 違約風險值（ EAD）指由于債務人違約所導致的可能承受風險的信貸業(yè)務余額。在初級法中，違約損失率不需要銀行計算，由監(jiān)管當
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