計量經(jīng)濟學(xué)-第四部分時間序列中的arma模型(參考版)
2025-05-14 22:18本頁面
【正文】 3. LB統(tǒng)計量的特點 m2 kk = 1?Q = n ??2 (m)?m2 kk = 1?L B = n ( n + 2 ) ( ( n k ) )??2 (m)?30 ARMA模型的診斷 四 . 信息準則 (information criteria) ? Akaike 信息準則 ? Schwarz 信息準則 ? HannanQuinn 信息準則 ? 其中 為殘差平方， 是所有估計參數(shù)的個數(shù)， T為樣本容量 。 27 （二） ARMA模型的估計 ARMA模型的估計方法： ? 矩估計 ? 極大似然估計 ? 非線性估計 ? 最小二乘估計 28 （三） ARMA模型的診斷 一 . 診斷的含義 二 . 診斷的方法 三 . 檢驗統(tǒng)計量 ? Box和 Pierce提出的 Q統(tǒng)計量 ? Ljung和 Box(1978)提出的 LB統(tǒng)計量 。 * 11=??* 2 22 2 1 1= ( ) ( 1 )? ? ? ??18 ARMA模型的識別 2. MA、 AR、 ARMA過程自相關(guān)函數(shù)及偏自相關(guān)函數(shù)的特點 ? ⑴ MA(q)過程的自相關(guān)函數(shù) 1≤j≤q ? jq時， ACF(j)=0，此現(xiàn)象為截尾，是 MA(q)過程的一個特征 ? 如下圖 ： 2 2 2j 1 j+ 1 2 j+ 2 q q j 1 2 q1 j= 0A CF ( j ) ( .. . ) ( 1 .. . )0 j q? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ????19 ARMA模型的識別 ? MA（2）過程 t t 1 t 2 ty = 0 .5 u 0 .3 u u???20 ARMA模型的識別 ⑵ AR(p)過程的偏自相關(guān)函數(shù) ? 時，偏自相關(guān)函數(shù)的取值不為 0 ? 時，偏自相關(guān)函數(shù)的取值為 0 ? AR(p)過程的偏自相關(guān)函數(shù) p階截尾 ? 如下圖： jp?jq21 ARMA模型的識別 t t 1 ty = y u?22 ARMA模型的識別 t t 1 ty =y u?23 ARMA模型的識別 ⑶ AR(p)過程的自
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