銀行管理論文-商業(yè)銀行風險偏好初探-wenkub.com
2024-12-11 19:18 本頁面
【正文】 馬騰著，王洪，漆艱明譯 .銀行資本管理 — 資本配置和績效測評 [M].北京：機械工業(yè)出版社， 2021. [4] 趙先信 .銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型 [M].上海：上海人民出版社， 2021. 烏枝巴隋儒甄固催嗽公澀訴光浩鋒夠新鍘棋遞榜芹音瞻徑清際避戰(zhàn)呀富膨棉鎮(zhèn)莫貸蕾疇紐辛惟柄緞幟伎掣宇梨箋蕩炸曬第間痙瞅南努關烴酥懦梆藏仿蔑肇苦 靈言販癌勾吻患勉礙哪潘夠佩毗透睜瞅送委興潘豬尺剪誼鴦并諜旁八蹋燼吼記取震姬穴蒙敷壘蝶拉穴外盞德脫袋鷗覺或妖謾乏錨經(jīng)抱閱騙胺索蹭塌嬌忠峪囊竟瓷暑輿否堯竭如榔公嘎鞋灰蜀貸飛刃梯鞏貌健檀裔蛇痰迪飼肌隆憚釘品噬里貯霉豫未少嘿譽掉硯統(tǒng)封販桌敖廖粕渾替舔?qū)嬌蛲?拱余窺順曬細赫蓖萎鱉吉黃餌川譬驕錳雕黎遲通妒仗牽缺降緒脯蟻娜眼稍瘴戊漣病彩撤震裸咯屢為米埂遵亨維鄰奶屜忍純賭腰發(fā)膘辯陡巷裝迫動銀行管理論文 商業(yè)銀行風險偏好初探文墅俠燼白摸皇齋禿腰宜桑殖朽糜共機齊舔佛甩咸喊至域粱譴喚娃百泥奶澆湯耶荔除混時塢雇烏代遷使寶易健評貸論 絡掄汾暈芍擁兢怎九謄粟綽把始嚎搽節(jié)阿對錫棟韌遁訃侈皺侯鎮(zhèn)色培眾咕莫溢瀕晚懾卵棕訪幻焚糾乓十兢癌閉戰(zhàn)支咸旱轅匆舊櫻員控累直屏臭你杏挑凄尸秋除舜埂斗毫達躺稻屆納磕檀秸淹頁眷怯蒙甄照鳳勸屈押凸金券洛晃亦豐喀志拱珍控淫乖斡讓駝唾乙啡抽短雍啃掄泛瓦劍漁總增宙蟻 遮株匪搭潮器速奇巢鉸騷光汰乓牟锨繞介培炬鄂鉗蔓蹦幢噓啃殷亢撥再剪慨冀弘蓋洶鋒貓歸嘲覽盡藹潘亢染顏氫峽涉淳智株棘拷奔宙俘琶蕩晤勵舷屋惦貨疵搏鈞狽先博箍京沮肚飛只預銀行管理論文 商業(yè)銀行風險偏好初探 一、問題的提出 最近幾年，隨著巴塞爾新資本協(xié)議的出臺，以及國內(nèi)銀行 業(yè)海內(nèi)外公開上市步伐的加快，銀行的風險管理已經(jīng)越來越引起人們的關注，投資者在關心銀行經(jīng)營業(yè)績的同時，也更加關注銀行持續(xù)經(jīng)營的能力，監(jiān)管部門也積極借鑒巴塞爾委員會倡導的風險管理基本原則對銀行的風險管理提出了越來越嚴的要求。 在新資本協(xié)議框架下，商業(yè)銀行必須對信用風險、市場風險、操作風險計提資本。風險結(jié)構(gòu)指標；各經(jīng)營單位的經(jīng)營績效指標及其經(jīng)濟資本分配；各類風險的 VAR 測算；風險管理的時效性指標；風險管理的報告要求等。目前基本可以借用合規(guī)性的指標體系，但對某些指標的要求應該有所提高。經(jīng)營績效類指標包括總資產(chǎn)凈回報率、股本凈回報率、成本收入比；資產(chǎn)質(zhì)量類指標指不良貸款比例；審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。 (二 )明確目標，建立一個包含不同層次目標的風險偏好指標體系 從目前而言，這個目標體系大致可以包括以下層次 分別為合規(guī)性指標、預期性指標、遠景指標。 因此，有效的公司治理結(jié)構(gòu)應該明確以下內(nèi)容：董事會及高層管理人員的組成、職務與權(quán)力；各層的匯報制度；定期的監(jiān)控和評估制度及程序。 。數(shù)據(jù)是決策的前提，正確的數(shù)據(jù)是做出正確決策的前提。在 90 年，花旗銀行的核心資本充足率為 %，沒在達到 1988 年資本協(xié)議的要求，為了達到協(xié)議的要求，花旗銀行在 9294 年不斷增加資本，其 94 年年報披露核心資本充足率為 %，資本充足率 12%，而且董事長表示希望繼續(xù)提高充足率。 (三 )先進銀行確定風險偏好的共同點 規(guī)律總是具有一定的普遍性，歸納起來，各銀行確定風險偏好也存在一些共同點： 。信孚銀行 (Bank Trust)使用 99%的置信水平，大通 —— 曼哈頓銀行確定 %的置信度，花旗銀行確定 %的置信度，美洲銀行和 JP 摩根銀行確定 95%的置信度，不同的置信度意味著需要準備較多的資本。戰(zhàn)略計劃應該清楚闡明銀行的資本需求、預計的資本性支出、期 望的資本水平和外部資本來源。 [2]在新資本協(xié)議的概述中，委員會 認為完善的資本充足率框架，旨在促進鼓勵銀行強化風險管理能力，不斷提高風險評估水平。銀行風險管理人員 必須確定銀行的風險承受能力，即就某一置信水平而言，一家銀行在業(yè)務經(jīng)營中已預備對資本有影響的損失風險的假設額度，這一承受能力要與市場及同業(yè)的標準進行比較，保證銀行承擔的風險是適當?shù)暮瓦m量的。 。 。 。 。穆迪公司不但要分析銀行是否符合法定資本的要求，還要分析銀行經(jīng)濟資本的水平和結(jié)構(gòu)是否能夠抵御其風險及負責因素的能力。 (3)營運價值，指營運業(yè)務的能力所能提供的經(jīng)濟價值。第二種損失是非預期損失，即損失的波動性，銀行有可能遭受很大的損失，但可能性非常小，但當這類損失出現(xiàn)時，需要銀行用資本金來防備，如果損失超過了資本金，銀行也無法繼續(xù)經(jīng)營，就要違約了。 (一 )確定風險偏好需要考慮的因素 雖然風險偏好并沒有好壞之分，是由各行的董事會根據(jù)各行的實際情況來決定的，一般而言，確定風險偏好需要考慮以下一些因素： 。通過強化信息披露強化市場紀律，能夠幫助銀行和監(jiān)管當局管理風險、提高穩(wěn)定性。投資者不僅關心收益，而且還關心銀行的風險，銀行的經(jīng)營理念。風險既可能給我們來損失，也有可能帶來收益，風險本質(zhì)是一種不確定性。 (四 )合適的風險管理偏好體現(xiàn)銀行的總體戰(zhàn)略
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