【正文】 有效期越短，賣方所承擔(dān)的風(fēng)險也就越小，他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會很多，而買方也不愿意為這種贏利機會很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金2有價證券充抵保證金的金額不得高于以下（）標(biāo)準中的較低值。A．資源配置 B．規(guī)避風(fēng)險 C．風(fēng)險定價 D．價格發(fā)現(xiàn)2期貨交易的基本特征有 A：合約標(biāo)準化 B：杠桿機制C：雙向交易和對沖機制 D：當(dāng)日無負債結(jié)算制度2在國際上，農(nóng)產(chǎn)品期貨的標(biāo)的物主要有。A．票據(jù) B．存單 C．資信證明 D．信用證1套期保值的效果主要是由__決定的。A：凈資產(chǎn)不低于人民幣200萬元B：申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C：具有相應(yīng)的決策機制和操作流程D：具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄1在投資者決策行為的一般性研究方面，沙芬連和史迪文提出 A：投資者的偏好是多樣的、可變的 B：決策者是應(yīng)變性的C：投資者總是以自身利益最大化為目標(biāo)D：決策者追求滿意方案而不一定是最優(yōu)方案1某套利者以63 200元／噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約，同時以63 000元／噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。A．年貼現(xiàn)率為6% B．% C．以94 000美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債 D．以98 500美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》所稱高級管理人員，是指．A：期貨公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理 B：首席風(fēng)險官 C：財務(wù)負責(zé)人 D：營業(yè)部負責(zé)人期貨公司首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起個工作日內(nèi)向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交季度工作報告。A．與現(xiàn)貨價格相比，期貨價格波動較大，更為頻繁 B．期貨交易具有“以小博大”的特征，投機性較強 C．期貨交易量大，風(fēng)險涉及面廣D．期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，若行情發(fā)生突然變化，風(fēng)險會持續(xù)擴散期貨公司變更法定代表人，擬任法定代表人應(yīng)當(dāng)具備任職資格。A．波浪線 B．旗形 C．三角形 D．矩形下列關(guān)于會員制期貨交易所理事會出席的陳述，錯誤的是__。A．弱式有效市場 B．半弱式有效市場 C．強式有效市場 D．完全有效市場2期貨市場風(fēng)險的成因有______。A．投機者承擔(dān)了價格風(fēng)險A．監(jiān)管會員及客戶 B．指定交割倉庫C．指定期貨保證金存管銀行D．調(diào)整期貨交易所收取的保證金標(biāo)準1下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。A．國務(wù)院 B．期貨交易所 C．中國證監(jiān)會D．中國期貨業(yè)協(xié)會1某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債刪萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金60萬元，則該會員有價證券充抵保證金的金額不得高于__萬元。當(dāng)恒指跌破______點或恒指上漲______點時該投資者可以盈利。 B．二A．基差走強B．市場由正向轉(zhuǎn)為反向 C．基差不變D．市場由反向轉(zhuǎn)為正向期貨公司擬任孫某為本公司營業(yè)部負責(zé)人，孫某經(jīng)中國證監(jiān)會批準，于2008年6月15日獲得了任職資格，2008年7月3日，公司通知孫某前來辦理任職手續(xù)，但是由于近段事務(wù)繁忙，孫某一直未前往辦理，2008年8月15日，孫某趕往公司辦理任職手續(xù)，根據(jù)規(guī)定該期貨公司（）。A．掌握限制損失和滾動利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制訂交易的計劃2可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。A．公開喊價方式 B．配對交易方式 C．連續(xù)競價方式D．計算機撮合成交方式2期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者1孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。A．給予警告B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證1期貨市場的兩大巨頭是__。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A．以自身利益為首要出發(fā)點B．必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C．必須保證所在機構(gòu)的利益不會受到損害D．當(dāng)無法避免時，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對待交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件B．申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表 C．營業(yè)部的管理制度文本D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件二、多項選擇題（共25題，每題2分。A．12800點，13200點 B．12700點，13500點 C．12200點，13800點 D．12500點，13300點2期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當(dāng)面批評B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出 C．予以公開譴責(zé) D．向公安部門舉報2趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．合規(guī)執(zhí)業(yè) B．專業(yè)勝任 C．競爭準則 D．不正當(dāng)競爭1管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國證監(jiān)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．各期貨公司1我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進行。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團體法人D．從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)1假定年利率為8%，%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨1現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險時，證券公司可以（）。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費用X B．期貨公司承擔(dān)費用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費用X和損失Y期貨市場的基本功能之一是__。A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生套期保值的基本原理是__。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金第四篇：河南省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易模擬試題河南省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)2趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險有限D(zhuǎn)．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的 保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。A．風(fēng)險識別B．風(fēng)險的預(yù)測和度量 C．風(fēng)險控制 D．風(fēng)險消除1下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸1期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒D．發(fā)布風(fēng)險提示函關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。每題的備選項中，有多個符合題意）期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。A．投機者承擔(dān)了價格風(fēng)險B．投機的目的是獲取較大的利潤 C．投機者主要獲取價差收益D．投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作 26月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線假定年利率為8%，%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。A．有合格的經(jīng)營場所和業(yè)務(wù)設(shè)施 B．有健全的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度 C．公司實際控制人具有持續(xù)盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資1會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會員。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補償客戶（）。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表2風(fēng)險管理的基本流程包括__。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A．執(zhí)業(yè)紀律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力1趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加1在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。A．．．50美元/盎司 D．二、多項選擇題（共25題，每題2分。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨2國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指 令是指__。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會1__的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。A．同步進行B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序1我國期貨交易所會員必須是（）。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日分立的說法，不正確的是（）。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。最終該筆投資的結(jié)果為__。A．2 B．7 C．10 D．15期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。每題的備選項中，只有一個最符合題意）某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。A．這種風(fēng)險對投資者來說是