[精選]因子模型和套利定價理論apt-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-02-08 22:02

套利定價理論與實(shí)踐-資料下載頁

【總結(jié)】1南開大學(xué)金融專業(yè)碩士核心課程投資組合管理第二版南開大學(xué)金融學(xué)系李學(xué)峰2第三章套利定價理論與實(shí)踐?套利與無套利分析?套利定價理論?套利定價理論的應(yīng)用3第一節(jié)套利與無套利分析?套利及其基本形式?無套利均衡?無套利定價分析4一、套利及其基本

2024-08-31 16:07

[精選]因子模型和套利定價理論apt(3)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-02-08 21:55

[精選]套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學(xué)習(xí)重點(diǎn)?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險(xiǎn)套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系??第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點(diǎn)?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-12 08:04

[精選]因子模型和套利定價理論培訓(xùn)課件-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。?因子模型還給我們

2025-02-08 21:54

[精選]因子模型和套利定價理論apt(1)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-02-08 22:01

[精選]因子模型和套利定價理論apt-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）??為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加??引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-02-08 22:02

單因素模型與多因素模型ppt37-資料下載頁

【總結(jié)】3/11/20231?教學(xué)目的及要求1、掌握因素模型是根據(jù)收益生成過程通過回歸分析建立的收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的資產(chǎn)定價模型2、認(rèn)識因素模型與資本資產(chǎn)定價模型的關(guān)系3、了解因素模型是實(shí)踐中具有操作性的替代資本資產(chǎn)定價模型的測定風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系的模型?重點(diǎn)內(nèi)容：掌握因素模型的生成性質(zhì)及實(shí)際運(yùn)用3/11/20232

2025-01-20 14:30

[精選]因子模型和套利定價理論apt(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-02-08 22:01

套利定價理論ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】ArbitragePricingTheoryStephenRossInvestmentsSlidesbyZengqfChapter10套利定價理論SWUNCopyright?2022byZENGQINGFEN,SWUN9-2Copyright?2022byZengqf,Swun引言?

2025-05-12 07:52

[精選]套利定價理論概述-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價理論（APT）概述?在上一章，為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：?回報(bào)率均值向量?回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣?無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入因子模型可以大大簡化計(jì)算量?由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-01-18 21:52

[精選]套利定價理論(apt)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章套利定價理論(APT)?套利定價理論(ArbitgragePricinyTheory簡記為APT)是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅斯和羅爾于1976年建立的一種資本資產(chǎn)定價的理論。?APT的支持者認(rèn)為與CAPM相比，APT它有兩個主要優(yōu)點(diǎn)1、較小限制了投資者對風(fēng)險(xiǎn)與收益的偏好假設(shè)2

2025-01-12 06:51

單因素模型與多因素模型-資料下載頁

【總結(jié)】2020/6/2112020/6/212?教學(xué)目的及要求1、掌握因素模型是根據(jù)收益生成過程通過回歸分析建立的收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的資產(chǎn)定價模型2、認(rèn)識因素模型與資本資產(chǎn)定價模型的關(guān)系3、了解因素模型是實(shí)踐中具有操作性的替代資本資產(chǎn)定價模型的測定風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系的模型?重點(diǎn)內(nèi)容：掌握因素模型的生成性質(zhì)及實(shí)際運(yùn)用

2025-05-07 11:00

[精選]套利定價理論(2)-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory本章主要問題和學(xué)習(xí)重點(diǎn)?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險(xiǎn)套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系?第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點(diǎn)?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-18 21:52

[精選]套利定價理論(3)-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory本章主要問題和學(xué)習(xí)重點(diǎn)?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險(xiǎn)套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系?第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點(diǎn)?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-12 08:04

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