[精選]第三章因素模型與套利定價模型-在線瀏覽

【摘要】第三章因素模型與套利定價理論（APT）第一節(jié)指數(shù)模型一、因素模型的產(chǎn)生1、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）在實際應(yīng)用的兩大問題：（1）要計算風(fēng)險市場組合，計算量非常巨大。（2）證券市場線實際上只考慮了風(fēng)險市場組合的預(yù)期回報率對證券或證券組合的期望收益率的影響，即把市場風(fēng)險（系統(tǒng)風(fēng)險）全

2025-02-21 20:13

投資學(xué)講義第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論-在線瀏覽

【摘要】第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論（9-11）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CH9資本資產(chǎn)定價模型??CAPM的擴(kuò)展形式?不含無風(fēng)險資產(chǎn)情形的零貝塔模型?CAPM模型與流動性（CAPM)——投資學(xué)的基礎(chǔ)?

2024-12-05 15:18

指數(shù)模型和套利定價理論-在線瀏覽

【摘要】1CHAPTERFOUR:IndexModelsandAPT2ProblemsofMarkowitzPortfolioSelectionTherearesomeproblemsforMarkowitzportfolioselection:?Hugenumberofestimatesofcovarianceb

2024-12-06 19:13

[精選]因子模型和套利定價理論-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）??為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加??引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-04-09 04:32

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第6章因素模型與套利定價-在線瀏覽

【摘要】第六章因素模型與套利定價2本章學(xué)習(xí)提要?介紹可直接用于研究和證券的估價的因素模型?單因素模型?多因素模型?通過對套利進(jìn)行定義，推導(dǎo)出套利定價模型，并說明其在定價方面的應(yīng)用3章節(jié)目錄?第一節(jié)因素模型?第二節(jié)套利定價4第一節(jié)因素模型?一、單因素模型

2024-12-03 22:23

[精選]1轉(zhuǎn)移定價ppt32頁)-在線瀏覽

【摘要】上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院管理會計《管理會計》第十二章轉(zhuǎn)移定價上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院管理會計學(xué)習(xí)要點?什么是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格，它的制定要服從什么原則？?機會成本法，作為內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價的一般

2025-04-01 16:45

[精選]套利定價模型-在線瀏覽

【摘要】套利定價模型(APT)??CAPM的局限性?相關(guān)假設(shè)條件的局限性?市場無摩擦假設(shè)和賣空無限制假設(shè)與現(xiàn)實不符；?投資者同質(zhì)預(yù)期與信息對稱的假設(shè)意味著信息是無成本的，與現(xiàn)實不符；?投資者為風(fēng)險厭惡的假設(shè)過于嚴(yán)格；問題提出的背景??CAPM的實證檢驗問題?市場組合的識別和計算問題

2025-02-19 21:52

農(nóng)業(yè)區(qū)位因素(ppt32頁)-在線瀏覽

【摘要】第一節(jié)農(nóng)業(yè)區(qū)位因素與地域類型（第一課時）天津地區(qū)種植水稻歷史悠久，其地理位置、氣候、土壤和灌溉水源等生態(tài)條件，適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻米，歷代史料多有記載。生長在天津市寧河縣七里海的中華絨鰲蟹獲得了國家地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證保護(hù)。農(nóng)業(yè)：人類利用土地的自然生產(chǎn)力，栽培植物或飼養(yǎng)動物，以獲得所需要的產(chǎn)品

2025-02-02 02:54

[精選]因子模型和套利定價理論(apt)-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：回報率均值向量回報率方差-協(xié)方差矩陣無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。?因

2025-04-09 04:37

[精選]因子模型和套利定價理論apt-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-03-12 22:02

套利定價理論與實踐-在線瀏覽

【摘要】1南開大學(xué)金融專業(yè)碩士核心課程投資組合管理第二版南開大學(xué)金融學(xué)系李學(xué)峰2第三章套利定價理論與實踐?套利與無套利分析?套利定價理論?套利定價理論的應(yīng)用3第一節(jié)套利與無套利分析?套利及其基本形式?無套利均衡?無套利定價分析4一、套利及其基本

2024-11-03 16:07

[精選]因子模型和套利定價理論apt(3)-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-03-12 21:55

[精選]套利定價理論-在線瀏覽

【摘要】套利定價模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學(xué)習(xí)重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機制－－無風(fēng)險套利均衡機制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險的關(guān)系??第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-02-13 08:04

[精選]因子模型和套利定價理論培訓(xùn)課件-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。?因子模型還給我們

2025-03-12 21:54

[精選]因子模型和套利定價理論apt(1)-在線瀏覽

【摘要】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-03-12 22:01

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