第八章虛擬變量回歸-wenkub.com
2024-08-08 13:18 本頁面
【正文】 因?yàn)楫?dāng) N足夠大時， ? 處理辦法：加權(quán)最小二乘法。或令： ???????0,1,iiiip r e d ic tDDp r e d ic tDD??2pRnDDDDRp的個數(shù)或， )0,(2 ?????樣 本 D D估計值 調(diào)整后 D估計值 樣本 D D估計值 調(diào)整后 D估計值 1 1 1 16 1 1 2 1 1 17 1 1 3 1 1 18 0 0 4 0 1 19 0 0 5 1 1 20 1 1 6 0 0 21 1 1 7 1 1 22 1 0 8 1 1 23 0 0 9 0 1 24 0 0 10 1 0 25 0 0 11 1 1 26 1 0 12 1 1 27 1 1 13 0 0 28 0 0 14 1 1 29 0 0 15 0 0 30 1 0 80%的選擇解釋正確 ! 2 ?pR? 殘差 u的非正態(tài)性 ? 殘差 u出現(xiàn)了異方差 ? 可見 : ? 處理辦法：加權(quán)最小二乘法。 處理辦法：采用替代指標(biāo)。 0)1())(1()(212110212110212110??????????????iiiiiiiiiiXXPXXPXXPE??????????iii XXP 212110 ??? ???),( 21 iiii XXDEP ?? 線形概率模型的估計 ? OLS ? 例：研究婦女工作問題 ? 其中， D=1，表示擁有或正在尋找工作 ? D=0，表示其它 ? M=1，表示已婚 ? M=0，表示未婚 ? S，表示受教育年限 ???? ???? iii SMD 210樣本 D M S 樣本 D M S 1 1 0 16 16 1 0 10 2 1 1 14 17 1 1 14 3 1 1 16 18 0 1 10 4 0 0 9 19 0 1 12 5 1 0 12 20 1 0 13 6 0 1 12 21 1 0 14 7 1 0 14 22 1 1 12 8 1 0 10 23 0 1 7 9 0 0 12 24 0 1 11 10 1 0 8 25 0 1 12 11 1 0 11 26 1 1 10 12 1 0 14 27 1 0 15 13 0 1 12 28 0 1 10 14 1 1 13 29 0 1 11 15 0 1 9 30 1 1 12 Dependent Variable: D1 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. M S C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) ? 系數(shù)的含義： ? 解釋變量增加一個單位， Di =1的概率增加幾個單位。 iiiii DXXXY ???? ???
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