計量經(jīng)濟學第三版課后題答案解析李子奈-wenkub.com
2025-06-15 19:04 本頁面
【正文】 采用二階段最小二乘法得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。用工具變量法估計的參數(shù)，一般情況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸近無偏的。如果某一個隨機方程具有唯一一組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別；如果某一個隨機方程具有多組參數(shù)估計量，稱其為過度識別。？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的識別狀況可以分為可識別和不可識別，可識別又分為恰好識別和過度識別。而傳統(tǒng)建模實踐中對同一經(jīng)濟問題往往有各種不同經(jīng)濟理論來解釋，如果不同的研究者采用不同的經(jīng)濟理論建模，得到的最終模型也會不同。？答：Hendry的約化建模理論的核心是“從一般到簡單”的建模思想，即首先提出一個包括各種因素在內(nèi)的“一般”模型，然后再通過觀測數(shù)據(jù)，利用各種檢驗對模型進行檢驗并化簡，最后得到一個相對簡單的模型。模型設(shè)定偏誤的后果有：（1）如果遺漏了重要的解釋變量，會造成OLS估計量在小樣本下有偏，在大樣本下非一致；對隨機干擾項的方差估計也是有偏的。分布滯后模型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又以Coyck模型、自適應(yīng)預期模型和局部調(diào)整模型最為多見。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。，t檢驗和F檢驗有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否有等價作用？（見課本P70）答：在多元線性回歸分析中，t檢驗常被用作檢驗回歸方程中各個參數(shù)的顯著性，而F檢驗則被用作檢驗整個回歸關(guān)系的顯著性。即 假設(shè)6. 回歸模型是正確設(shè)定的10題為計算題，見課本P52，答案見P17第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：多元線性回歸模型上屆重點：F檢驗、t檢驗 調(diào)整的樣本決定系數(shù)、“多元”里為什么要對△（平方）系數(shù)進行調(diào)整？第三章課后題（）？在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假定仍然是針對隨機干擾項與針對解釋變量兩大類的假設(shè)。實際上，這些假設(shè)都是針對普通最小二乘法的。 t a/2(n2)，則拒絕H1 ，接受H0 ；上屆重點：一元線性回歸模型的基本假設(shè)、隨機誤差項產(chǎn)生的原因、最小二乘法、參數(shù)經(jīng)濟意義、決定系數(shù)、第二章PPT里的表（中國居民人均消費支出對人均GDP的回歸）、t檢驗（△（平方）代表意義；△（平方）的認識）、能夠讀懂Eviews輸出的估計結(jié)果第二章課后題（）？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機誤差的原因）答：計量經(jīng)濟學模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機變量間的具體聯(lián)系方式。（2）提高模型的擬合優(yōu)度。？其具體含義是什么？答：模型的檢驗主要包括：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗、模型的預測檢驗。 專業(yè)資料整理
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