計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后習(xí)題答案匯總-wenkub.com
2025-06-15 19:04 本頁(yè)面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。㈢為證明刻卜勒行星運(yùn)行第三定律，把地球與太陽(yáng)的距離定為1個(gè)單位。Ln(y)=+(x1)+(x2)2．對(duì)雙對(duì)數(shù)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)意義檢驗(yàn)。（，）解：⒈⒉需求量和收入正相關(guān)，和價(jià)格負(fù)相關(guān)，收入每增加一個(gè)單位，價(jià)格每增加一個(gè)單位，；⒊該模型經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過(guò)；⒋⒌，F(xiàn)檢驗(yàn)通過(guò)⒍t1=,t2=,t檢驗(yàn)通過(guò)7．檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)性。4．估計(jì)調(diào)整的可決系數(shù)。三、簡(jiǎn)答題⒈什么是虛擬變量？它在模型中有什么作用？ P255⒉引入虛擬解釋變量的兩種基本方式是什么？它們各適用于什么情況？P258—P260四、綜合分析計(jì)算題㈠設(shè)某商品的需求量（百件），消費(fèi)者平均收入（百元），該商品價(jià)格（元）。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為【B 】A 2 B 4 C 5 D 6⒉根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下：=++，其中C為消費(fèi)，x為收入，虛擬變量D＝，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為【 A 】A =+ B =+C =+ D =+二、填空題⒈在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建摸時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是_線性化_________。⒋檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見(jiàn)方法有：__方差擴(kuò)大因子法 _和逐步回歸檢驗(yàn)法。 ( )⒋變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存在高度多重共線性。 C 序列相關(guān) （ ）⒍發(fā)現(xiàn)模型中存在誤差自相關(guān)時(shí)，都可以利用差分法來(lái)消除自相關(guān)。 （ ）⒉DW值在0和4之間，數(shù)值越小說(shuō)明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說(shuō)明負(fù)相關(guān)程度越大。 C 2由此判斷上述模型存在【 B 】A 異方差問(wèn)題 B 序列相關(guān)問(wèn)題 C 多重共線性問(wèn)題 D 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題⒐根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW=，已知在5％得的置信度下，＝，＝，則認(rèn)為原模型【 B 】A 不存在一階序列自相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)⒑對(duì)于模型，以r表示與之間的線性相關(guān)系數(shù)（t=1，2，188。4⒋當(dāng)DW＝4是時(shí)，說(shuō)明【D 】A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)⒌根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝。1C －2163。s）⒉D－W檢驗(yàn)的零假設(shè)是（r為隨機(jī)項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)）【B 】A DW=0 B r=0 C DW=1 D r=1⒊DW的取值范圍是【D 】A －1163。⒉如何發(fā)現(xiàn)和判斷線性回歸模型是否存在異方差問(wèn)題？P166—P174⒊克服和處理異方差問(wèn)題有哪些方法？P174—P180第五章 自相關(guān)性一、單項(xiàng)選擇題⒈如果模型存在序列相關(guān)，則【D 】A cov（，）=0 B cov（，）=0（t185。（∨ ）四、簡(jiǎn)答題⒈什么是異方差性？試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。 （ ）⒋如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中有異方差性。總體顯著性檢驗(yàn)是多元回歸分析特有的，兩變量線性回歸解釋變量系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)與模型的總體顯著性檢驗(yàn)一致，不需要進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)。但多元線性回歸模型解釋變量的數(shù)目有多有少，數(shù)學(xué)上可以證明，決定系數(shù)是解釋變量數(shù)目的增函數(shù)，意味著不管增加的解釋變量是否真是影響被解釋變量的重要因素，都會(huì)提高決定系數(shù)的數(shù)值，解釋變量個(gè)數(shù)越多，決定系數(shù)一定會(huì)越大。⒉在多元線性回歸模型中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量與可決系數(shù)之間有如下關(guān)系：。第三章 多元線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題⒈決定系數(shù)是指【 C 】A 剩余平方和占總離差平方和的比重B 總離差平方和占回歸平方和的比重C 回歸平方和占總離差平方和的比重D 回歸平方和占剩余平方和的比重⒉在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，則調(diào)整后的決定系數(shù)為【 D 】A B C D ⒊對(duì)于，檢驗(yàn)H0:時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從【 A 】A t(nk1) B t(nk2) C t(nk+1) D t(nk+2)⒋調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系【 D 】 A B C D ⒌用一組有30 個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于【C 】A （30） B （28） C （27） D （1，28）⒍對(duì)模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi進(jìn)行總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是( A )A. β1=β2=0 B. β1=0C. β2=0 D. β0=0或β1=0⒎在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（ B ?。〢．減少 B．增加C．不變 D．變化不定二、判斷題⒈在多元回歸模型的檢驗(yàn)中，判定系數(shù)R2一定大于調(diào)整的R2。若擬合優(yōu)度越趨近于_1____，則回歸直線擬合越好；反之，若擬合優(yōu)度越趨近于__0___，則回歸直線擬合越差。⒉樣本觀測(cè)值與回歸理論值之間的偏差，稱為 殘差 ，我們用殘差估計(jì)線性回歸模型中的誤差項(xiàng) 。（∨ ）⒊線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。⒊試分別舉出時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)的實(shí)例。⒉經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的作用是
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