計量經濟學第三版課后題答案解析李子奈(存儲版)
【正文】 補充資料計算題（一）給出多元線性回歸的結果1. 判斷模型估計的結果如何，擬合效果如何？2. 說明每一個參數所代表的經濟意義？3. 判斷有沒有違背四個基本假設？計算題（二）給出數值，計算：1. t檢驗，F檢驗的自由度2. 在給定顯著性水平下參數是否顯著？3. 估計值是有偏、無偏、有效？計算題（三）加入虛擬變量D1,D2,D3問：虛擬變量的經濟含義？。？其適用條件和統(tǒng)計性質各是什么？答：單方程估計的主要方法有：狹義的工具變量法(IV)，間接最小二乘法(ILS)，兩階段最小二乘法(2SLS)。當然，由于約化建模理論有更多的檢驗，使得建模過程更復雜，相比之下，傳統(tǒng)建模方法則更加“靈活”。（2）如果包含了無關的解釋變量，盡管OLS估計量具有無偏性與一致性，但不具有最小方差性。前者主要適用于定性因素對截距項產生影響的情況，后者主要適用于定性因素對斜率項產生影響的情況。針對隨機干擾項的假設有：零均值，同方差，無序列相關且服從正態(tài)分布。由于是隨機變量，意味著影響被解釋變量的因素是復雜的，除了解釋變量的影響外，還有其他無法在模型中獨立列出的各種因素的影響。在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號與大小是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；在統(tǒng)計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統(tǒng)計學性質；在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等；模型的預測檢驗主要檢驗模型參數估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。？其具體含義是什么？答：模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。 t a/2(n2)，則拒絕H1 ，接受H0 ；上屆重點：一元線性回歸模型的基本假設、隨機誤差項產生的原因、最小二乘法、參數經濟意義、決定系數、第二章PPT里的表（中國居民人均消費支出對人均GDP的回歸）、t檢驗（△（平方）代表意義；△（平方）的認識）、能夠讀懂Eviews輸出的估計結果第二章課后題（）？（經典模型中產生隨機誤差的原因）答：計量經濟學模型考察的是具有因果關系的隨機變量間的具體聯系方式。即 假設6. 回歸模型是正確設定的10題為計算題，見課本P52，答案見P17第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型上屆重點：F檢驗、t檢驗 調整的樣本決定系數、“多元”里為什么要對△（平方）系數進行調整？第三章課后題（）？在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性的
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