效用理論與保險(xiǎn)ppt課件-wenkub.com
2025-04-27 18:11 本頁(yè)面
【正文】 停止損失保費(fèi)不僅使自留風(fēng)險(xiǎn)的方差達(dá)到最小，而且還使被保險(xiǎn)人的期望效用達(dá)到最大。 實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)是中性的，即對(duì)于任意的風(fēng)險(xiǎn) X， 有期望保費(fèi) EX就夠了。161。161。 效用函數(shù)是存在的。結(jié)論：可以付出比期望值高的費(fèi)用為風(fēng)險(xiǎn)投保。 B： 100%的機(jī)會(huì)夫去 20元。 選擇 A？ 或 B？厭惡風(fēng)險(xiǎn)161。 A： %的失去得到 10000元錢(qián)， %的機(jī)會(huì)不損失。 B： 100%的 機(jī)會(huì)得到 10元。 第 1章 效用理論與保險(xiǎn)161。 例：我們有這樣的二種選擇：161。161。161。 例：我們有這樣的二種選擇：161。161。 為比較 X 和 Y， 效用函數(shù)與其線性變換是等價(jià)的， 即無(wú)論選擇哪個(gè)效用函數(shù)會(huì)得出相同的決策。但很難給出一個(gè)明確的解析式。 如 “為了避免以概率 q損失 1個(gè)單位貨幣，你愿意支付多少保費(fèi)這 P？ ”當(dāng) b = 1 時(shí)，他選擇 A；當(dāng) b =4 時(shí)，他選擇 B；當(dāng) b =2 時(shí)，兩者等價(jià)．這既 不是凸函數(shù)也不是凹函數(shù)。 被保險(xiǎn)人是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。161。例 （比例再保險(xiǎn)的最優(yōu)性） 假設(shè)保險(xiǎn)人收取保費(fèi) ,正尋求最有利的再保險(xiǎn) 滿(mǎn)足
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