[管理學]第7章時間序列分析和預測-wenkub.com
2025-01-16 16:02 本頁面
【正文】 0a x??????niiaxxxaxxaxa1000 ??01321aaxxxxniin??????? ? 統(tǒng)計學STATISTICS 平穩(wěn)序列的預測 預測方法的選擇 簡單平均法 移動平均法 指數(shù)平滑法 統(tǒng)計學STATISTICS 預測方法的選擇 是 否 時間序列數(shù)據(jù) 是否存在趨勢 否 是 是否存在季節(jié) 是否存在季節(jié) 否 平滑法預測 簡單平均法 移動平均法 指數(shù)平滑法 季節(jié)性預測法 季節(jié)多元回歸模型 季節(jié)自回歸模型 時間序列分解 是 趨勢預測方法 線性趨勢推測 非線性趨勢推測 自回歸預測模型 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單平均法 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單平均法 (simple average) 1. 根據(jù)過去已有的 t期觀察值來預測下一期的數(shù)值 2. 設時間序列已有的觀察值為 Y1 ， Y2 ， … ， Yt，則第 t+1期的預測值 Ft+1為 3. 有了第 t+1期的實際值 ， 便可計算出預測誤差為 4. 第 t+2期的預測值為 ??? ?????tiitt YtYYYtF12111)(1 ?111 ??? ?? ttt FYe????? ????????111212 11)(11 tiittt YtYYYYtF ? 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單平均法 (特點 ) 1. 適合對較為平穩(wěn)的時間序列進行預測 2. 預測結果不準 ? 將遠期的數(shù)值和近期的數(shù)值看作對未來同等重要 ? 從預測角度看 ， 近期的數(shù)值要比遠期的數(shù)值對未來有更大的作用 ? 當時間序列有趨勢或有季節(jié)變動時 ， 該方法的預測不夠準確 統(tǒng)計學STATISTICS 移動平均法 統(tǒng)計學STATISTICS 移動平均法 (moving average) 1. 對簡單平均法的一種改進方法 2. 通過對時間序列逐期遞移求得一系列平均數(shù)作為預測值 (也可作為趨勢值 ) 3. 有簡單移動平均法和加權移動平均法兩種 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單移動平均法 (simple moving average) 1. 將最近 k期數(shù)據(jù)平均作為下一期的預測值 2. 設 移動間隔為 k (1kt)， 則 t期的 移動平均值 為 3. t+1期的簡單移動平均 預測值 為 4. 預測誤差用均方誤差 (MSE) 來衡量 kYYYYY ttktktt????? ????? 121 ?kYYYYYF ttktkttt?????? ??????1211?nFYM SEniii????? 12)(誤差個數(shù)誤差平方和 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單移動平均法 (特點 ) 1. 將每個觀察值都給予相同的權數(shù) 2. 只使用最近期的數(shù)據(jù) ， 在每次計算移動平均值時 ， 移動的間隔都為 k 3. 主要適合對較為平穩(wěn)的序列進行預測 4. 對于同一個時間序列 ， 采用不同的移動步長預測的準確性是不同的 ? 選擇移動步長時 ， 可通過試驗的辦法 ， 選擇一個使均方誤差達到最小的移動步長 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單移動平均法 (例題分析 ) 【 例 】 對居民消費價格指數(shù)數(shù)據(jù) ， 分別取移動間隔 k=3和 k=5， 用 Excel計算各期居民消費價格指數(shù)的預測值 )， 計算出預測誤差 ， 并將原序列和預測后的序列繪制成圖形進行比較 ?用 Excel進行移動平均預測 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單移動平均法 (例題分析 ) 統(tǒng)計學STATISTICS 簡單移動平均法 (例題分析 ) 消費價格指數(shù)移動平均預測5070901101301986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999年份價格指數(shù)（%）消費價格指數(shù)3 期移動平均預測5 期移動平均預測 統(tǒng)計學STATISTICS 加權移動平均法 (weighted moving average) 1. 對近期的觀察值和遠期的觀察值賦予不同的權數(shù)后再進行預測 ? 當序列的波動較大時 ， 最近期的觀察值應賦予最大的權數(shù) ， 較遠的時期的觀察值賦予的權數(shù)依次遞減 ? 當序列的波動不是很大時 ， 對各期的觀察值應賦予近似相等的權數(shù) ? 所選擇的各期的權數(shù)之和必須等于 1。用來表明
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