【正文】 (18) :0 銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風險。 (15) :0 集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)／技術支持 .分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術 支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商。 (11) :0 商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。 (7) :1 為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ” 網(wǎng)址： 期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。 (3) :1 經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。 (39) :B, D, E 按執(zhí)行價格，期權(quán)分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)、價外期權(quán)。區(qū)域限額管理不包括國家限額管理。 (33) :A, B, C, D, E 商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則、保密性原則。 (32) :A, B, C 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。④提高發(fā)言人的溝通能力。 (30) :A, C, E 審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。同時，忽略了與期權(quán)有關的頭寸在收入敏感性方面 的差異。④地區(qū)因素。 (26) :A, B, E 違 約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。 (22) :A, B, C, D E 選項屬于外部因素引起的操作風險。 (18) :A, B, E 外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐 /盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅等。 (15) :A, B, E 違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。 (12) :B, C 《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)：規(guī)定了不同的計算方法。④借款人的經(jīng)濟財務狀況變動風險。 (8) :A, B, C 風險監(jiān)管重點關注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平。其中，商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌、所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且債券的買賣價差擴大、商業(yè)銀行的外部評級下降屬于外部指標 /信號，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融。 (4) :A, B, C, D 識記并理解。錯選、少選本題不得 分） (1) :A, B, C, D, E 商業(yè)銀行決定客戶授信額度還受到其他相關政策的影響，例如銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益情況等。 (79) :A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金 融工具或商品頭寸。（次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款） X 100%。單個風險、生產(chǎn)風險、管理層風險屬于非系統(tǒng)風險。 (71) :A 風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。 (67) :B 審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。信用風險是我國商業(yè)銀行面臨的 最大、最主要的風險種類。 (60) :C 識記聲譽風險含義。 (57) :A 資本 分配 中的資本是指所預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）。 (53) :C 由于貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行互換交易，所以貨幣互換在期初和期末均要交換本金。（ 1+15%） ==. (50) :B 交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。 (47) :A 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。 5=16％ 。 (44) :A 按單利汁算，第一筆的貸款利息為（ 500247。 (39) :B 由于會計標準和監(jiān)管標準所要達到的目標不同，因此，二者之間不可避免地存在差異。⑦不斷完善內(nèi)部控制制度和措施。③提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力。 (36) :C 衍生金融工具并不能完全消除市場風險。 (34) :B 風險水平類指標有流動性、市場、信用、操作性風險指標。 (31) :B 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格 /價值的變化，故 B選項符合題意。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ” 網(wǎng)址： 的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故 D 選項說法正確。 (26) :B 商業(yè)銀行應 當盡量降低其資金來源（例如存款）和使用（例如貸款）的同質(zhì)性，形成合理的來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險。 (22) :D 環(huán)境安全、設備安全、媒介安全屬于物理安全范疇。資產(chǎn)風險敞口 X l00％；不良貸款率 =（次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款）247。 (18) :D 《中華人民共和國商業(yè) 銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于 25％?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率，故 A、 B、C 選項說法正確。 (12) :B 結(jié)算 /支付錯誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行。購買理論的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn) 移。 (7) :A 信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán) 節(jié)。（ ） 答案和解析 一、單項選擇題（共 80 題，每題 分，共 40 分。（ ） (17)監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（ ） (14)相關系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。（ ） (10)損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。（ ） (6)信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風險和收益的復制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的。（ ） (2)國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。 (38)在以風險為本的監(jiān)管框架中，風險評估是以風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ” 網(wǎng)址： 別機構(gòu)所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。 (36)監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。 (31)商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（ ）。 中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (27)影響違約損失率的主要因素包括（ ）。 (23)客戶風險的內(nèi)生變最中的基本面指標包括（ ）。 (20)驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。這里的風險主 要來源（ ），從而需要監(jiān)管部門對行業(yè)整體風險加以控制。 (14)根據(jù)無套利均衡原理，在 0 期為了計算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠期利率，應當首先知道的變量是（ ）。 (11)巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實 施檢查，其達到的目的包括（ ）。 (8)我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。 (4)監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（ ）。 二、不定項選擇題（共 40 題，每題 1 分，共 40 分。 (75)信用局評分的信息主要依賴于（ ）。 (71)風險文化中最重要、最高層次的因素是（ ）。 (67)中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)最類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ” 網(wǎng)址： (63)目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。 (59)根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重定位（ ）。 (55)風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（ ）。商業(yè)銀行資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4%。 中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡教育機構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓機構(gòu) ”