金融學本科論文-我國商業(yè)銀行風險管理策略研究-wenkub.com
2025-05-31 18:13 本頁面
【正文】 在 我國商業(yè)銀行 股份制改革推向深入的過程中，我們要按照新《巴塞爾協(xié)議》的要求，借鑒國際銀行業(yè)風險管理的最新成果，提高風險觀念，構建和國際最新風險管理理念接軌的科學的風險管理體系。 （六）強 化我國商業(yè)銀行風險管理的團隊建設 針對目前我國銀行業(yè)風險管理人員利用現(xiàn)代量化技術管理風險的能力普遍較低以及專業(yè)人員匱乏的現(xiàn)象，各家銀行應加大風險管理人才的選拔和培養(yǎng)力度，建立一支高效、精干的風險管理團隊，這是提高商業(yè)銀行風險管理水平的有效保障。 3． 還要形成規(guī)范的風險報告機制，高度重視事后的整改 ,通過總結經(jīng)驗教訓來提高和升華管理水平 ,避免隱瞞不報、弄虛作假的行為。 （ 4） 在制度的完善層面 ,要有周期性評審、梳理、清理和修訂制度 ,適應不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境 ,保證制度持續(xù)有效。 商業(yè)銀行風險管理策略研究 5 （五）加強我國商業(yè)銀行 的信用風險管理 文化 1． 要構建具有商業(yè)銀行特色的風險管理機制 ,讓科學的風險管理理念引導制度建設 ,完善風險管理制度框架 ,并通過制度的運行來發(fā)揚和發(fā)展風險管理理念。 2． 逐步放開存貸款利率，規(guī)范銀行間債券市場的發(fā)展，推進利率市場化的進程，形成有效的基準利率，進一步完善衍生工具的定價 機制。引進這些管理系統(tǒng)需要注意系統(tǒng)設計是否符合銀行自身的業(yè)務特點，系統(tǒng)所采用模型技術的權威性、可驗證性以及可擴展性等。我國商業(yè)銀行尚未把貸款分類結果與損失率相聯(lián)系，因此各商業(yè)銀行必須跟蹤過去的分類結果，對每一級別的貸款損失情況進行統(tǒng)計，把損失金額與這一級別的貸款總金額對比，得出這一級別的貸款損失率 。 第三、 建立審慎的貸款呆帳準備金制度 貸款分類實質上是對貸款內(nèi)在損失的估計，而計提呆帳準備金是對貸款內(nèi)在損失的反映。對貸款分類標準中可以量化的因素，例如借款人的財務狀況評價，可以通過調(diào)查統(tǒng)計，得出同行業(yè)的平均值以及同行業(yè)上市公司的平均值，以此為基礎設定不同級別的標準值，使分類標準更具操作性。第二，加大企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場預期狀況等評級指標的權重，使評級結果更能反映企業(yè)未來的資信狀況。 商業(yè)銀行風險管理策略研究 4 （三）提高我國商業(yè)銀行 風險管理技術 我國商業(yè)銀行在信用風險管理的技術、方法與國外同行存在明顯差距，因此完善客戶 信用評級法和貸款風險五級分類，盡快提高信用風險管理水平是我國 商業(yè) 銀行面臨的迫切任務。在人員機構設置中要按照“精簡、效能”的原則，明確劃分各部門的權限職責，建立嚴格的責任制，使上下左右分工明確，權限清楚， 各負其責，相互制約。各商業(yè)銀行要借鑒西方先進經(jīng)驗并按照中國人民銀行《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》要求，全面、系統(tǒng)地認識商業(yè)銀行內(nèi)部控制的性質、目標、基本原則，充分了解內(nèi)部控制各要素之間的有機聯(lián)系，建立健全覆蓋 全行所有業(yè)務范圍的各項內(nèi)部控制制度。 （一）加強我國 商業(yè)銀行的 風險管理理念 銀行不可能回避風險，它所能夠做的只是管理風險，是如何去識別風險、如何去判斷風險的大小、如何去分散風險、如何為風險提供相應的保障。面對著市場化的風險，對商業(yè)銀行對風險管理的要求也在提高。 （六）我國商業(yè)銀行風險管理 管理人才基礎比較薄弱 我國商業(yè)銀行業(yè) 風險管理專業(yè)人員缺乏，對市場風險識別、監(jiān)測和控制的專業(yè)化能力有待提高。 （五）我國的商業(yè)銀行缺少風險管理的文化 目前 ,國內(nèi)商業(yè)銀行風險管理技術方法與國際先進銀行相比有較大差距 ,主要表現(xiàn)在 :注重定性分析 ,主觀性較強 ,定量分析技術缺乏 。 （四）我國商業(yè)銀行缺乏風險管理的工具 國際金融衍 生產(chǎn)品市場自 20 世紀 70 年代開始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風險的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場，可以促進金融市場的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進金融的創(chuàng)新。但是 ,我們由于缺乏科學的定價信用 ,難以實現(xiàn)市場風險和信用風險的分離 ,難以實行獨立的專險管理。風險管理也只能停留在以盈利為目的的業(yè)務決策服務的層次上 ,而不能上升到銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高度。 （二）我國商業(yè)銀行風險管理系統(tǒng)的制度和構架還不完善 西方發(fā)達國家商業(yè)銀行一般都是按照嚴格的法律程序組建的股份制商業(yè)銀行 ,它們產(chǎn)權清晰、制度完善、運作規(guī)范、激勵機制和約束機制健全有效 ,特別是具有良好的公司治理結構。 2． 對現(xiàn)代銀行的長短期經(jīng)營目標認識不足 ,這在資產(chǎn)質量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 （一）我國商業(yè)銀行管理理念與科學的風險管理存在差距 我國由于資本市場極不發(fā)達 ,企業(yè)融資需求主要是通過間接融資來進行 ,這就使得銀行的資產(chǎn)運作空間十分狹窄 ,加上我國銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高 ,產(chǎn)值多集中在四大國有商業(yè)銀行中 ,銀行風險一觸即發(fā)。瑞斯頓曾指出 :“銀行家的任務就是風險管理 ,簡言之 ,這也是銀行的全部業(yè)務。比如，操作風險以前根本沒有計量 ，現(xiàn)在要求盡量量化。 （二）商業(yè)銀行 風險量化度量和管理方法的革命 傳統(tǒng)的風險管理主要采用管理的主觀經(jīng)驗判斷和定性分析的方法，缺乏科學的定量分析方法及手段，較少使用風險的量化模型，難以解決 當前金融市場出現(xiàn)的各種新情況和新問題。 二、商業(yè)銀行風險管理的新變化 （一）商業(yè)銀行 風險管理環(huán)境變化 近年來隨著我國金融體制改革的深入推進，我國利率、匯率及股票價格市場化進程不斷加快 ,如何應對市場化條件下這三大風險變量的變化，對商業(yè)銀行的風險管理提出了更高的要求。也由此可見，商業(yè)銀行的核心能力就是管理信用風險的能力，因為信用風險管理好了，銀
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