時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介(2)-wenkub.com
2025-05-08 19:23 本頁(yè)面
【正文】 ? SAS/ETS編程語言簡(jiǎn)潔，輸出功能強(qiáng)大，分析結(jié)果精確，是進(jìn)行時(shí)間序列分析與預(yù)測(cè)的理想的軟件之一。西姆斯 (Christopher Sims)以及紐約大學(xué)托馬斯 恩格爾，令他摘取桂冠的則是久富盛名的自回歸條件異方差(ARCH:AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型。恩格爾()和克萊夫 2021/6/16 36 ARCH（恩格爾為代表） ? 條件異方差模型 ? 1982年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家恩格爾提出自回歸條件異方差模型，用于研究英國(guó)通貨膨脹指數(shù)的波動(dòng)性，之后該模型被金融學(xué)家用于研究金融資產(chǎn)的價(jià)格行為。詹金斯） ? 1970年，博克斯和詹金斯出版了關(guān)于時(shí)間序列的奠基性著作 《 時(shí)間序列分析：預(yù)測(cè)與控制 》 討論了非平穩(wěn)自回歸移動(dòng)平均 ARIMA模型，以及整套的建模、估計(jì)、檢驗(yàn)和控制方法，時(shí)間序列的理論和實(shí)踐得到了飛速發(fā)展，在現(xiàn)代社會(huì)中的應(yīng)用也日益廣泛． 完善階段 ? 異方差場(chǎng)合 ? Robert ， 1982年， ARCH(自回歸條件異方差 )模型 。 ? 提出 ARIMA(p,d,q)（ 差分自回歸滑動(dòng)平均 ）模型（ Box— Jenkins 模型） 經(jīng)典模型 。 2021/6/16 28 時(shí)域分析方法的發(fā)展過程 ? 基礎(chǔ)階段 ? 核心階段 ? 完善階段 2021/6/16 29 基礎(chǔ)階段 ? ? 1927年， AR（自回歸） 模型 ? ? 1931年， MA（平均） 模型 ? ARMA（自回歸移動(dòng)平均） 模型 2021/6/16 30 AR（尤爾 amp。 二、時(shí)域分析方法（重點(diǎn)） 二、時(shí)域分析方法（重點(diǎn)） ? 原理 事件的發(fā)展通常都具有一定的 慣性 ，即序列值之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系，這種相關(guān)關(guān)系通常具有某種 統(tǒng)計(jì)規(guī)律 。 頻域分析 就是確定各周期的振動(dòng)能量的分配（稱為 “ 譜 ” 或 “ 功率譜 ” ） ， 所以也叫 譜分析 。 一、頻域（頻譜）分析方法 ? 1906年，德國(guó)學(xué)者舒斯特創(chuàng)建周期圖模型，考察了1750～ 1900年太陽黑子序列的周期，而且把 150年間隔平均分成兩階段逐個(gè)調(diào)查，成功地解決了太陽黑子的周期問題：太陽黑子不僅有眾所周知的 11年周期，也存在其他的確定周期如 、 ， 3個(gè)周期 、 的子周期，而且前 2個(gè)周期頻率的和與第 3個(gè)周期的頻率相一致．此后，周期圖方法成為調(diào)查各類自然現(xiàn)象周期問題的基本工具，引領(lǐng)著時(shí)間序列頻域分析的發(fā)展。 ?統(tǒng)計(jì)時(shí)序分析 利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理研究分析時(shí)間序列的方法，即一般所說的 時(shí)間序列分析 。 ? 如為應(yīng)對(duì)議會(huì)調(diào)查其暫緩現(xiàn)金支付的行為，銀行試圖在掩蓋真實(shí)數(shù)值的基礎(chǔ)上，揭示變化模式的數(shù)據(jù)處理，最終導(dǎo)致了 1797年 指數(shù)換算序列 和 1832年 滑動(dòng)平均序列 的首次公開； 一階差分 首先被商人和金融家用來觀察價(jià)格和數(shù)量的重大變化。他們利用商人的獨(dú)特方法分析市場(chǎng)波動(dòng)情形，無意中為商業(yè)實(shí)踐轉(zhuǎn)入統(tǒng)計(jì)性時(shí)序分析奠定了基礎(chǔ)。 ? 特點(diǎn)： 具有操作簡(jiǎn)單、直觀有效的特點(diǎn)，通常是進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)序分析的 第一步 。 時(shí)間序列的應(yīng)用 2021/6/16 8 時(shí)
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